计量经济学(第3版)习题数据

《计量经济学》(第3版)习题数据

第9章 时间序列分析

习 题

3.简答题、分析与计算题

(14)表1为美国1970-1991年制造业固定厂房设备(y)和产品销售量(x)的数据(单位:10亿美元)。(1)试检验y与x的因果关系,使用直至6期为止的滞后并评述其结果。(2)对固定厂房设备(y)和产品销售量(x)的VAR模型进行估计。

表1 美国1970-1991年制造业固定厂房设备和产品销售量数据 年份 设备投资y 销售量x 年份 设备投资y 销售量x 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 36.990 33.600 35.420 42.350 52.480 53.660 58.530 67.480 78.130 95.130 112.60 52.8050 55.9060 63.0270 72.9310 84.7900 86.5890 98.7970 113.201 126.905 143.936 154.391 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 128.68 123.97 117.35 139.61 152.88 137.95 141.06 163.45 183.80 192.61 182.81 168.129 163.351 172.547 190.682 194.538 194.657 206.326 223.541 232.724 239.459 235.142 (15)中国的国民生产总值,基本建设投资和价格指数数据(1966-1997)见表2,定义对数的国民生产总值变量lngpt和对数的基本建设投资变量lnjpt为

lngpt?ln(国民生产总值), lnjpt?ln(基本建设投资) 价格指数价格指数试对序列lngpt和lnjpt进行单整、协整检验。如果是协整的,试建立相应的误差修正模型。

表2 1966-1997年中国国民生产总值、基建投资和价格指数数据 年 GNP 基建投资 价格指数 209.42 140.17 113.06 200.83 312.55 340.84 327.98 0.476 0.472 0.472 0.468 1.466 0.462 0.461 年 1982 1983 1984 1985 GNP 5294.7 5934.5 7171.0 8964.4 基建投资 价格指数 555.53 594.13 743.15 1074.37 1176.11 1341.10 1574.31 0.543 0.551 0.567 0.617 0.654 0.702 0.831 1966 1868.0 1967 1773.9 1968 1723.1 1969 1937.9 1970 2252.7 1971 2426.4 1972 2518.1

1986 10202.2 1987 11962.5 1988 14928.3 30

《计量经济学》(第3版)习题数据

1973 2720.9 1974 2789.9 1975 2997.3 1976 2934.7 1977 3201.9 1978 3624.1 1979 4038.2 1980 4517.8 1981 4826.4 338.10 347.71 409.32 376.44 382.37 500.99 523.48 588.89 442.91 0.464 0.467 0.467 0.469 0.478 0.482 0.491 0.521 0.533 1989 16909.2 1990 18547.9 1991 24617.8 1992 26638.1 1993 34634.4 1994 46759.4 1995 58478.1 1996 67884.6 1997 74772.4 1551.74 1703.81 2115.8 3012.65 4615.5 6436.74 7403.62 8570.79 9917.02 0.979 1.000 1.029 1.085 1.228 1

>>展开全文<<
12@gma联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)