实 验 报 告
课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验七 滞后效应、虚拟变量、 时间序列和联立方程模型的估计 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性? 专业班别： 姓 名： 学 号：
实验课室： 厚德楼A404 指导教师：
实验日期： 2015年6月25日星期四
广东商学院华商学院教务处 制
一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否? 实验目的： 掌握滞后效应、虚拟变量、时间序列和联立方程模型的估计 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 小组成员：无 【实验原理】 分布滞后模型、自回归模型 虚拟解释变量模型 单位根检验、协整和误差修正模型 联立方程模型。 【实验步骤】 （一）滞后变量模型 1、分布滞后模型 （课本P178）仿照课本例7.5（全部内容），建立模型，分析我国居民消费价格TBZS受货币供应增长量M2Z影响的模型。数据见“全国广义货币供应量及物价指数月度数据”。 Dependent Variable: TBZS Method: Least Squares Date: 06/25/15 Tim??: 10:49 Sampl?? (adjusted): 1996M02 2008M11 Included observations: 154 after adjustments Variable C M2Z R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 101.3693 0.295873 Std. Error 0.347947 0.099444 t-Statistic 291.3352 2.975262 Prob. 0.0000 0.0034 102.1383 2.964169 4.973925 5.013366 4.989946 0.144830 0.055033 Mean dependent var 0.048816 S.D. dependent var 2.890915 Akaike info criterion 1270.323 Schwarz criterion -380.9922 Hannan-Quinn criter. 8.852184 Durbin-Watson stat 0.003406 从回归结果看，M2Z的t统计量显著，表明当期货币供应量的变化对当期物价水平有一定影响但没有显现出这种影响的滞后性。为了分析货币供应量变化影响物价的滞后性，我们作之后6个月的分布滞后模型的估计，在EVIEWS工作文档的方程设定窗口中，输入 TBZS C M2Z(-1)M2Z(-2) M2Z(-3) M2Z(-4) M2Z(-5) M2Z(-6) 结果见表 Dependent Variable: TBZS Method: Least Squares Date: 06/25/15 Time: 10:52 Sample (adjusted): 1996M08 2008M11 Included observations: 148 after adjustments Variable C M2Z M2Z(-1) M2Z(-2) M2Z(-3) M2Z(-4) M2Z(-5) M2Z(-6) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Coefficient 99.22661 0.047767 0.134020 0.157368 0.152117 0.179926 0.166696 0.179974 Std?? Error 0.386141 0.096426 0.091565 0.090457 0.092776 0.090157 0.092253 0.097170 t-Statistic 256.9702 0.495370 1.463668 1.739696 1.639620 1.995700 1.806939 1.852158 Prob. 0.0000 0.6211 0.1455 0.0841 0.1033 0.0479 0.0729 0.0661 101.8561 2.659733 4.531311 4.693323 0.305349 Mean dependent var 0.270617 S.D. dependent var 2.271517 Akaike info criterion 722.3706 Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -327.3170 Hannan-Quinn criter. 8.791439 Durbin-Watson stat 0.000000 4.597136 0.095997 从回归结果看，M2Z各滞后期的系数逐渐增加，表明当其货币供应量的变化对物价水平的影响要经过一段时间才能逐步显现。但各滞后期的系数的t统计量值不显著，因此还不能据此判断滞后期究竟有多长。为此，我们作滞后12个月的分布滞后模型的估计，结果如下： Dependent Variable: TBZS Method: Least Squares Date: 06/25/15 Time: 10:53 Sample (adjusted): 1997M02 2008M11 Included observations: 142 aft??r adjustments Variable C M2Z M2Z(-1) M2Z(-2) M2Z(-3) M2Z(-4) M2Z(-5) M2Z(-6) M2Z(-7) M2Z(-8) M2Z(-9) M2Z(-10) M2Z(-11) M2Z(-12) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 98.19975 -0.064922 0.079507 0.068629 0.099556 0.132429 0.044290 0.067894 0.131624 0.152602 0.085495 0.078295 0.204746 0.288987 Std. Error 0.313325 0.086361 0.078461 0.081667 0.082280 0.082881 0.082215 0.082124 0.082236 0.082487 0.082246 0.081444 0.094826 0.100707 t-Statistic 313.4122 -0.751747 1.013330 0.840353 1.209969 1.597828 0.538714 0.826722 1.600562 1.850002 1.039502 0.961331 2.159170 2.869575 Prob. 0.0000 0.4536 0.3128 0.4023 0.2285 0.1125 0.5910 0.4099 0.1119 0.0666 0.3005 0.3382 0.0327 0.0048 101.6366 2.482034 4.038645 4.330065 4.157066 0.201551 0.554030 Mean dependent var 0.508737 S.D. dependent var 1.739662 Akaike info criterion 387.3823 Schwarz criterion -272.7438 Hannan-Quinn criter. 12.23193 Durbin-Watson stat 0.000000 通过上述一系列分析，我们可以做出这样的判断：在我国，货币供应量变化对物价水平的影响具有明显的滞后性，滞后期大约为四个季度，而且滞后影响具有持续性，持续的长度大约为半年左右，其影响力度先递增后递减，之后结构为^型。 根据前面的分析可知，分布滞后模型可以用自回归分析滞后模型来代替，因此我们估计如下自回归模型：TBZS=a+β1*TBZS(-1)+ β2M2Z+u