1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型
???2187.521?1.6843x y se=（340.0103）（0.0622）
R2?0.9748,S.E.?1065.425,DW?0.2934,F?733.6066试求解以下问题：
（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。
???145.4415?0.3971x 模型2：y???4602.365?1.9525x 模型1：y t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） R?0.9908,2?e212?1372.202 R2?0.9826,?e2?5811189
计算F统计量，即F??e22?e21?58111891372.202?4334.9370，对给定的
??0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)?4.28。请你继续完成上述工作，并回答所做
的是一项什么工作，其结论是什么？
（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平??0.05，查?分布表，得临界值
2?0.05(3)?7.81，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么
工作，其结论是什么？ 表1
ARCH Test: F-statistic Obs*R-squared
6.033649 Probability 10.14976 Probability
0.007410 0.017335
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998
Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable C
RESID^2(-1)
CoefficieStd. Error t-Statistic nt
244797.2 373821.3 1.226048 0.330479
1
Prob. 0.5232 0.0023
0.654851 3.709908
RESID^2(-2) RESID^2(-3) -1.405351 0.379187 1.015853 0.328076 -3.706222 3.096397 0.0023 0.0079 971801.3 1129283. 30.26952 30.46738 6.033649 0.007410
R-squared 0.563876 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion Log likelihood -268.4257 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.124575 Prob(F-statistic) 1、（1）解：该检验为Goldfeld-Quandt检验。 因为 F=4334.937>4.28，所以模型存在异方差。 （2）解：该检验为ARCH检验
由Obs*R-squared=10.1498>7.81，表明模型存在异方差。
2、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入