BBB级贷款承诺 <1年 >1年 AA-级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 BBB+级商业信用证 以地方政府为交易对手（第3类风险权重） BBB-级贷款承诺 <1年 AAA级备用信用证 与履约相关 以公司客户为交易对手 CCC级贷款承诺 <1年 >1年 BBB级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 AA-级商业信用证 票据发行便利 远期协议 利率市场合约（假设现有风险为0） <1年（名义值） 1~5年（名义值） 随堂练习题（第十一章）
1.下列科目不属于银行账户的是：( ) A.贷款 B.资本 C.存款 D.债券
2.下列科目不属于交易账户的是：( ) A.债券 B.商品 C.外汇 D.资本
3.VaR和DVaR的关系为：( )
A. VaR=DEAR×N B. VaR=DEAR×N C. VaR=DEAR/N D. VaR=DEAR/N
0% 50% 50% 100% 20% 50% 50% 0% 50% 50% 100% 20% 50% 100% 0% 0.5% 1 000 3 000 200 56 400 400 100 135 400 2 980 000 3 046 278 101 543 485 000 78 978 20 154 5 900 2 000 5 000 4.下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是：（ ） A. 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 B. 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大
C. 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大
D. 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大
5.假设一个投资的平均日收益率0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平为99%，则VaR为：( )
A. 16200 B. 23000 C.162000 D.230000
6. 测量日风险价值的公式为（ ）：( )
A. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化
B. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 C. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化 D. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 7.在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是：( ) A. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的8% B. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的4% C. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的8% D. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的4%
8.假设银行持有了一种股票的多头为200万美元，同时还有该股票的空头50万美元，那么按照国际清算银行的模型，股票的资本费用为：( ) A.200000 B.260000 C.300000 D.180000
9.国际清算银行对大型银行使用内部模型中资本金计算方法的规定为：（ ） A.资本费用=DEAR×15×3 B.资本费用=DEAR×10×6
C.资本费用=DEAR×10×3 D.资本费用=DEA