第一章 绪论
一、单项选择题
1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【 A 】
A 函数关系和相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系 C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系 2、相关关系是指【 B 】
A 变量间的依存关系 B 变量间的因果关系
C 变量间的函数关系 D 变量间表现出来的随机数学关系 3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【 C 】
A 都是随机变量 B 都不是随机变量 C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机或非随机都可以
4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 5、横截面数据是指【 】
A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 6、下面属于截面数据的是【 】
A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值
7、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 】
A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 8、经济计量分析的基本步骤是【 】
A 设定理论模型?收集样本资料?估计模型参数?检验模型 B 设定模型?估计参数?检验模型?应用模型
C 个体设计?总体设计?估计模型?应用模型
D 确定模型导向?确定变量及方程式?估计模型?应用模型 9、计量经济模型的基本应用领域有【 】 A 结构分析 、经济预测、政策评价 B 弹性分析、乘数分析、政策模拟
C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析 D 季度分析、年度分析、中长期分析 10、计量经济模型是指【 】
A 投入产出模型 B 数学规划模型 C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型
11、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M＝a＋bY＋cr＋u， b’和c’分别为b、c的估计值，根据经济理论，有【 】
A b’应为正值，c’应为负值 B b’应为正值，c’应为正值 C b’应为负值，c’应为负值 D b’应为负值，c’应为正值 12、回归分析中定义【 】
A 解释变量和被解释变量都是随机变量
B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量
D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 13、线性模型的影响因素【 】
A 只能是数量因素 B 只能是质量因素 C 可以是数量因素，也可以是质量因素 D 只能是随机因素
14、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则【 】 A. 计量经济学准则 B 经济理论准则
C 统计准则 D 统计准则和经济理论准则 15、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【 】
A 选择变量 B 确定变量之间的数学关系 C 收集数据 D 拟定模型中待估参数的期望值 16、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】 A 理论 B 应用
1
C 数据 D 方法
17、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 参数估计量的符号 B 参数估计量的大小 C 参数估计量的相互关系 D 参数估计量的显著性 18、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 工具变量法 B 工具—目标法 C 政策模拟 D 最优控制方法 19、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【 】 A 弹性分析 B 乘数分析 C 比较静力分析 D 方差分析
二、多项选择题
1、使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的【 】
A 对象及范围可比 B 时间可比 C 口径可比 D 计算方法可比 E内容可比
2、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】
A 经济准则检验 B 统计准则检验 C 计量经济学准则检验 D 模型预测检验 E 实践检验 3、经济计量分析工作的四个步骤是【 】
A 理论研究 B 设计模型 C 估计参数 D 检验模型 E 应用模型 4、对计量经济模型的统计准则检验包括
A 估计标准误差评价 B 拟合优度检验 C 预测误差程度评价 D 总体线性关系显著性检验 E 单个回归系数的显著性检验 5、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】
A 误差程度检验 B 异方差检验 C 序列相关检验 D 超一致性检验 E 多重共线性检验
6、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【 】
A 经济理论准则 B 统计准则 C 经济计量准则 D 模型识别准则 E 模型简单准则
2
7、经济计量模型的应用方向是【 】
A 用于经济预测 B 用于结构分析 C 仅用于经济政策评价 D 用于经济政策评价 E 仅用于经济预测、经济结构分析
三、填空题
1、 计量经济学是_________的一个分支学科，是以揭示_________中的客观存在的_______ 为内容的分支学科。挪威经济学家弗里希将它定义为________、_______和_______三者的结合。
2、 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_______，用________的数学方程加以描述；计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的_________，用_________的数学方程加以描述。
3、 广义计量经济学是利用经济理论、数学及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括_________，_________，________等。狭义的计量经济学以揭示经济现象中的______ 为目的，在数学上主要应用____________。
4、 计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两类。单方程模型的研究对象是_________，揭示存在其中的__________。联立方程模型研究的对象是____________，揭示存在其中的____________。
5、 “经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了_______。”我们不妨把这种结合称之为__________或____________。
6、 建立计量经济学模型的步骤：1___________2____________3__________4___________。 7、 常用的三类样本数据是________、_________和_________。
8、 计量经济学模型的四级检验是________、___________、___________和__________。 9、 计量经济学模型成功的三要素是__________、__________和__________。
10、计量经济学模型的应用可以概括为四个方面：________、_________、__________和____________。
第二章 一元线性回归模型
一、单项选择题
1、表示x与y之间真实线性关系的是【 】
3
????x B E(y)????x ?t??A yt01t01tC yt??0??1xt?ut D yt??0??1xt
?具备有效性是指【 】 2、参数?的估计量??)=0 B Var(??)为最小 A Var(??－?)＝0 D (??－?)为最小 C (?????x?e，以??表示估计标准误差，y?i表示回归值，则【 】 3、对于yi??01ii?=0时，A ??=0时，B ??(y?(yi?i)＝0 ?y2?(y?y)?ii＝0
?=0时，C ??=0时，D ?i?i)为最小 ?y?i)2为最小 ?y?(yi????x?e，则普通最小二乘法确定的??的公式中，错误的4、设样本回归模型为yi??01iii是【 】 A
???1?(x?x)(y?y) B ???(x?x)ii2iii2i21?n?xiyi??xi?yin?xi2?(?xi)22x
??C ?1?xy?nx?y D ???x?n(x)1?n?xiyi??xi?yi?
????x?e，以??表示估计标准误差，r表示相关系数，则有【 】 5、对于yi??01ii?=0时，r＝1 B ??=0时，r＝－1 A ??=0时，r＝0 D ??=0时，r＝1 或r＝－1 C ?6、产量（x，台）与单位产品成本（y， 元/台）之间的回归方程为E（y）＝356－1.5x，这说明【 】
A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
4
7、在总体回归直线E(y)??0??1x中，?1表示【 】 A 当x增加一个单位时，y增加?1个单位 B当x增加一个单位时，y平均增加?1个单位 C当y增加一个单位时，x增加?1个单位 D当y增加一个单位时，x平均增加?1个单位
8、对回归模型yt??0??1xt?ut进行统计检验时，通常假定ut服从【 】 A N（0，?i2） B t(n-2) C N（0，?） D t(n)
2?表示回归估计值，9、以y表示实际观测值，y则普通最小二乘法估计参数的准则是使【 】
A C
?(y?(yi?i)＝0 B ?y?i)为最小 D ?y?(yi?i)2＝0 ?y?i)2为最小 ?yi?(yi?表示OLS回归估计值，则下列哪项成立【 】 10、设y表示实际观测值，y?=y B y?=y A y?=y D y?=y C y11、用普通最小二乘法估计经典线性模型yt??0??1xt?ut，则样本回归线通过点【 】
?) A （x，y） B (x，y?) D (x，y) C (x，y?表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线 12、以y表示实际观测值，y????x满足【 】 ?i??y01iA C
?(y?(yi?i)＝0 B ?y?i)2＝0 D ?y??(yi?y)2＝0 ?y)2＝0
i?(yi13、用一组有30个观测值的样本估计模型yt??0??1xt?ut，在0.05的显著性水平下对
5
?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量t大于【 】
A t0.05（30） B t0.025（30） C t0.05（28） D t0.025（28） 14、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为【 】 A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.32 15、相关系数r的取值范围是【 】
A r?－1 B r?1 C 0? r?1 D －1? r?1 16、判定系数R2的取值范围是【 】
A R2?－1 B R2?1 C 0?R2?1 D －1?R2?1 17、某一特定的x水平上，总体y分布的离散度越大，即?2越大，则【 】 A 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄，预测误差越大 18、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A 增大样本容量 n B 提高置信水平
C 提高模型的拟合优度 D 提高样本观测值的分散度
19、对于总体平方和TSS、回归平方和RSS和残差平方和ESS的相互关系，正确的是【 A TSS>RSS+ESS B TSS=RSS+ESS C TSS 二、多项选择题 1、指出下列哪些现象是相关关系【 】 A 家庭消费支出与收入 B 商品销售额和销售量、销售价格 C 物价水平与商品需求量 D 小麦亩产量与施肥量 E 学习成绩总分与各门课程成绩分数 2、一元线性回归模型yt??0??1xt?ut的经典假设包括【 】 A E(ut)?0 B Var(u2t)??（常数） C cov(ui,uj)?0 D ut～N(0，1) E x为非随机变量，且cov(xt,ut)?0 】 6 ?表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足【 】 3、以y表示实际观测值，yA 通过样本均值点(x，y) B C cov(xt,et)?0 D E ??y??ytt ?(yt?t)2＝0 ?y??(yt?)2?0 ?y4、以带“?”表示估计值，u表示随机误差项，如果y与x为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】 A yt??0??1xt B yt??0??1xt?ut ????x?u D y????x?u ?t??C yt??01tt01tt????x ?t??E y01t5、以带“?”表示估计值，u表示随机误差项，e表示残差，如果y与x为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】 ????x A E(yt)??0??1xt B yt??01t????x?e D y????x?e ?t??C yt??01tt01tt????x E E(yt)??01t6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【 】 A 相关系数法 B 方差分析法 C 最小二乘估计法 D 极大似然法 E 矩估计法 7、用普通最小二乘法估计模型yt??0??1xt?ut的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】 A E(ut)?0 B Var(ut)??（常数） C cov(ui,uj)?0 D ut服从正态分布 E x为非随机变量，且cov(xt,ut)?0 8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【 】 A 可靠性 B 合理性 7 2C 线性 D 无偏性 E 有效性 9、普通最小二乘直线具有以下特性【 】 ??y A 通过点(x，y) B yC ?ei?0 D ?e2i＝0 E cov(xi,ei)＝0 10、对于线性回归模型yt??0??1xt?ut，要使普通最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，则模型必须满足：【 】 A E(ut)?0 B Var(ut)??2（常数） C cov(ui,uj)?0 D ut服从正态分布 E x为非随机变量，且cov(xt,ut)?0 ????x估计出来的y?t值【 】 ?t??11、由回归直线y01tA 是一组估计值 B 是一组平均值 C 是一个几何级数 D 可能等于实际值 E 与实际值y的离差和等于零 12、反应回归直线拟合优度的指标有【 】 A 相关系数 B 回归系数 C 样本决定系数 D 回归方程的标准误差 E 剩余变差（或残差平方和） ????x，回归平方和可以表示为（R为决定系数）?t??13、对于样本回归直线y【 】 01t2A ??(yt?2(x?x)2 ?y)2 B ?1?tt?C ?1E ?(xt?x)(yt?y) D R2?(yt?y)2 ?(y?)2 ?y)2??(yt?y2????x，??为估计标准差，下列决定系数R的算式中，正?t??14、对于样本回归直线y01t确的有【 】 8 ??(yA ?(yC tt?y)2?y)2?)?(y?y B 1－ ?(y?y)ttt22 ?2(x?x)2?1?t?(yt?y)2 D ??1?(xt?x)(yt?y)?(yt?y)2 E 1－ ?2(n?2)??(yt?y)2 15、下列相关系数的算式中，正确的是【 】 A xy?x?y?x?ycov(x,y)(x? B t?x)(yt?y)n?x?yt C ?x?y D ?(x?(xt?x)(yt?y)2?x）?(yt?y）2 E ?xytt?nx?y?x2t?nx2?y2t?ny2 三、判断题 1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ） 2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ） 3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ） 4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ） 5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( ) 四、填空题 1、在计量经济模型中引入反映_________因素影响的随机扰动项?t，目的在于使模型更符合______________活动。 2、样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为___________，我们用残差估计线性回归模型中的___________。 3、对于随机扰动项我们作了5项基本假定。为了进行区间估计，我们对随机扰动项作了它服从_________的假定。如果不满足2-5项之一，最小二乘估计量就不具有__________。 4、_________反映样本观测值总体离差的大小；__________反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；____________反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。 9 5、拟合优度（判定系数）R?22ESSRSS?1?。它是由___________引起的离差占总体离TSSTSS2差的________。若拟合优度R越趋近于_____，则回归直线拟合越好；反之，若拟合优度R越趋近于_____，则回归直线拟合越差。 6、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的________。某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化_________。 第三章 多元线性回归模型 一、单项选择题 1、决定系数R是指【 】 A 剩余平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占剩余平方和的比重 2、在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为【 】 A 0.8603 B 0.8389 C 0.8 655 D 0.8327 3、设k 为模型中的参数个数，则回归平方和是指【 】 A 2?(yi?1nni?y) B 2?(yi?1nni?i)2 ?yC ??(yi?1i?y) D 2?(yi?1i?y)2/(k?1) 4、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的【 】 A Ci（消费）＝500＋0.8Ii（收入） B Qi（商品需求）＝10＋0.8Ii（收入）＋0.9Pi（价格） C Qis（商品供给）＝20＋0.75Pi（价格） .60.4D Yi（产出量）＝0.65L0i（劳动）Ki（资本） d 10 ????x???x?????x?e，统计量5、对于yi??011i22ikkii【 】 ?(y??(yii?y)2/k2?i)/(n?k?1)?y服从 A t(n-k) B t(n-k-1) C F(k-1,n-k) D F(k,n-k-1) ????x???x?????x?e，检验H0:??0(i?0,1,?,k)时，所用6、对于yi??i011i22ikkii的统计量t???i?)var(?i服从【 】 A t(n-k-1) B t(n-k-2) C t(n-k+1) D t(n-k+2) 7、调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系【 】 A R2?R2n?1n?122 B R?1?R n?k?1n?k?12C R?1?(1?R)2n?1n?122 D R?1?(1?R) n?k?1n?k?18、用一组有30 个观测值的样本估计模型yi??0??1x1i??2x2i?ui后，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量大于等于【 】 A t0.05（30） B t0.025（28） C t0.025（27） D F0.025（1，28） 9、如果两个经济变量x与y间的关系近似地表现为当x发生一个绝对量变动（?x）时，y有一个固定地相对量（?y/y）变动，则适宜配合地回归模型是【 】 A yi??0??1xi?ui B lnyi??0??1xi?ui C yi??0??11?ui D lnyi??0??1lnxi?ui xi????x???x?????x?e，如果原模型满足线性模型的基本假设，10、对于yi??011i22ikkii?/s(??)（其中s(?)是?的标准误差）服从【 】 则在零假设?j＝0下，统计量?jjjjA t（n-k） B t (n-k-1) C F（k-1，n-k） D F（k，n-k-1） 11、下列哪个模型为常数弹性模型【 】 11 A lnyi?ln?0??1lnxi?ui B lnyi?ln?0??1xi?ui C yi??0??1lnxi?ui D yi??0??11?ui xi12、模型yi??0??1lnxi?ui中，y关于x的弹性为【 】 A ?1? B ?1xi C 1 D ?1yi xiyi13、模型lnyi?ln?0??1lnxi?ui中，?1的实际含义是【 】 A x关于y的弹性 B y关于x的弹性 C x关于y的边际倾向 D y关于x的边际倾向 14、关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】 A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C都不对 15、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：【 】 A n≥k+1 B n C n≥30或n≥3（k+1） D n≥30 16、下列说法中正确的是：【 】 A 如果模型的R很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 如果模型的R较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 22二、多项选择题 1、对模型yi??0??1x1i??2x2i?ui进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有【 】 12 A ?1=?2＝0 B ?1?0，?2＝0 C ?1?0，?2?0 D ?1=0，?2?0 E ?1=?2?0 2、剩余变差（即残差平方和）是指【 】 A 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 C 被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 D 被解释变量的总变差与回归平方和之差 E 被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和 3、回归平方和是指【 】 A被解释变量的实际值y与平均值y的离差平方和 B 被解释变量的回归值y?与平均值y的离差平方和 C 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 4、下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型【 】A yi??0??1x2i?ui B yi??0??11x?ui iC lnyi??0??1lnxi?ui D yi??0??21xi?ui E yi??0??ixi?ui 5、在模型lnyi??0??1lnxi?ui中【 】 A y与x是非线性的 B y与?1是非线性的 C lny与?1是线性的 D lny与lnx是线性的 E y与lnx是线性的 三、判断题 观察下列方程并判断其变量是否线性，系数是否线性，或都是或都不是。 13 (1) yt?b0?b1xt3?ut （ ） (2) yt?b0?b1logxt?ut （ ） (3) logyt?b0?b1logxt?ut （ ） (4) yt?b0?b1b2xt?ut （ ） (5) yt?b0/(b1xt)?ut （ ） (6) yt?1?b0(1?xt1)?ut （ ） (7) yt?b0?b1x1t?b2x2t/10?ut （ ） b四、填空题 1、在模型古典假定成立的情况下，多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有 、 ______________和 。 2、在多元线性回归模型中，F统计量与可决系数及修正可决系数之间分别有如下关系： 、 。 3、高斯—马尔可夫定理是指__________________________ 4、在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计量具有___________________的特性。 第四章 异方差性 一、单项选择题 1、下列哪种方法不是检验异方差的方法【 】 A戈德菲尔特——匡特检验 B怀特检验 C 戈里瑟检验 D方差膨胀因子检验 2、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【 】 A 加权最小二乘法 B 工具变量法 C 广义差分法 D 使用非样本先验信息 3、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即【 】 A 重视大误差的作用，轻视小误差的作用 14 B 重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C重视小误差和大误差的作用 D轻视小误差和大误差的作用 4、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ei与xi有显著的形式为，则用加权最小二乘|ei|?0.28715xi?vi的相关关系（vi满足线性模型的全部经典假设）法估计模型参数时，权数应为【 】 A xi B 111 C D 2xixixi5、如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【 】 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 设定误差问题 6、容易产生异方差的数据是【 】 A 时间序列数据 B 修匀数据 C 横截面数据 D 年度数据 7、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用【 】 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 8、假设回归模型为yi????xi?ui，其中var(ui)=?2xi2，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】 A yx??x??x?ux B yx??x???ux C y?uy??u???? D 2?2??2 xxxxxxx9、设回归模型为yi??xi?ui，其中var(ui)=?2xi2，则?的最小二乘估计量为【 】 A. 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 二、多项选择题 1、下列计量经济分析中哪些很可能存在异方差问题【 】 A 用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 15 B 用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型 C 以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D 以国名经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型 E 以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型 2、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【 】 A 线性 B 无偏性 C 最小方差性 D精确性 E 有效性 3、异方差性将导致【 】 A 普通最小二乘估计量有偏和非一致 B 普通最小二乘估计量非有效 C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏 D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效 E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽 4、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】 A DW检验法 B 戈德菲尔德——匡特检验 C 怀特检验 D 戈里瑟检验 E 帕克检验 5、当模型存在异方差性时，加权最小二乘估计量具备【 】 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 E 精确性 三、判断说明题 1、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 （ ） 2、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。 （ ） 3、在异方差情况下，通常OLS估计一定高估了估计量的标准差。 （ ） 4、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有异方差性。 （ ）5、如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（ ）6、在异方差情况下，通常预测失效。 （ ） 16 第五章 自相关性 一、单项选择题 1、如果模型yt?b0?b1xt?ut存在序列相关，则【 】 A cov（xt，ut）=0 B cov（ut，us）=0（t?s） C cov（xt，ut）?0 D cov（ut，us）?0（t?s） 2、D－W检验的零假设是（?为随机项的一阶自相关系数）【 】 A DW=0 B ?=0 C DW=1 D ?=1 3、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（vi为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 】 A ut??ut?1?vt B ut??ut?1??2ut?2???vt C ut??vt D ut??vt??2vt?1?? 4、DW的取值范围是【 】 A －1?DW?0 B －1?DW?1 C －2?DW?2 D 0 ?DW?4 5、当DW＝4是时，说明【 】 A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关 6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平?=0.05时，查得dL＝1，dU＝1.41，则可以判断【 】 A 不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关 C存在负的一阶自相关 D 无法确定 7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 】 A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 8、对于原模型yt?b0?b1xt?ut，广义差分模型是指【 】 17 A ytf(xt)?b01f(xt)?b1xtf(xt)?utf(xt) B ?yt?b1?xt??ut C ?yt?b0?b1?xt??ut D yt??yt?1?b0(1??)?b1(xt??xt?1)?(ut??ut?1) 9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况【 】 A ??0 B ??1 C －1 10、假定某企业的生产决策是由模型St?b0?b1Pt?ut描述的（其中St为产量，，Pt为价格）又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在【 】 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题 ????x?e后计算得DW=1.4，已知在5％得的置信11、根据一个n=30的样本估计yi??01ii度下，dL＝1.35，dU＝1.49，则认为原模型【 】 A 不存在一阶序列自相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关 ????x?e，以?表示e与e之间的线性相关系数（t=1，2，?，n）12、对于模型yi??，t?1t01ii则下面明显错误的是【 】 A ?=0.8，DW=0.4 B ?=－0.8，DW=－0.4 C ?=0，DW=2 D ?=1，DW=0 13、假设回归模型中的随机误差项ut具有一阶子回归形式ut??ut?1?vt，其中，E(vt)=0， 2var(vt)=?v。则ut的方差var(ut)为【 】 ??v2?2vB.Var(ut)?A.Var(ut)?21?? 1??2?C.Var(ut)?1??2 ?2?v2D.Var(ut)?21?? 18 14、对于回归模型Yt??0??1Xt??2Yt?1?Vt，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为【 】 A d??(et?2ntn?et?1)2 B H?(1?2t?et?11n d)?2)21?nvar(?rn?2?12C F?2 D t? 2?21?r15、对于部分调整模型Yt???0???1Xt?(1??)Yt?1??ut，若ut不存在自相关，则估计模型参数可使用【 】 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 一阶差分法 16、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用【 】 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 17、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于【 】 A 0 B -1 C 1 D 0.5 18、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【 】 A 0 B 1 C 2 D 4 19、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验【 】 A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 20、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负相关 C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 二、多项选择题 1、D－W检验不适用于下列情况的序列相关检验【 】 19 A 高阶线性自回归形式的序列相关 B 一阶非线性自回归形式的序列相关 C 移动平均形式的序列相关 D 正的一阶线性自相关自回归形式的序列相关 E 负的一阶线性自相关自回归形式的序列相关 2、以dL表示统计量DW的下限分布，dU表示统计量DW的上限分布，则D－W检验的不确定区域是【 】 A dU?DW?4－dU B 4－dU?DW?4－dL C dL?DW?dU D 4－dL?DW?4 E 0?DW?dL 3、D－W检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验【 】 A 模型包含有随机解释变量 B 样本容量太小 C 含有滞后的被解释变量 D 包含有虚拟变量的模型 E 非一阶自回归模型 4、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的【 】 A 广义最小二乘法 B 样本容量太小 C 残差回归法 D 广义差分法 E Durbin两步法 5、如果模型yt?b0?b1xt?ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备【 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 真实性 E 精确性6、D－W检验不能用于下列哪些现象的检验【 】 A 递增型异方差的检验 B u2t??ut?1??ut?2?vt形式的序列相关检验 C xi?b0?b1xj?vi形式的多重共线性检验 D yt?b?0?b?1xt?b?2yt?1?et的一阶线性自相关检验 E 遗漏重要解释变量导致的设定误差检验 三、判断题 20 】 1、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。 （ ） 2、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。 （ ） 3、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（ ） 4、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。 （ ） 5、当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。 （ ） 6、消除自相关的一阶差换变换假定自相关系数必须等于－1。 （ ） 7、发现模型中存在误差自相关时，都可以利用差分法来消除自相关。 （ ） 8、在自回归模型中，由于某些解释变量是被解释变量的滞后变量，如 yt??1??2xt??3yt?1?ut 那么杜宾—沃森（D—W）检验法不适用。 （ ） 9、在杜宾—沃森（D—W）检验法中，我们假定误差项的方差是同方差。 （ ） 10、模型yt??1??2xt?ut中的R与yt?yt?1??2(xt?xt?1)?vt中的R不可以直接进行比较。 （ ） 22第六章 多重共线性 一、单项选择题 1、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备【 】 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 2、经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF【 】 A 大于1 B 小于1 C 大于5 D 小于5 3、模型中引入实际上与解释变量无关的变量，会导致参数的OLS估计量【 】 A 增大 B 减小 C 有偏 D 非有效 ?的方差4、对于模型yi?b0?b1x1i?b2x2i?ui，与r12＝0相比，当r12=0.15时，估计量b1?）将是原来的【 】 var（b1A 1倍 B 1.33倍 C 1.96倍 D 2倍 21 5、模型中引入一个无关的解释变量【 】 A 对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B 导致普通最小二乘估计量有偏 C导致普通最小二乘估计量精度下降 D导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降 6、如果方差膨胀因子VIF＝10，则认为什么问题是严重的【 】 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 解释变量与随机项的相关性 7、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【 】 A 多重共线性 B异方差性 C 序列相关 D高拟合优度 8、在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i?kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在【 】 A 方差非齐性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 9、假定正确回归模型为Yt??0??1X1t??2X2t??3X3t?ut，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则?1的普通最小二乘法估计量【 】 A 无偏且一致 B 无偏但不一致 C有偏但一致 D 有偏且不一致 二、多项选择题 1、下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题【 】 A “资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量 B “消费”作为被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数 C “本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数 D “商品价格”、“地区”、“消费风俗”同时作为解释变量的需求函数 E “每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型 2、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时【 】 A 各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别 B 部分解释变量与随机误差项之间将高度相关 22 C 估计量的精度将大幅下降 D 估计量对于样本容量的变动将十分敏感 E 模型的随机误差项也将序列相关 3、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性【 】 A 相关系数 B DW值 C 方差膨胀因子 D 特征值 E 自相关系数 4、多重共线性产生的原因主要有【 】 A 经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B 经济变量之间往往存在密切的关联度 C 在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性 D 在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E 以上都不正确 5、多重共线性的解决方法主要有【 】 A 保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量 B 利用先验信息改变参数的约束形式 C 变换模型的形式 D 综合使用时序数据与截面数据 E 逐步回归法以及增加样本容量 6、当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时，可使用的有偏估计方法有【 】 A 加权最小二乘法 B 工具变量法 C 岭回归估计法 C 主成分回归估计法 E 间接最小二乘法 7、检测多重共线性的方法有【 】 A 简单相关系数检测法 B 样本分段比较法 C 方差膨胀因子检测法 D 判定系数增量贡献法 E 工具变量法 三、判断题 1、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。 （ ） 23 2、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。（ ） 3、如果有某一辅助回归显示出高的Ri2值，则高度共线性的存在是肯定无疑的了。（ ） 4、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。 （ ） 5、如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。 ( ) 6、在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的R值。 ( ) 7、变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。 ( ) 2四、填空题 1、存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于_____, T趋于_______。 2、方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的_____________将越大。 3、存在完全多重共线性时，OLS估计值是__________。 4、检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：___________________和逐步回归检验法。 5、处理多重共线性的方法有：保留重要解释变量、去掉不重要解释变量、____________、___________________。 第七章 随机解释变量、综合练习 一、单项选择题 1、哪种情况下，模型yi?b0?b1xi?ui的OLS估计量既不具备无偏性，也不具备一致性【 】 A xi为非随机变量 B xi为非随机变量，与ui不相关 C xi为随机变量，但与ui不相关 D xi为随机变量，与ui相关 2、模型中引入实际上与解释变量无关的变量，会导致参数OLS估计量【 】 A 增大 B 减小 C 有偏 D 非有效 3、如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 】 A无偏估计量 B 有效估计量 C一致估计量 D 最佳线性无偏估计量 4、模型中引入一个无关的解释变量【 】 A对模型参数估计量的性质不产生任何影响 24 B 导致普通最小二乘估计量有偏 C 导致普通最小二乘估计量精度下降 D导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降 5、假设回归模型为Yi????Xi?ui，其中Xi为随机变量，Xi与ui相关，则?的普通最小二乘估计量【 】 A 无偏且一致 B 无偏但不一致 C 有偏但一致 D 有偏且不一致 6、随机解释变量问题分为三种情况，下面哪一种不是【 】 A 随机解释变量与随机误差项不相关 B 随机解释变量与随机误差项不相关小样本下相关，大样本下无关 C 随机解释变量与随机误差项不相关小样本下无关，大样本下相关 D 随机解释变量与随机误差项不相关高度相关 7、当解释变量中包含随机变量时，下面哪一种情况不可能出现【 】 A 参数估计量无偏 B 参数估计量渐进无偏 C 参数估计量有偏 D 随机误差项自相关，但仍可用D—W检验 8、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】 A 与所替代的随机解释变量高度相关 B 与随机误差项不相关 C 与模型中的其他解释变量不相关 D 与被解释变量存在因果关系 9、对随机解释变量问题而言，它违背了下面的哪一个基本假设【 】 A E(?i)=0，Var(?i)=??，i=1，2，?，n B Cov(?i，?j)=0 ，i≠j，i，j=1，2，?，n C 随机误差项与解释变量之间不相关 D 随机误差项服从正态分布 2二、多项选择题 1、在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量【 】 25 A 与该解释变量高度相关 B 与其它解释变量高度相关 C 与随机误差项高度相关 D 与该解释变量不相关 E 与随机误差项不相关 F 与其他解释变量不相关 三、判断题 1、含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘估计量都是有偏的。 （ ） 2、用滞后的被解释变量作解释变量，模型必然具有随机误差项的自相关性。 （ ） 3、工具变量替代随机解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量。 （ ） 4、当随机解释变量与随机误差项相关时，如果仍用最小二乘法估计，则估计量有偏且非一致。 （ ） 5、当随机解释变量与误差项相关时，t 检验和F检验失效，但拟合优度仍是准确的。（ ） 第八章 扩展的单方程模型 一、单项选择题 1、某商品需求函数为yi?b0?b1xi?ui，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 】 A 2 B 4 C 5 D 6 ?=100.50+55.35D+0.45x，其中C为消费，x为2、根据样本资料建立某消费函数如下：Cttt收入，虚拟变量D＝??1城镇家庭，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为【 】 ?0农村家庭?=155.85+0.45x B C?=100.50+0.45x A Ctttt?=100.50+55.35x D C?=100.95+55.35x C Ctttt3、假设某需求函数为yi?b0?b1xi?ui，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 】 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计 4、对于模型yi?b0?b1xi?ui，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变 26 量形式形成截距变动模型，则会产生【 】 A 序列的完全相关 B 序列不完全相关 C完全多重共线性 D 不完全多重共线性 5、在扩展的单方程计量经济学模型中，不包括【 】 A 变参数模型 B 非线性模型 C 非因果关系回归模型 D 联立方程模型 6、逻辑增长曲线与龚珀兹增长曲线相比，下面那一点不同【 】 A t →∞时，y 的逼近值不同 B 拐点个数不同 C 拐点位置不同 D 应用的区域不同 7、分段线性回归模型的几何图形是【 】 A 平行线 B 垂直线 C 光滑曲线 D 折线 8、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量的数目为【 】 A m B m-1 C m-2 D m+1 9、由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为【 】 A 系统变参数模型 B 系统模型 C 变参数模型 D 分段线性回归模型 10、系统变参数模型分为【 】 A 截距变动模型和斜率变动模型 B 季节变动模型和斜率变动模型 C 季节变动模型和截距变动模型 D 截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 11、虚拟变量【 】 A 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B 只能代表质的因素 C 只能代表数量因素 D 只能代表季节影响因素 二、多项选择题 27 1、系统变参数模型中，参数变化是【 】 A 随机的 B 离散的 C 非随机的 D 连续的 E 系统的 2、关于虚拟变量，下列表述正确的有【 】 A 是质的因素的数量化 B 取值为l和0 C 代表质的因素 D 在有些情况下可代表数量因素 E 代表数量因素 三、填空题 1、在计量经济建摸时，对非线性模型的处理方法之一是__________。 2、虚拟解释变量不同的引入方式产生不同的作用。若要描述各种类型的模型在截距水平的差异，则以 引入虚拟解释变量；若要反映各种类型的模型的不同相对变化率时，则以 引入虚拟解释变量。 参考答案 第一章 一、单项选择题 1－5 ADABA 5-10 DBAAC 11-15 BBCAC 16-19 BDAD 二、多项选择题 1、ABCDE 2、ABCD 3、BCDE 4、ABDE 5、BCE 6、ABC 7、ABD 三、填空题 1、 经济学 经济活动 数量关系 经济理论 统计学 数学 2、理论关系 确定性 定量关系 随机性 3、回归分析方法 投入产出分析方法 时间序列分析方法 因果关系 回归分析方法 4、单一经济现象 单项因果关系 一个经济系统 复杂的因果关系 5、计量经济学 定量化的经济学 经济学的定量化 6、理论模型的设计 样本数据的收集 模型参数的估计 模型的检验 7、时间序列数据 截面数据 虚变量数据 8、经济意义检验 统计检验 计量经济学检验 预测检验 9、理论 方法 数据 10、结构分析 经济预测 政策评价 检验和发展经济理论 第二章 28 一、单项选择题 1－5 DBDDD 5－10 DBCDD 11－15 DADBD 16－19 CACB 二、多项选择题 1、ACD 2、ABCE 3、ABC 4、BE 5、CE 6、CDE 7、ABCDE 8、CDE 9、ABCE 10、ABCDE 11、ADE 12、ABC 13、ABCDE 14、ABCDE 15、ABCDE 三、判断题 1、× 2、× 3、× 4、× 5、× 四、填空题 1、其他随机， 经济 2、残差项，随机误差项 3、经典，最佳线性无偏性 4、总体平方和、回归平方和、残差平方和； 5、解释变量、比重、1、0。 6、净影响，? 第三章 一、单项选择题 1－5 CDCBD 6－10 ADCBB 11－15 ACBCC 16 D 二、多项选择题 1、BCD 2、ACDE 3、BCD 4、ABC 5、CD 三、判断题 1、系数线性 2、系数线性 3、系数线性 4、变量线性 5、都不是线性 6、都不是线性 7、都是线性 四、填空题 1、线性、无偏性、有效性 2、R2?1?n?k?1n?k?1?kF， R2?1?n?1n?k?1?kF 3、如果满足五个经典假设，则最小二乘估计量B?是B的最优线性无偏估计量。 4、方差最小 第四章 一、单项选择题 1－5 DABCA 6－9 CBCB 二、多项选择题 1、ABD 2、AB 3、BCDE 4、BCDE 5、ABCD 三、判断题 1、× 2、? 3、? 4、? 5、? 6、? 29 第五章 一、单项选择题 1－5 DBADD 6－10 ACDBB 11－15 BBAAA 16－20 CADAD 二、多项选择题 1、ABCDE 2、 BC 3、AC 4、ADE 5、AB 6、ABCDE 三、判断题 1、× 2、? 3、? 4、? 5、× 6、× 7、? 8、? 9、? 10、× 第六章 一、单项选择题 1－5 CCDBC 6－9 CABD 二、多项选择题 1、CDE 2、ACD 3、ACD 4、ABCD 5、ABCDE 6、CD 7、ACD 三、判断题 1、× 2、? 3、? 4、× 5、? 6、× 7、× 四、填空题 1、0,? 2、方差 3、不存在 4、相关系数检验（或方差膨胀因子检验）5、逐步回归法，增加样本容量（使用混合数据，主成分回归） 第七章 一、单项选择题 1－5 DDDBC 6－9 CDDC 二、多项选择题 1、AEF 三、判断题 1、× 2、× 3、× 4、× 5、× 第八章 一、单项选择题 1－5 BADCD 6－10 CDBAA 11 A 二、多项选择题 1、ABE 2、ABD 三、填空体 1、线性化 2、加法方式，乘法方式 30 第九章 一、单项选择题 1－5 DABDD 6－10 DBBCA 11－15 BDAAB 16－20 BBDDD 21－25 CCCAC 26－29 DCDBB 二、多项选择题 1、ABC 2、ABCDE 3、ABD 4、ACD 5、ACD 6、ABC 7、ABCE 8、ABCDE 9、ABC 10、ABCDE 11、BCD 12、BC 13、CDE 14、BCE 三、判断题 1、? 2、× 第十章 一、单项选择题 1－5 CABDC 11-15 BCCAA 15、ABD 3、? 6－10 BACCD 15－18 ACB 4、× 31