外汇交易与外汇风险管理
二、填空题
2． 即期外汇交易又称________，是指外汇买卖双方成交后在________内进行交割的外汇交易方式。
3． 远期外汇交易又称________交易，即期外汇交易又称________交易。
4． 直接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。
5． 间接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。
6． 所谓套汇交易是指利用________货币在________的外汇市场上的________差异而进行的外汇交易。
7． 按行使外汇期权的有效时间划分，外汇期权可分为________期权和________期权。
8． 外汇期货交易是通过买卖________的外汇期货合约来进行的外汇交易。
10、市场上GBP/USD=1.5430/40，游客A买入美元的价格是____，卖出美元的价格是______。 三、不定项选择题
1． 外汇市场的参与者包括：
A． 进出口商 B．国际投资者 C．外汇经纪人 D．中央银行 E．外汇银行
3． 以下哪些属于即期外汇交易的交割日：
A． 成交的当日 B．成交后的第一天 C．成交后的第二天 D．成交后的第1个营业日 E．成交后的第2个营业日 4． 以下哪些可以作为远期外汇交易的交割日：
A． 成交的当日 B．成交后的第2个营业日 C．成交后的第3个营业日
D．成交后的一周 E．成交后的一个月 5． 直接标价法下，远期汇率等于即期汇率： A． 加升水 B．减升水 C．加贴水 D．减贴水 E．加远期差价或减远期差价 6． 间接标价法下，远期汇率等于即期汇率： A． 加升水 B．减升水 C．加贴水 D．减贴水 E．加远期差价或减远期差价 7． 进口商对未来进口付汇的保值，可以采用： A．买进即期外汇 B．买进远期外汇 C．卖出远期外汇 D．外汇期货的多头套期保值 E．外汇期货的空头套期保值 8． 出口商对未来出口收汇的保值，可以采用： A．卖出即期外汇 B．买进远期外汇 C．卖出远期外汇 D．外汇期货的多头套期保值 E．外汇期货的空头套期保值 9． 以下哪些外汇交易可以做投机：
A．即期外汇交易 B．现汇交易 C．远期外汇交易 D．期汇交易 E．外汇期货交易
10． 以下哪些属于掉期交易：
A． 买进100万即期美元同时卖出100万美元 B． 卖出2000万即期日元同时买进2000万远期日元 C． 买进500万即期美元同时卖出600万远期美元 D．迈进500万即期英镑同时卖出500万即期美元
E．买进500万“T+0”交割的即期美元同时卖出“T+1”交割的即期美元
11、若今天是6月23日，星期四，那么T+2即期交易日期是______ A、6月23日 B、6月24日 C、6月25日 D、6月26日 13、市场上，你获得四家做市商GBP/USD的报价，你将从哪位做市商手中买入美元
A、1.6505/15 B、1.6507/17 C、1.6506/16 D、1.6504/14 14、市场上，你获得四家做市商USD/JPY的报价，你将从哪位做市商手中买入美元
A、129.90/05 B、129.93/08 C、129.91/06 D、129.02/07 15、市场上三位做市商USD/JPY报价如下： A银行 B银行 C银行
即期 152.00/50 152.00/25 151.90/15 3月期 36/33 37/34 38/36
请问从______银行买入远期日元，远期汇率为_________。 16、市场上做市商GBP/USD报价如下： A银行 B银行 C银行
即期 1.6330/40 1.6331/39 1.6332/42 1个月 39/36 42/38 39/36
请问从_______银行买入远期英镑，远期汇率为__________。 17、即期汇率USD/DEM=1.6770/80，美元的利率低于马克的汇率，你认为远期差价应该：
A、 加在即期汇率上 B、从即期汇率上减 C、以上都不是 D、信息不足无法回答
18、GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90，3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为
A、35/36 B、360/350 C、350/360 D、340/35
19、你对一家银行的USD/JPY的即期汇率报价是129.90/00。他们说:”I take 5”.他们的意思是: A、 他们以129.90的汇率买入500万美元 B、 他们以129.90的汇率买入500万日元 C、 他们以130.00的汇率买入500万美元 D、 他们以130.00的汇率买入500万日元 四、判断题
1. 即期外汇交易不能用作投机。 3. 掉期交易仅适宜做即期与远期的掉期。
4. 为防范外汇汇率下跌的风险，出口商可通过外汇期货交易做多头套期保值。
5. 为防范外汇汇率下跌的风险，出口商可通过外汇期货交易做