陈年旧事之2011期末复习
如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变
?1；Dt???0；量
1991年以前1991年以后，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本
消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作：（D ）。
A、Yt??0??1Xt?ut B、Yt??0??1Xt??2DtXt?ut
C、Yt??0??1Xt??2Dt?ut D、Yt??0??1Xt??2Dt??3DtXt?ut 41、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1
C.m-2 D.m+1
42、设某计量经济模型为：Yi????Di?ui，其中Yi大学教授年薪，
?1Di???0男教授女教授，则对于参数α、β的含义，下列解释不正确的是 （ B ）
A. α表示大学女教授的平均年薪； B. β表示大学男教授的平均年薪；
C. α+ β表示大学男教授的平均年薪； D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额
43、个人保健支出的计量经济模型：Yi??1??2D2i??Xi??i，其中Yi保健年度
?1D2i???0支出；Xi个人年度收入；虚拟变量
大学及以上大学以下；?i满足古典假定。则大
学以上群体的平均年度保健支出为 （ B ）
A、E(Yi/Xi,D2i?0)??1??Xi；B E(Yi/Xi,D2i?1)??1??2??Xi C、?1??2； D ?1
二、多项选择
1、设线性回归模型为yi??1??2x2i??3x3i?ui，下列表明变量之间具有多重共线性的是＿EF＿＿＿
A.0?x1?2x2?0?x3?0C.0?x1?0?x2?0?x3?01E.x2?x3?03其中v为随机误差项
B.0?x1?2x2?0?x3?v?0D.0?x1?0?x2?0?x3?v?01F.x2?x3?v?03
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2、能够检验多重共线性的方法有＿ACEF＿＿＿
A.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. t检验与F检验综合判断法 D. 逐步回归法 E.辅助回归法(又待定系数法) 3、多重共线性产生的原因有＿BCE＿＿＿
A. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势 C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零 E. 认识上的局限造成选择变量不当 4、异方差产生的原因有＿ABC＿＿＿
A. 模型中遗漏或删除变量 B. 设定误差 C. 样本数据的观测误差 D. 截面数据 5、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿＿CDE＿＿
A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的
6、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果＿＿CDE＿
A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的
7、下列违背古典假定的随机误差现象是＿BC＿＿＿
A. 多重共线性 B. 异方差性 C. 序列自相关 D. 随机解释变量
8、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有＿ACD＿＿＿
A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归
9、下列说法不正确的是＿＿＿ACD＿
A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 10、下列说法不正确的是＿＿＿＿ACD
A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 11、下列说法正确的是＿＿＿ABCD＿
A. 多重共线性分为完全和不完全 B. 多重共线性是一种样本现象 C. 在共线性程度不严重的时候可进行预测分析
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D. 多重共线性的存在是难以避免的 12、下列说法不正确的是＿＿ABE＿＿
A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象
D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型
13、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是＿＿BC＿＿
A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布
D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉
14、在DW检验中，存在不能判定的区域是＿CD＿＿＿
A. 0﹤d﹤dl B. du﹤d﹤4-du C. dl﹤d﹤du D. 4-du﹤d﹤4-dl E. 4-dl﹤d﹤4 三、简答题:
1. 多重共线性对模型的主要影响是什么?
完全共线性下参数估计量不存在；近似共线性下普通最小二乘法乘数估计量的方差变大；参数估计量经济含义不合理；变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。
2. 什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景有哪些?
对于多元性回归模型，如果某两个或多个解释变量间出现相关性，则称为多重共线性。 原因：
A 经济变量相关的共同趋势 B 滞后变量的引入 C 样本资料的限制
3. 从回归结果的哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ （1）对两个解释变量的模型，采用简单相关系数法
求出X1和X2的简单相关系数r，若|r|接近1，则说明两变量间存在较强的多重共线性。
（2）对多个解释变量的模型，采用综合统计检验法
若在OLS下，模型的与F值较大，但各参数估计值的t检验值较少，说明各解释变量对Y的联合线性作用显著，但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨，故t检验不显著。
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什么是加权最小二乘法,它的基本思想是什么?
加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在的异方差性的模型，然后采用OLS估计基参数。加权的基本思想是：在采用OLS方法时，对较少的残差平方 赋予较大的权数，对较大的 赋予较小的权数，以对残差提供的信息的重要程度作一番校正，提高参数估计的精度。
4. 异方差性对模型有什么影响?
如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；（2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效；（4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。
5. 怎样认识用一阶自回归表示序列自相关?简述DW检验的应用条件。
该方法的假定条件：1、解释变量X非随机；2、随机干扰项ut为一阶自回归形式：ut=put-1+et; 3、回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量；4、回归模型含有截距项。
6. 虚拟变量引入的原则是什么？
虚拟变量的个数按以下原则确定：每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量
7. 虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？
虚拟变量作为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。 加法方式作用：可以考察截距的不同 乘法方式作用：可以测度斜率的变化
8. 简述格兰杰因果关系检验的目的和原理。
格兰杰因果关系检验旨在揭示2个变量之间是否存在过去行为对当前行为的影响。通过 受约束的F检验的计量来检验是否存在相互影响。
四、计算题
1、研究我国改革开放以来（1978——1997年）钢材供应量，根据理论与实际情况分析，影响我国钢材供应量y（万吨）的主要因素有：原油产量x2（万吨），