实 验 报 告
课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验七 滞后效应、虚拟变量、 时间序列和联立方程模型的估计 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性? 专业班别： 姓 名： 学 号：
实验课室： 厚德楼A404 指导教师：
实验日期： 2015年6月25日星期四
广东商学院华商学院教务处 制
一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否? 实验目的： 掌握滞后效应、虚拟变量、时间序列和联立方程模型的估计 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 小组成员：无 【实验原理】 分布滞后模型、自回归模型 虚拟解释变量模型 单位根检验、协整和误差修正模型 联立方程模型。 【实验步骤】 （一）滞后变量模型 1、分布滞后模型 （课本P178）仿照课本例7.5（全部内容），建立模型，分析我国居民消费价格TBZS受货币供应增长量M2Z影响的模型。数据见“全国广义货币供应量及物价指数月度数据”。 Dependent Variable: TBZS Method: Least Squares Date: 06/25/15 Tim??: 10:49 Sampl?? (adjusted): 1996M02 2008M11 Included observations: 154 after adjustments Variable C M2Z R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 101.3693 0.295873 Std. Error 0.347947 0.099444 t-Statistic 291.3352 2.975262 Prob. 0.0000 0.0034 102.1383 2.964169 4.973925 5.013366 4.989946 0.144830 0.055033 Mean dependent var 0.048816 S.D. dependent var 2.890915 Akaike info criterion 1270.323 Schwarz criterion -380.9922 Hannan-Quinn criter. 8.852184 Durbin-Watson stat 0.003406 从回归结果看，M2Z的t统计量显著，表明当期货币供应量的变化对当期物价水平有一定影响但没有显现出这种影响的滞后性。为了分析货币供应量变化影响物价的滞后性，我们作之后6个月的分布滞后模型的估计，在EVIEWS工作文档的方程设定窗口中，输入 TBZS C M2Z(-1)M2Z(-2) M2Z(-3) M2Z(-4) M2Z(-5) M2Z(-6) 结果见表 Dependent Variable: TBZS Method: Least Squares Date: 06/25/15 Time: 10:52 Sample (adjusted): 1996M08 2008M11 Included observations: 148 after adjustments Variable C M2Z M2Z(-1) M2Z(-2) M2Z(-3)