6．若回归模型存在异方差问题，可以使用加权最小二乘法进行修正。（ ） 7．根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程。（ ）
8．当用于检验回归方程显著性的F统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾
时，可以认为出现了严重的多重共线性（ ）
9．线性回归模型中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的，而变量则不一定是线性的。（ ） 10．一般情况下，用线性回归模型进行预测时，单个值预测与均值预测相等，且置信区间也相同。（ ） 二、单选题
1．针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为（ ） A．面板数据 B．截面数据C．时间序列数据 D．以上都不是 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）
Y Yi E(Y/Xi) PRF O Xi X ?的离差 A．随机干扰项 B．残差 C．Yi的离差 D．Yi3．在模型Yi=?0??1lnXi?ui中，参数?1的含义是（ ） A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B．Y关于X的边际变化
C．X的相对变化，引起Y的平均值绝对量变化 D．Y关于X的弹性
4．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为误差项ui方差的估计量为（ ）
A．4.74 B．6 C．5.63 D．5
5．已知某一线性回归方程的样本可决系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（ ） A．0.64 B．0.8 C．0.4 D．0.32 6．用一组有20个观测值的样本估计模型Yi=?0??1Xi?ui，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著异于零的条件是对应t统计量的取值大于（ ） A．t0.05(20) B．t0.025(20) C．t0.05(18) D．t0.025(18)
2e?i=90，估计用的样本容量为19，则随机
????X???X?????X?e，统计量7．对于模型Yi=?011i22ikkii?(Yi?Y?i)2/(n?k?1)?(Y??Y)i2/k服从（ ）
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A．t(n?k) B．t(n?k?1) C．F(k?1,n?k) D．F(k,n?k?1)
8．如果样本回归模型残差的一阶自相关系数?为零，那么D.W.统计量的值近似等于（ ）。 A．1 B．2 C．4 D．0.5
9．根据样本资料建立某消费函数如下Yi=?0??1Xi?ui，其中Y为需求量，X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）
A．2 B．4 C．5 D．6 10．设消费函数为Ci=?0??1Xi??2DiXi?ui，其中C为消费，X为收入，虚拟变量D???1城镇家庭?0农村家庭，
当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭具有同样的消费行为（ ） A．?1=0，?2=0 B．?1=0，?2?0 C．?1?0，?2=0 D．?1?0，?2?0 三、多选题
?表示用OLS法回归后的模拟值，e表示残差，则回归直线满足（ ） 1．以Yi表示实际观测值，YiiA．通过样本均值点(X,Y) B．C．Cov(Xi,ei)=0 D．
i2?(Y?Y)?ii=0
?Y=?Y? E．?eX=0
iii2．对满足所有假定条件的模型Yi=?0??1X1i??2X2i?ui进行总体显著性检验，如果检验结果显示总体线性关系显著，则可能出现的情况包括（ ） A．?1=?2=0 B．?1?0，?2=0
C．?1?0，?2?0 D．?1=0，?2?0 E．?1=?2?0 3．下列选项中，哪些方法可以用来检验多重共线性（ ）。
A．Glejser检验 B．两个解释变量间的相关性检验
C．参数估计值的经济检验 D．参数估计值的统计检验E．D.W.检验
4．线性回归模型存在异方差时，对于回归参数的估计与检验正确的表述包括（ ）
A．OLS参数估计量仍具有线性性B．OLS参数估计量仍具有无偏性 C．OLS参数估计量不再具有效性（即不再具有最小方差） D．一定会低估参数估计值的方差
5．关于虚拟变量设置原则，下列表述正确的有（ ） A．当定性因素有m个类型时，引入m?1个虚拟变量
B．当定性因素有m个类型时，引入m个虚拟变量会产生多重共线性问题 C．虚拟变量的值只能取0和1
D．在虚拟变量的设置中，基础类别一般取值为0 E．以上说法都正确
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四、简答题
1．简述计量经济学研究问题的方法。 2．简述异方差性检验方法的共同思路。 3．简述多重共线性的危害。 五、计算分析题
1．下表是某次线性回归的EViews输出结果，被略去部分数值（用大写字母标示），根据所学知识解答下列各题（计算过程保留3位小数）。（本题12分） Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 18 Variable C X1 X2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid F-statistic Coefficient Std. Error -50.01638 49.46026 0.086450 52.37031 B 0.029363 5.202167 t-Statistic -1.011244 A 10.06702 Prob. 0.3279 0.0101 0.0000 755.1222 258.7206 11.20482 11.35321 2.605783 0.951235 Mean dependent var S.D. dependent var 60.82273 Akaike info criterion 55491.07 Schwarz criterion 146.2974 Durbin-Watson stat (1)求出A、B的值。（2）求TSS 2．有人用美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入（X）和个人实际消费支出（Y）的数据（单位：百亿美元）建立收入—消费模型 Yi=?0??1Xi?ui，估计结果如下：
?=?9.429?0.936X Yiit ： (-3.77) (125.34)
R2= 0.998，F = 15710.39，D.W.=0.52
（1）检验收入—消费模型的自相关状况（5%显著水平）； （2）用适当的方法消除模型中存在的问题。 五、证明题
证明：用于多元线性回归方程显著性检验的F统计量与可决系数R2DW检验临界值表（?=0.05） n k=1 dL dU dL k=2 dU 35 1.40 36 1.41 37 1.42 38 1.43 1.52 1.34 1.58 1.52 1.35 1.59 1.53 1.36 1.59 1.54 1.37 1.59 满足如下关系：
《计量经济学》习题(三) 一、判断对错
（ ）1、在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是惟一可用的分析方法。
（ ）2、对应于自变量的每一个观察值，利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。 （ ）3、OLS回归方法的基本准则是使残差平方和最小。
（ ）4、在存在异方差的情况下，OLS法总是高估了估计量的标准差。
（ ）5、无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。
（ ）6、线性回归分析中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的，而变量则不一定是线性
的。
（ ）7、当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著异于0。 （ ）8、总离差平方和（TSS）可分解为残差平方（ESS）和与回归平方和（RSS），
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其中残差平方（ESS）表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分。
（ ）9、所谓OLS估计量的无偏性，是指回归参数的估计值与真实值相等。
（ ）10、当模型中解释变量均为确定性变量时，则可以用DW统计量来检验模型的随机误差项所有
形式的自相关性。
二、单项选择
?+??Xt必然会通过点（ ） 1、回归直线Yt=?01^ A、（0，0）； B、（X，Y）；C、（X，0）；D、（0，Y）。
2、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列，称为（ ）
A、面板数据；B、截面数据；C、时间序列数据；D、时间数据。
3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW统计量的值近似等于（ ） A、0 B、1 C、2 D、4
4、若回归模型的随机误差项存在自相关，则参数的OLS估计量（ ）
A、无偏且有效 B、有偏且非有效 C、有偏但有效 D、无偏但非有效 5、下列哪一种检验方法不能用于异方差检验（ ）
A、戈德菲尔德－夸特检验； B、DW检验；C、White检验；D、戈里瑟检验。
6、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（ ） A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性； B、OLS估计量是无偏的，但非有效； C、OLS估计量有偏且非有效； D、无法求出OLS估计量。 7、DW检验法适用于（ ）的检验
A、一阶自相关 B、高阶自相关 C、多重共线性 D都不是
8、在随机误差项的一阶自相关检验中，若DW＝1.92，给定显著性水平下的临界值dL=1.36，dU=1.59，
则由此可以判断随机误差项（ ）
A、存在正自相关 B、存在负自相关 C、不存在自相关 D、无法判断 9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2（ ） A、越大； B、越小； C、不会变化； D、无法确定
10、在某线性回归方程的估计结果中，若残差平方和为10，回归平方和为40，则回归方程的拟合优
度为（ ）
A、0.2 B、0.6 C、0.8 D、无法计算。 三、简答与计算
1、多元线性回归模型的基本假设有哪些？
2、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？
3、简答经典单方程计量模型的异方差性概念、后果以及修正方法。
4、简述方程显著性检验（F检验）与变量显著性检验（t检验）的区别？。
2
5、对于一个三元线性回归模型，已知可决系数R=0.9，方差分析表的部份结果如下： 方差来源 平方和(SS) 自由度(d.f.) 来自残差(ESS) —— —— 来自回归(RSS) 1800 —— 总离差(TSS) ―― 28 （5）求方程总体显著性检验的F统计量；
四、案例分析
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____（1）样本容量是多少？
（2）总离差平方和TSS为多少？ （3）残差平方和ESS为多少？ （4）回归平方和RSS和残差平方和ESS的自由度各为多少？