（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差； （3）随机误差项彼此之间不相关；
（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关； （5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系； （6）随机误差项服从正态分布。
2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素：
（1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）； （2）人的随机行为； （3）模型设定不够完善；
（4）经济变量之间的合并误差； （5）测量误差 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象；
（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。此时参数的显
著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 （3）加权最小二乘法，WLS。 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。
（2）方程的总体线性关系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这
一检验是由对变量的 t 检验完成的。
5、（1）n=29; （2）由R2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R2=2000 (3) ESS=TSS-RSS=200 (4) RSS的自由度为3，ESS的自由度为25 ） （5）F?RSSESSk1800?3?75； 20025(n?k?1)四、1、样本回归方程为：?Save??695.1433?0.087774Income
自变量Income前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774
元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）
2、R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。3、在计量经济分析中，t检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t统计量检验真实总体参数是否显著异于零。
检验步骤：
①提出假设：原假设H0： ?1=0， 备择假设H1：?1?0
②构造统计量：t???1S??1~t(n?k?1)
③给定显著性水平?，查t分布表得临界值t?/2(n?k?1)，并确定拒绝域t?t?/2(n?k?1) ④根据样本数据计算t统计量值，并进行比较判断：
若t?t?/2(n?k?1)，则拒绝原假设H0 ；若t?t?/2(n?k?1)，则接受原假设H0
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在本题中，t???1S??1?0.087774?17.93?t0.025(29)?2.05，因此在5%的显著性水平下拒绝回归
0.004893系数为零的原假设。 4、White检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。
5、LM检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。
《计量经济学》习题(四)答案
一、1、╳；2、√；3、╳；4、√；5、√；
6、√；7、╳；8、√；9、╳；10、√； <