2.2.1风险度量 2.2.1.1久期和凸度 2.2.1.2DV01法 2.2.2利率期限结构 2.2.2.1国债收益率曲线
2.2.2.2利率期限结构与理论基础 2.3利率期货市场
2.3.1利率期货的产生和发展
2.3.2利率期货的分类和全球市场主要交易品种 2.4国债期货交易与交割 2.4.1中金所国债期货合约 2.4.1.1合约设计原则和标的选择 2.4.1.2合约条款及解读 2.4.2国债期货交易与结算 2.4.2.1报价、指令和成交规则 2.4.2.2结算和结算制度 2.4.3交割
2.4.3.1国债期货交割制度和交割流程 2.4.3.2可交割债券 2.5国债期货定价 2.5.1转换因子
2.2.5.1转换因子的概念和理解
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2.2.5.2转换因子的计算 2.5.2最便宜可交割债券 2.5.2.1隐含回购率及其应用 2.5.2.2基差法及其应用
2.5.2.3寻找最便宜可交割债券的经验法则 2.5.3国债期货的定价 2.5.3.1发票价格
2.5.3.2国债期货定价原理 2.5.4国债期货价格影响因素 2.6国债期货投机与套利 2.6.1国债期货投机 2.6.1.1多头投机策略 2.6.1.2空头投机策略 2.6.2国债基差交易 2.6.2.1基差的计算 2.6.2.2基差交易
2.6.3跨期套利与跨品种套利 2.6.3.1跨期套利交易策略 2.6.3.2跨品种套利交易策略
2.7国债期货套期保值与资产组合管理 2.7.1国债期货套期保值
2.7.1.1国债期货套期保值与风险管理
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2.7.1.2套期保值比率的计算（修正久期法、基点价值法） 2.7.1.3多头套期保值交易策略 2.7.1.4空头套期保值交易策略 2.7.1.5交叉套期保值交易策略 2.7.1.6套期保值风险
2.7.2国债期货在资产组合管理中的应用 2.7.2.1目标久期策略 2.7.2.2资产配置调整 3.金融期权 3.1期权基础 3.1.1期权概念及特点 3.1.2期权类型
3.1.2.1看涨和看跌,美式、欧式和百慕大式 3.1.2.2现货期权和期货期权,商品期权和金融期权 3.1.2.3其它期权类型
3.1.3期权要素及合约主要条款
3.1.3.1标的资产、权利金、行权价、保证金 3.1.3.2有效期、最后交易日和到期日等 3.2.期权市场和股指期权的发展 3.2.1场内市场和场外市场 3.2.2期权市场的做市商制度 3.2.3股指期权市场及发展
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3.3.期权交易 3.3.1期权头寸
3.3.1.1买进看涨期权（看涨期权多头）、卖出看涨期权（看涨期权空头）
3.3.1.2买进看跌期权（看跌期权多头）、卖出看跌期权（看跌期权空头）
3.3.2期权建仓和头寸了结 3.3.2.1建仓
3.3.2.2买方头寸了结和了结后持仓 3.3.2.3卖方头寸了结和了结后持仓 3.3.2.4行权与交割流程 3.3.3期权基本交易制度 3.3.3.1保证金制度 3.3.3.2涨跌停板制 3.3.3.3行权与交割制度 3.4期权价格及影响因素
3.4.1期权的权利金、内在价值和时间价值 3.4.2实值期权、虚值期权和平值期权 3.4.3期权价格的影响因素 3.4.3.1标的资产价格、行权价格 3.4.3.2标的资产价格波动率 3.4.3.3无风险利率
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