eviews教程 第25章 时间序列 - 截面数据模型 - 图文

第二十五章时间序列/截面数据模型在经典计量经济学模型中,所利用的数据(样本观测值)的一个特征是,或者只利用时间序列数据(timeseries),或者只利用截面数据(crosssection)。我们经常遇到在同一时间包含不同截面成员信息的数据,或在若干时间区间观测到相关的一些截面成员的数据。例如许多欧洲国家的GDP时间序列数据,或者是一段时间不同地区的失业状态数据。我们称这些数据为联合利用时间序列/截面数据(Pooledtimeseries,crosssection)。有的书中也称这类数据为面板数据(paneldata),指在时间序列上取多个截面,在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。处理时间序列/截面数据的EViews对象称为一个Pool。EViews提供了许多专用工具处理Pool数据,包括数据管理,选择时间序列长度和截面成员的多少,以及进行数据估计。本章将主要介绍怎样建立Pool数据以及定义和处理Pool对象。1§25.1 Pool对象Pool对象的核心是建立用来表示截面成员的名称表。为明显起见,名称要相对较短。例如,国家作为截面成员时,可以使用USA代表美国,CAN代表加拿大,UK代表英国。定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了EViews,模型的数据结构。在上面的例子中,EViews会自动把这个Pool理解成对每个国家使用单独的时间序列。必须注意,Pool对象本身不包含序列或数据。一个Pool对象只是对基本数据结构的一种描述。因此,删除一个Pool并不会同时删除它所使用的序列,但修改Pool使用的原序列会同时改变Pool中的数据。2一、创建Pool对象在本章中,使用的是一个研究投资需求的例子,包括了五家企业和三个变量的20个年度观测值的时间序列:5家企业:CM:通用汽车公司3个变量:I:总投资CH:克莱斯勒公司GE:通用电器公司WE:西屋公司US:美国钢铁公司F:前一年企业的市场价值S:前一年末工厂存货和设备的价值要创建Pool对象,选择Objects/New Object/Pool…并在编辑窗口中输入截面成员的识别名称:3对截面成员的识别名称没有特别要求,但必须能使用这些识别名称建立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识别名中使用“_”字符,它不是必须的,但把它作为序列名的一部分,可以很容易找到识别名称。4

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