A.进行利率互换
B.做空欧元兑美元外汇期货 C.做多欧元区信用违约互换(CDS) D.买入美元指数
315.上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出 的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是()、()、批发性利率。 A.单利,有担保 B.单利,无担保 C.复利,有担保 D.复利,无担保
316.假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后,期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001,那么价差发生的变化是()。 A.价差扩大了5个点 B.价差缩小了5个点 C.价差扩大了13个点 D.价差扩大了18个点
317.假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000,交易者进行熊市套利,卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为()。 A.亏损3125美元 B.亏损1875美元
C.盈利3125美元
D.盈利1875美元318.以下对掉期交易的描述,不正确的是()。 A.有利于进出口商进行套期保值
B.有利于银行规避与客户单独进行远期交易承受的汇率风险 C.买卖同时进行,买卖的币种相同 D.买卖的金额与交割期限相同
319.以下关于货币互换的描述,不正确的是()。
A.与利率互换不同,货币互换交换本金,货币互换可以看成是不同币种债券的组合,再加上外汇市场交易
B.货币互换双方互换的是货币,它们之间各自的债权债务也会改变 C.货币互换主要是对资产和负债的币种进行搭配
D.货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失
320.某日我国外汇市场美元兑人民币的即期汇率为6.00,美国市场年化利率为3%,中国市场年化利率为8%,假设12个月的美元兑人民币远期汇率为6.3,则某一国内交易者()。 A.投资于美国市场收益更大 B.投资于中国市场收益更大 C.投资于中国与美国市场的收益相同 D.无法确定投资市场
321.人民币兑美元贬值,外汇储备()。 A.一定下降 B.一定上升
C.如果人民币兑一揽子货币保持稳定,外汇储备基本不变
D.外汇储备与人民币兑美元汇率升贬无确定关系
322.假设人民币兑日元的即期价格为14,国内某投资者买入1份3个月期的人
民币兑日元价格为15的远期合约,3个月后,人民币兑日元的即期价格是16。则下列说法正确的是()。
A.人民币贬值,远期合约头寸盈利 B.人民币升值,远期合约头寸盈利 C.日元贬值,远期合约头寸亏损 D.日元升值,远期合约头寸盈利
323.某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与捷克克朗(CZK)相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗,即期汇率为USD/CZK=20,EUR/USD=1.35,每手外汇期货合约的面值为125000欧元,价格为EUR/USD=1.4,则该投资者应该()。 A.买入28手欧元期货合约 B.卖出28手欧元期货合约 C.买入27手欧元期货合约 D.卖出27手欧元期货合约
324.A国利率为1%,B国的利率为5%,那么根据利率平价理论,A国货币对B国货币在一年之内将()。 A.贬值4% B.升值4% C.维持不变 D.升值6%
325.假设某日美元利率为0.55%,欧元利率为0.15%,欧元兑美元的即期汇率为1.3736,那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为()。 A.1.36809 B.1.36814 C.1.37909 D.1.37913
326.假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022,人民币6个月SHIBOR利率为5.00%,美元6个月LIBOR利率为0.34%,那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为()。 A.5.8314 B.5.9635 C.6.2441 D.6.3856
327.假设英镑兑美元的即期汇率为2.00,美国的物价水平与英国的物价水平之比为2,并且美国的通货膨胀率为5%,英国的通货膨胀率为2%,预期一年后英镑兑美元的名义汇率为2.10。则对于美国投资者来说,英镑的货币风险溢价是()。 A.2% B.3% C.5% D.7%
328.国内1年期利率为3%,日本1年期利率为0.8%,国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸,假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010,1年期远期合约价格为5.9510,依据利率平价理论,下列说法正确的是()。