《计量经济学》(第3版)习题数据
业部门的产出指数序列，见表7。
①各变量取对数后建立VAR模型；
②对我国1952年至1988年工业部门产出指数序列和交通运输部门的产出指数序列做格兰杰因果关系检验；
表7 我国三部门产出指数序列
年份 Y1 Y2 Y3 年份 Y1 979.0 Y2 370.8 389.3 412.5 394.0 444.9 426.4 491.3 546.9 560.8 584.0 607.2 681.3 755.5 852.8 Y3 201.2 208.0 234.5 220.6 220.6 214.8 242.0 296.4 316.8 318.8 379.4 397.5 449.1 499.5 1952 100.0 100.0 100.0 1971 1953 133.6 120.0 133.0 1972 1043.2 1954 159.1 136.0 136.4 1973 1134.3 1955 169.1 140.0 137.5 1974 1128.9 1956 219.1 164.0 146.6 1975 1297.3 1957 244.5 176.0 146.6 1976 1249.2 1958 383.5 270.8 155.9 1977 1434.0 1959 501.5 256.5 170.3 1978 1679.2 1960 542.4 383.6 164.1 1979 1814.7 1961 315.9 221.1 130.1 1980 2012.7 1962 267.4 171.5 117.7 1981 2046.8 1963 300.7 176.0 120.8 1982 2170.1 1964 374.9 198.6 123.9 1982 2383.7 1965 477.7 261.7 128.0 1984 2738.8 1966 598.5 297.8 155.9 1985 3275.2 1024.3 593.7 1967 504.3 239.2 164.1 1986 3590.6 1140.2 636.3 1968 458.6 225.6 151.8 1987 4058.8 1269.9 715.0 1969 622.3 284.3 179.6 1988 4765.0 1413.6 760.8 1970 863.0 343.0 199.2 ③各变量取对数后，对三个部门产出指数序列进行协整检验。
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《计量经济学》(第3版)习题数据
第10章 联立方程模型
习 题
3．简答题、分析与计算题
（17）设我国的价格、消费、工资模型设定为
Wt?a0?a1It?u1t CPt?b0?b1It?b2Wt?u2t
Pt??0??1It??2Wt??3Cpt?u3t
其中：I=固定资产投资(亿元)；W=国营企业职工年平均工资(元)；CP=居民消费水平指数(％)；P=价格指数(％)。C、P均以上年为100％。样本观察值如表2所示。
表2 固定资产投资、职工平均工资与居民消费指数等统计资料 年份 固定资产投资 职工年均工资 消费水平指数 价格指数 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 544.94 523.94 548.30 668.72 699.36 745.90 667.51 945.31 951.96 1185.18 1680.51 1978.50 613 605 602 644 705 803 812 831 865 1034 1213 1414 101.9 101.8 100.9 105.1 106.7 109.5 106.8 105.4 107.1 111.4 113.2 104.9 100.2 100.3 102.0 100.7 102.0 106.0 102.4 101.9 101.5 102.8 108.8 106.0 要求：
①用递归模型参数估计法求