B 用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型 C 以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D 以国名经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型 E 以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型
2、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【 】
A 线性 B 无偏性 C 最小方差性 D精确性 E 有效性 3、异方差性将导致【 】 A 普通最小二乘估计量有偏和非一致 B 普通最小二乘估计量非有效
C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏 D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效 E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽 4、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】
A DW检验法 B 戈德菲尔德——匡特检验 C 怀特检验 D 戈里瑟检验 E 帕克检验
5、当模型存在异方差性时，加权最小二乘估计量具备【 】 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 E 精确性
三、判断说明题
1、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 （ ） 2、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。 （ ） 3、在异方差情况下，通常OLS估计一定高估了估计量的标准差。 （ ） 4、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有异方差性。 （ ）5、如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（ ）6、在异方差情况下，通常预测失效。 （ ） 16
第五章 自相关性
一、单项选择题
1、如果模型yt?b0?b1xt?ut存在序列相关，则【 】
A cov（xt，ut）=0 B cov（ut，us）=0（t?s） C cov（xt，ut）?0 D cov（ut，us）?0（t?s） 2、D－W检验的零假设是（?为随机项的一阶自相关系数）【 】
A DW=0 B ?=0 C DW=1 D ?=1
3、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（vi为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 】
A ut??ut?1?vt B ut??ut?1??2ut?2???vt C ut??vt D ut??vt??2vt?1?? 4、DW的取值范围是【 】
A －1?DW?0 B －1?DW?1 C －2?DW?2 D 0 ?DW?4 5、当DW＝4是时，说明【 】
A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关
6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平?=0.05时，查得dL＝1，dU＝1.41，则可以判断【 】 A 不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的一阶自相关 D 无法确定 7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 】 A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 8、对于原模型yt?b0?b1xt?ut，广义差分模型是指【 】
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A
ytf(xt)?b01f(xt)?b1xtf(xt)?utf(xt)
B ?yt?b1?xt??ut C ?yt?b0?b1?xt??ut
D yt??yt?1?b0(1??)?b1(xt??xt?1)?(ut??ut?1)
9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况【 】 A ??0 B ??1 C －1
10、假定某企业的生产决策是由模型St?b0?b1Pt?ut描述的（其中St为产量，，Pt为价格）又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在【 】
A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题
????x?e后计算得DW=1.4，已知在5％得的置信11、根据一个n=30的样本估计yi??01ii度下，dL＝1.35，dU＝1.49，则认为原模型【 】
A 不存在一阶序列自相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关
????x?e，以?表示e与e之间的线性相关系数（t=1，2，?，n）12、对于模型yi??，t?1t01ii则下面明显错误的是【 】
A ?=0.8，DW=0.4 B ?=－0.8，DW=－0.4 C ?=0，DW=2 D ?=1，DW=0
13、假设回归模型中的随机误差项ut具有一阶子回归形式ut??ut?1?vt，其中，E(vt)=0，
2var(vt)=?v。则ut的方差var(ut)为【 】
??v2?2vB.Var(ut)?A.Var(ut)?21?? 1??2?C.Var(ut)?1??2
?2?v2D.Var(ut)?21??
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14、对于回归模型Yt??0??1Xt??2Yt?1?Vt，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为【 】
A d??(et?2ntn?et?1)2 B H?(1?2t?et?11n d)?2)21?nvar(?rn?2?12C F?2 D t?
2?21?r15、对于部分调整模型Yt???0???1Xt?(1??)Yt?1??ut，若ut不存在自相关，则估计模型参数可使用【 】
A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 一阶差分法
16、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用【 】
A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法
17、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于【 】 A 0 B -1 C 1 D 0.5
18、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【 】 A 0 B 1 C 2 D 4 19、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验【 】
A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差
20、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负相关 C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 二、多项选择题 1、D－W检验不适用于下列情况的序列相关检验【 】 19