9．合约注明的收益率为（ ）。 B．名义收益率 10．（ ）以相对数衡量资产的全部风险的大小。 A．标准离差率
11．下列哪项不属于风险控制对策（ ）。 D．扩大风险
12．不列不属于减少风险的对策（ ）。 C．向保险公司投保
13．若某一股票一年前的价格为4元，当年获得股息为0.1元，现在的市价为5元。则该股票的股利收益率为（ ）。 A．2.5%
14．非系统风险与下列（ ）因素有关。 D．销售决策
15．风险价值系数取决于（ ）。 A．投资者对风险的偏好
16．市场组合的风险是（ ）。 D．系统风险 17．若A股票的β系数为2，B股票的β系数为1，则两股票所承担系统风险的大小为（ ）。 A．A大于B
18．A股票的β系数为0.5，B股票的β系数为1，若某企业持有A、B两种股票构成的证券组合，在组合中的价值比例分别为70%、30%。该公司证券组合的β系数是（ ）。 A．0.65
19．若两资产收益率的协方差为负，则其收益率变动方向（ ）。 B．相反
20．甲项目的标准离差小于乙项目，则（ ）。 D．无法判断
21．在下列各情况，给企业带来财务风险的有（ ）。 A．企业举债过度
22．根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是该资产的（ ）与市场风险溢酬决定。
A．系统风险
23．证券市场线的截距是（ ）。 B．无风险收益率
24．投资于国库券时可不必考虑的风险是（ ）。 A．违约风险
25．两种证券完全正相当时，由此所形成的证券组成（ ）。 B．不能分散风险
26．当某股票的预期收益率等于无风险收益率时，则其贝他系数应（ ）。 D．等于0
27．非系统风险是发生于（ ）造成的风险。 B．个别公司的特有事件
28．下列关于风险的论述中正确的是（ ）。 A．风险越大要求的报酬率越高
29．下列关于资本资产定价模式的表述中，错误的为（ ）。 D．β表示个别股票的全部风险
30．按资本资产定价模式，下列哪个不会影响个别股票预期收益率（ ）。 C．财务杠杆系数
31．实际上，如果将若干种股票组成投资组合，下列表述错误的是（ ）。 D．若投资组合包括全部股票，则风险完全消除
32．下列关于股票或股票组合的β系数，错误的是（ ）。 C．股票的β系数衡量个别股票的可分散风险 33．（ ）主动追求风险，喜欢收益的动荡胜于喜欢收益的稳定。 B.风险追求者
34.若一组合有A、B两种股票，A的预期收益率为15％，B的预期收益率为20％，两者等比投资，则该组合的预期收益率为（ ）。 C．17．5％
35．投资者对某资产合理要求的最低收益率为（ ）。 A．必要收益率
36．A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，其标准离差率是（ ）。 C．1.2
37．投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部股票，则投资者（ ）。 A．只承担市场风险，不承担公司特有风险 38．若无风险利率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％，则市场风险溢酬为（ ）。 C．4％
39．等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组织在一起，下列表述正确的是（ ）。 B．不能分散风险
40．一项资产的必要收益率等于无风险收益率和（ ）之和。 A．风险收益率
41．只要组合内两两资产的相关系数小于1，则组合的标准差就（ ）组合中各资产标准差的加权平均数。 C．小于
42．下列（ ）无法衡量风险的大小。 D．期望值
43．财务管理的理论框架和实务方法主要是针对（ ）投资者。 A．风险回避者
44．理论上，相关系数介于（