《计量经济学》(第3版)习题数据
上 海 11718.01 江 苏 6800.23 8868.19 5323.18 青 海 5169.96 新 疆 5644.86 4185.73 4422.93 （16）已知某地区的个人储蓄y，可支配收入x的截面样本数据见表7。 ①利用OLS法建立个人储蓄与可支配收入的线性模型；
②利用White检验、Park检验和Glejser检验、Goldfeld-Quandt检验对模型进行异方差性检验；
③如果存在异方差性，试采用适当的方法加以消除。
表7 某地区个人储蓄、可支配收入数据 序号 储蓄y 收入x 序号 储蓄y 收入x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 264 105 90 8777 17 1578 24127 9210 18 1654 25604 9954 19 1400 26500 131 10508 20 1829 26760 122 10979 21 2200 28300 107 11912 22 2017 27430 406 12747 23 2105 29560 503 13499 24 1600 28150 431 14269 25 2250 32100 588 15522 26 2420 32500 898 16730 27 2570 35250 950 17663 28 1720 33500 779 18575 29 1900 36000 819 19635 30 2100 36200 15 1222 21163 31 2800 38200 16 1702 22880
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第5章 自相关性
习 题
3．简答题、分析与计算题
（10）表1给出了美国1958-1969年期间每小时收入指数的年变化率（y）和失业率（x） 请回答以下问题：
①估计模型yt?b0?b11?ut中的参数b0,b1 xt②计算上述模型中的DW值。
③上述模型是否存在一阶自相关性？如果存在，是正自相关还是负自相关？ ④如果存在自相关，请用DW的估计值估计自相关系数?。 ⑤利用广义差分法重新估计上述模型，自相关问题还存在吗？
表1 美国1958-1969年每小时收入指数变化率和失业率
年份 Y X 年份 Y X 1958 4.2 6.8 1964 2.8 5.2 1959 3.5 5.5 1965 3.6 4.5 1960 3.4 5.5 1966 4.3 3.8 1961 3.0 6.7 1967 5.0 3.8 1962 3.4 5.5 1968 6.1 3.6 1963 2.8 5.7 1969 6.7 3.5 （11）考虑表2中所给数据：
表2 美国股票价格指数和GNP数据 obs y x obs y x 1970 45.72 1015.5 1979 1971 54.22 1102.7 1980 1972 60.29 1212.8 1981 1973 57.42 1359.3 1982 1974 43.84 1472.8 1983 1974 45.73 1598.4 1984 58.32 2508.2 68.10 2732.0 74.02 3052.6 68.93 3166.0 92.63 3405.7 92.63 3772.2 1974 54.46 1782.8 1985 108.09 4019.2 1977 53.69 1990.5 1986 136.00 4240.3 1978 53.70 1149.7 1987 161.70 4526.7 注：y-NYSE复合普通股票价格指数（1965年12月31日=100）；x-GNP（单位：10亿美元）
①利用OLS估计模型：yt?b0?b1xt?ut。
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②根据DW统计量确定在数据中是否存在一阶自相关。