商业银行练习题及答案(1) 第一章 一、名词解释
1．商业银行: 是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。
2．银行控股公司制:由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行，在法律上，这些银行是独立的，但其业务与经营政策统属于同一股权公司所控制。
3．存款保险制度:要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构在一定限度内代为支付，为其提供支持。 二 填空题
1．1694年历史上最早的股份制银行——（ 英格兰银行 ）诞生了。
2.（ 信用中介职能 ）是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。 3.（ 单一银行制 ）在美国非常普通，是美国最古老的银行组织形式之一。 4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是（ 谨慎监管 ）原则。 5．我国现行的银行业监管机构是( 中国银监会 )。 三、不定项选择题
1．商业银行的职能作用是( ABCD )。
A. 信用中介 B.支付中介 C．信用创造 D.金融服务 2．商业银行的外部组织形式有( ABD )。
A．单一银行制 B．分行制 C．集团制 D．银行控股公司制 3．现代股份制银行的内部组织形式可分为( ABC )。
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A．决策机构 B．执行机构 C．监督机构 D．监管机构 4．银行的管理系统由( ABCDE )方面组成。
A．全面管理 B．财务管理 C．人事管理 D．经营管理 E．市场营销管理 5.政府对银行业实行谨慎监管原则，即“CAMEL(骆驼)原则”，包括( ABCDE )。 A.资本 B.资产 C.管理 D.收益 E.清偿能力 四、问答题
1. 如何理解商业银行的性质? 2. 总分行制的优缺点是什么? 3. 简述商业银行的内部组织结构。 4. 政府对银行监管的理由是什么? 5. 政府对银行监管的内容是什么? 第二章 一、名词解释 1．信用风险 2．利率风险 3．流动性风险 4．市场风险 5．操作风险 二、填空题
1．银行的核心资本由( 股本 )和( 公开储备 )组成。
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2．《新巴塞尔资本协议》中所表述的银行风险监管的三大支柱是由( 最低资本要求 )、( 监管当局的监督检查 )和( 市场纪律 )构成。 3．银行资本的来源渠道主要有：( 创立时筹措的资本 ) 、( 经营中利润留成 )和( 外部市场筹资 )。
4．在最低资本金要求中，《新巴塞尔资本协议》中要求充分考虑到( 信用风险 )、( 市场风险 )、( 操作风险 )对资本充足率的影响。 三、不定项选择题
1．《新巴塞尔资本协议》规定，银行的总风险资本比率不得少于( C )。 A．4％ B．6％ C．8％ D．10％ 2．属于银行外部筹集资本的方法有( BCD )。
A.股利分配 B.出售银行资产 C.发行股票 D.发行债券 E发行大额存单 3．在银行资产持续增长模型中，银行资产的持续增长与( ABCD )因素相关。
A. 银行资产收益率 B．银行红利分配政策 C. 资本比率 D．外源资本增加额 4．衡量银行资本规模的方法有( ABD )。
A. 账面资本 B．管理资本 C. 市场资本 D．市场价值资本 四、问答题
1. 银行资本有何功能? 2. 银行资本构成是怎样的?
3. 影响银行资本需要量的因素有哪些？ 4. 《新巴塞尔资本协议》的主要精神是什么? 5. 银行资本筹集的主要渠道和方法有哪些? 五、计算题
例1、假设某商业银行的核心资本为600万元，附属资本为500万元，各项资产及表外业务项目如下：（单位：万元）
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项 目 现金 短期政府债券 国内银行存款 住宅抵押贷款 企业贷款 备用信用证支持的市场债券 对企业的长期贷款承诺
金 额 850 3000 750 800 9750 1500 3200 信用转换系数 1．0 0．5 风险权重 0% 0% 20% 50% 100% 20% 100% 根据以上资料，暂不考虑市场风险与操作风险，请计算该银行的资本充足率是多少? 是否达到了《巴塞尔协议》规定的资本标准？ 解：资本充足率
=（600＋500)÷[(850+3000)×0%+750×20%+800×50%+9750×100%+1500×1.0×20%+3200×0.5×100%]×100% = 1100÷12200
≈ 9.01% 大于8%, 达到了标准。
例2、某商业银行的核心资本为69,165万元，附属资本为2,237万元，加权风险资产总额为461,755万元；根据以上数据，计算该银行资本充足率是多少？是否符合比例管理指标的要求？ 解：资本充足率
= (69165+2237) ÷461755×100%
= 15.46% 大于8%，符合管理指标的要求。
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第三章 一、名词解释 1．银行负债业务 2．交易账户 3．核心存款 4．可用资金成本 二、填空题
1．商业银行负债主要包括( 存款负债 )、 ( 借入款负债 )和( 结算性负债 )。 2．商业银行负债的主要目的是( 维持资产增长 )和( 保持流动性 )。 3．在核心存款和易变性存款之间，银行应该加大( 核心存款 )所占的比例。 4．银行要保证利润的增加，必须使新增存款的边际成本( 小于 )边际收益。 5．资金成本相当于( 利息成本 )和( 营业成本 )两种成本的总和。 6．我国银行负债主要来源于( 各项存款 )。 三、不定项选择题
1．非交易账户中包括( BC )。
A．活期存款 B．定期存款 C．储蓄存款 D．货币市场存款账户 2．存款定价可以采用( ABCD )。
A．成本加利润定价法 B．边际成本定价法 C．不同客户定价法 D．根据客户与银行关系定价 3．银行的非存款资金来源包括( ABCD )。
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A．同业拆借 B．从央行借款 C．证券回购 D．发行债券 4．可用资金是指银行总的资金中扣除( ABCD )的余额。
A．库存现金 B．央行存款 C．联行或同业往来 D．其他现金资产 5．银行加权平均成本的变化主要取决于( ABCD )。 A.负债利息率 B.其他成本率 C.负债结构 D.可用资金率 四、问答题
1. 简述银行负债成本的概念与构成。
2. 存款对银行经营为什么很重要? 银行主要有哪些存款? 3. 银行非存款资金来源(非存款负债方式)有哪些? 4. 银行负债成本的分析方法有哪些? 五、计算题
某银行各类存款负债、股权资本、资金成本、可用资金比例如下（单位：万元）
项 目 活期存款 定期存款 短期借款 其他负债 股权资本 合 计
年平均数 1600 200 400 160 240 2600 资金成本额 72 24 44 10 68 218 可用资金比例 70% 91% 95% 95% 95% 6
可用资金额 1120 182 380 152 228 2062 资金成本率 4.5﹪ 12﹪ 11﹪ 6.25﹪ 28.33﹪ 8.38﹪ 可用资金成本率 6.43﹪ 13.18﹪ 11.58﹪ 6.58﹪ 29.82﹪ 10.57﹪ 请计算其资金成本率与可用资金成本率是多少？请将计算结果填入表中相应栏目内。 第四章 一、名词解释 1．法定准备金 2．流动性需求 3．资金头寸 二、填空题
1．商业银行在中央银行的存款由两部分构成：( 法定准备金 )和( 超额准备金 )。 2．目前我国商业银行的法定存款准备金率为( 20%；16.5% )。 3．可用资金头寸是指扣除了( 法定准备金 )以后的所有现金资产。
4．商业银行的存款按照被提取的可能性，可以分成( 游动性货币负债 )、( 脆弱性货币负债 )、( 稳定性货币负债 )三类。 5．银行主要可以通过( 转换资产 )和( 借入资金 )两种方式满足流动性需求。 三、不定项选择题
1．现金资产包括( ABCD )。
A．库存现金 B．托收中的现金 C．在中央银行的存款 D．存放同业的存款 2．银行持有现金资产的目的是保证银行的( ABD )。 A．安全性 B．流动性 C．盈利性 D．安全性和流动性 3．流动性需求可以被分为( ABCD )。
A．短期流动性需求 B．长期流动性需求 C．周期流动性需求 D．临时流动性需求 4．基础头寸包括( AC )。
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A．库存现金 B．在央行的法定存款准备金 C．在央行的超额存款准备金 D．存放同业的存款 5．在下列资金头寸中，资金量最小的是( C )。
A.可用头寸 B.基础头寸 C.可贷头寸 D.不可比较 四、问答题
1. 简述银行现金资产管理的目的与原则。 2. 银行流动性需求有哪些种类? 3. 银行流动性需求预测方法有哪些？
4. 银行如何进行流动性需求与来源的协调管理? 5. 如何评价银行流动性管理的效果? 五、计算题
某银行在预测期内各类负债额、新增贷款额、法定准备率以及要提取的流动性资金比例如下（单位：万元）。
项目 游动性货币负债 脆弱性货币负债 稳定性货币负债 金额 9000 7500 12000 法定准备率 8% 5% 3% 法定准备额 720 375 360 提留流动性资金比例 95% 30% 15% 新增贷款 360 100% 计算该银行流动性需求总额是多少万元？ 解：流动性需求总额
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=0.95×(9000-720)+0.30×(7500-375)+0.15×(12000-360)+1.00×360 = 7866+641.25+1746+360 =10613.25(万元) 第五章 一、名词解释 1．贷款政策 2．不良贷款 3．呆账准备金 二、填空题
1．银行贷款组合的目的是( 最大限度提高贷款收益，降低整体贷款风险 )。
2．按贷款的风险程度，贷款可以划分为( 正常 )、( 关注 )、( 次级 )、( 可疑 )和损失五类。 3．呆账准备金的提取要符合两项原则：( 及时性原则 )和( 充足性原则 )。
4．针对我国国有银行不良资产率高的情况，我国成立了四家( 资产管理公司 )剥离其呆坏账。 三、不定项选择题
1．按照贷款的保障程度，银行贷款分为( ABCD )。
A．抵押贷款 B．质押贷款 C．保证贷款 D．信用贷款 2．可以通过三道防线发现问题贷款( ACD )。
A．信贷员 B．贷款发放 C．贷款复核 D．外部检查
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3．呆账准备金可以分成三种类型( ACD )。
A．普通呆账准备金 B．特殊呆账准备金 C．专项呆账准备金 D．特别呆账准备金 四、问答题
1. 简述贷款原则的主要内容。 2. 贷款政策主要包括哪些内容? 3. 如何评价贷款的质量? 4. 什么是贷款的五级分类？ 5. 银行有问题贷款应如何处置? 第六章 一、名词解释 1．抵押 2．质押 3．保证 二、填空题
1．银行对企业发放的短期贷款具有( 自动清偿 )的性质。
2．对借款人资产负债表的分析，可以从三大比率着手，即（ 营运比率 ）、( 杠杆比率 )、( 流动比率 )。 3．现金净流量包括企业的( 经营活动现金净流量 )、( 投资活动现金净流量 )、( 融资活动现金净流量 )。 4．反映流动性的比率由( 流动比率 )和( 速动比率 )两个指标构成。
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三、不定项选择题
1．企业申请贷款可能是由于( ABCD )。
A．销售增长 B．营业周期减慢 C．购买固定资产 D．其他资金支出 2．反映借款企业营运效率的指标有( B )。
A．速动比率 B．总资产周转率 C．资产负债率 D．利息保障倍数 3．评价管理者盈利能力的指标是( D )。
A．资产报酬率 B．利息保障倍数 C．负债与所有者权益的比率 D．权益报酬率 4．银行对借款企业要求的贷款担保包括( ABCD )。 A．抵押 B．质押 C．保证 D．附属合同 5．影响企业未来还款能力的因素主要有( ABCD )。
A．财务状况 B．现金流量 C．信用支持 D．非财务因素 四、问答题
1. 企业申请贷款可能的理由有哪些? 2. 反映借款企业的杠杆比率的指标有哪些? 3. 银行对抵押和质押的管理内容有哪些? 4. 银行应如何考察和管理保证人?
5. 银行为什么要对借款企业非财务因素进行分析? 五、计算题
1、某企业向银行申请200万元贷款，期限为一年，约定到期还本付息。银行为此筹集资金的边际成本为5％，发放与管理贷款的经营成本为2％，可能发生违约风险损失为1.5％，银行预期的利润率为1％，该笔贷款的价格应当是多少（要求计算出具体金额与百分比）？
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解：贷款利率（价格）= 5％+2％+1.5％+1％ = 9.5％
贷款利息（价格）= 200×9.5％×1 = 19（万元）
2、某商业银行发放期限为一年、金额为300万元的贷款，其中，股本比例5％，预期股本收益率8％，银行所得税率25％，非资金性经营成本是贷款数额的2％，贷款违约风险溢价是贷款额度的0．5％，筹集放贷资金的成本是5.6％，该笔贷款的价格应当是多少（要求计算出具体金额与百分比）？ 解：贷款利息（价格）
=300×5％×8％÷(1－25％)+300×2％+300×0.5％+(300－300×5％)×5.6％ = 1.6+6+1.5+15.96 = 25.06 (万元)
贷款利率（价格） = 25.06÷300×100％ = 8.35％
3、某客户向银行获得500万元的贷款，期限为一年，贷款利率7.8％，银行要求客户将贷款额度的20％作为补偿余额存入该银行，并对补偿余额收取1％的承诺费。根据以上条件，计算该笔贷款的实际价格是多少（要求计算出具体金额与百分比）？ 解：贷款总收入（贷款实际价格）
= 500×7.8％+100×1％ = 40万元
借款人实际使用资金额 = 500－(500×20％)
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= 400万元
贷款税前收益率（贷款实际利率） = 40÷400×100％ = 10％ 第七章 一、名词解释 1、个人贷款 2、个人贷款定价 3、78s条款法 4、补偿存款余额 二、填空题
1、个人贷款是指银行等金融机构为满足个人（ 消费 ）、（ 投资 ）、（ 经营 ）所需贷款。
2、影响个人信用（偿债能力）的主要因素包括两个方面：一是（ 个人财务状况，即财务因素 ），另一个是（ 主观意愿或信用意识，即非财务因素 ）。 3、通常情况下，速动比率为1．00或高于1．00被认为是合理的，它说明（ 1元流动负债 ）至少有（ 1元流动资产 ）做保证。 4、Z计分模型是一种以（ 会计资料 ）为基础的多变量信用评分模型，Z值越大，信用就（ 越好 ）；Z值越小，信用就 （ 越差 ）。 三、不定项选择题
1、个人贷款与其他贷款相比，具有( ABCE )的特点。
A高风险性 B高收益性 C周期性 D利率敏感性 E利率不敏感性
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2、在进行客户资产分析时，银行必须关注资产的（ ABCDE ）。 A价值 B稳定性 C流动性 D所有权 E控制权 3、个人贷款定价的原则包括（ ABCDE ）。
A成本收益原则 B风险定价原则 C参照市场价格原则 D组合定价原则 E与宏观经济政策一致原则 四、问答题
1. 发展个人贷款对商业银行有何意义? 2. 个人贷款风险管理的主要措施是什么? 3. 个人财务分析的主要内容是什么? 4. 什么是个人信用评估的“5C判断法”? 5. 影响个人贷款定价的因素有哪些? 五、计算题
1、假设林某获得一笔期限为1年、金额为6000元的耐用消费品贷款，按月等额还本，半年后她因加薪而提出提前还贷申请，请用78s条款计算银行应该给予她的利息回扣（比例）是多少？
解: 利息回扣率=（1+2+3+4+5+6）/78×100％ = 26.92％
2、假设王宏申请1年期个人综合消费贷款50 000元，他的信用评分属于B级，银行采用基准利率加点定价来确定利率，基准利率为4％，加点幅度为2％。请问：a、在基准利率加点定价方法下，王宏的贷款利率是多少? b、如果使用贴现法贷款，王宏的实际贷款利率是多少? 解: a、在基准利率加点定价方法下
王宏的贷款利率 = 4%+2% = 6%
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b、如果使用贴现法贷款
王宏的实际贷款利率
= 50000×6%÷(50000-50000×6%)×100% = 3000÷47000×100% = 6.4%
3、假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为100 000元，贷款期限为1年，按月等额本金还款，假定每月初还款。假设银行采用成本加成定价模型对这笔贷款进行定价。经银行核算，这笔贷款的资金成本为3％，贷款费用为2．5％，风险补偿费用为1％，银行的目标利润为2．2％。请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。 解:(1)采用成本加成定价模型
刘辉的贷款利率（名义贷款价格） = 3％+2.5％+1％+2.2％ = 8.7％ (2)刘辉的实际贷款利率
= 实际利息支出÷平均有效利用的贷款资金×100%
根据按月等额本金还款的公式，假定每月初还款，计算1～12月的利息额(根据教材P191、P192): 每月还本 = 100000/12 = 8333.33元 月利率 = 8.7％/12 = 7.25‰
第1个月利息 = (100000-8333.33×1) ×7.25‰=664.58元 第2个月利息 = (100000-8333.33×2) ×7.25‰=604.17元 第3个月利息 = (100000-8333.33×3) ×7.25‰=543.75元
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第4个月利息 = (100000-8333.33×4) ×7.25‰=483.33元 第5个月利息 = (100000-8333.33×5) ×7.25‰=422.92元 第6个月利息 = (100000-8333.33×6) ×7.25‰=362.50元 第7个月利息 = (100000-8333.33×7) ×7.25‰=302.08元 第8个月利息 = (100000-8333.33×8) ×7.25‰=241.67元 第9个月利息 = (100000-8333.33×9) ×7.25‰=181.25元 第10个月利息= (100000-8333.33×10) ×7.25‰=120.83元 第11个月利息= (100000-8333.33×11) ×7.25‰=60.42元 第12个月利息= (100000-8333.33×12) ×7.25‰=0元 利息合计： 3987.50元 刘辉的实际贷款利率
= 实际利息支出÷平均有效利用的贷款资金×100% = 3987.5÷（100000÷2）×100% =7.98%
注1：如果按名义本金计算：3987.5÷100000×100%=3.99% 第八章 一、名词解释 1. 反向年金抵押贷款
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2. 分享增值抵押贷款 3. 个人住房贷款证券化 4. 银行卡渗透率 二、填空题
1. 个人住房贷款的种类，从贷款利率分为（ 固定利率 ）和（ 浮动利率 ）。 2. 汽车贷款模式（方式）主要分为（ 直客模式 ）和（ 间客模式 ）两大类。 3. 汽车贷款供给方式（途径）主要分为( 商业银行 )和( 汽车金融公司 )两种。
4. 我国汽车贷款主要采用 ( 商业银行直客模式 )的供给方式，贷款期限不超过( 5年 )。 5. 汽车贷款的主要风险是（ 信用风险 ）、（ 市场风险 ）、（ 操作风险 ）。 三、不定项选择题
1、个人住房贷款的特征是（ ACDE ）。
A笔数多 B规模大 C规模小 D抵押性 E期限长 2、个人住房贷款的风险种类包括（ ABCD ）。
A信用风险 B利率风险 C提前偿付风险 D抵押物风险 E汇率风险 3、决定个人住房贷款期限的因素（ ABCD ）。
A法律规定的承担民事责任的年龄 B住房的土地使用权期限 C影响房屋质量的房龄 D住房贷款用途 E贷款金额大小 4、信用卡的特殊风险包括( ABCD )。
A．信用风险 B．伪冒风险 C．作业风险 D．内部风险 5．我国有关法律规定，信用卡的最长还款期限不得超过( B )。
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A．30天 B．60天 C．90天 D．120天 6、．目前我国信用卡的还款方式有( ABD )。
A．自动还款 B．半自动还款 C．支票还款 D．主动还款 四、问答题
1. 简述个人住房贷款业务流程。 2. 住房贷款证券化对我国银行有何意义？ 3. 个人综合消费贷款贷前调查包括哪些内容? 4. 什么是汽车贷款直客模式? 分析其优缺点。 5. 如何进行汽车贷款的风险管理? 6. 如何进行个人经营贷款的贷后管理？ 7. 如何进行信用卡的风险管理? 五、计算题
1、假设林先生从银行获得一笔住房装修贷款，贷款金额为100 000元，贷款期限为2年，贷款利率为4．8％，1年后利率调整为6％。请问：（1）在按月等额本金还款、每月月初还款方式下，第18个月林先生分别需要偿还多少本金和利息? （2）在按月等额本金还款、每月月末还款方式下，第18个月林先生分别需要偿还多少本金和利息?
解：（1）按月等额本金还款、每月月初还款方式下，第18个月偿还本金和利息: 每月还款额=L/N+(L-S)×R 每月利息=(L-S)×R
每月等额归还本金=100000÷24=4166.67(元) 第18个月偿还利息=(100000-4166.67×18)×6%/12
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=(100000-75000)×5‰ =125(元)
(2) 按月等额本金还款、每月月末还款方式下，第18个月偿还本金和利息: 每月还款额=L/N+(L-S)×R 每月利息=(L-S)×R
每月等额归还本金=100000÷24=4166.67(元) 第18个月偿还利息=(100000-4166.67×17) ×6%/12
=(100000-70833.39) ×5‰ =145.83(元)
2、假设刘先生用价值500万元的别墅进行抵押，获得了一笔个人经营抵押贷款，授信额度为抵押品价值的70％，额度期限10年，可循环使用。如果他使用了200万元，那么他还可用多少额度? 如果他4年后归还了150万，他的可用额度又为多少?
解: 500×70%-200=150万元 150+150=300万元
3、假设王女士的信用卡授信额度为30 000元，每月25日为账单日，账单日后20天为最后还款日。5月1日收到对账单，到期还款日为5月15日，应还款余额为20 000元，最低还款额为2 000元，她上次对账单余额为0，从上次对账单日到本次对账单日期间只消费1笔：3月31日，金额为20 000元。如果本期偿还1 500元，请问：她6月份收到的对账单上透支利息、滞纳金分别是多少? 解：按银行流行算法：
因为本期未按照最低还款额还款，所以，刷卡消费的透支金额都要计算利息。
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从3月31日到5月15日，算头不算尾，共计45天；
从5月15日到下一个账单日的5月25日，算头不算尾，共计10天。 利息=（20000×0.0005×45）+（20000-1500）×0.0005×10
= 450+92.5 = 542.5(元)
滞纳金=（2000-1500）×5%
= 25(元)
4、假设赵先生获得了金额300 000元、期限10年、利率为9％的固定利率住房贷款，约定还款方式为按月等额本息偿还法，试计算他的每月支付额和利息总额各是多少？ 解：每月支付额
=300000×9%/12×(1+9%/12)
10×12
÷[(1+9%/12)
10×12
-1]
=300000×7.5‰×2.4514÷1.4514 =3800.23(元)
利息总额=3800.23×120-300000
=456027.6-300000 =156027.60(元)
第九章
一、名词解释
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1. 分业经营 2. 混业经营 3. 系统性风险 4. 非系统性风险 二、填空题
1. 商业银行证券投资的主要功能（作用）是（ 获取收益 )、( 管理风险 )、( 增强流动性 )。 2. 证券投资收益主要是（ 利息、股息、红利等收入 ）和（ 资本利得 ）。
3. 证券的收益率的表示方法有：（ 名义收益率 )、( 当期收益率 )、( 到期收益率 )。 三、不定项选择题
1、分散投资法是指银行投资者将自己的资金分别投资于多种证券，以达到分散风险、稳定收益的目的，具体包括:（ ABCD ） A期限分散 B地域分散 C类型分散 D发行者分散
2、期限分离法是指银行投资者把投资资金全部投放在一种期限的证券上，或长期、或短期,它具体包括:（ ABC ） A短期投资 B长期投资 C杠铃投资 D组合投资 3、商业银行实行分业经营的国家典型代表有：( ACD ) A美国 B德国 C日本 D 英国
4、商业银行实行混业经营以（ A B D）国家为典型代表，又被称为 “全能银行制度”。 A德国 B瑞士 C美国 D法国 四、问答题
1. 银行证券投资的对象种类有哪些? 2. 银行进行证券投资面临哪些风险？
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3. 银行证券投资的一般策略是什么？ 4. 分业经营模式有何优缺点? 5. 混业经营模式有何优缺点? 五、计算题
1、假设某商业银行以900万元的市场价格购入票面价值为1000万元的证券，票面收益率为6.5％，期限为5年。如果持有到偿还期满，可按票面价值收回本金。试计算该商业银行证券投资的即期收益率（当期收益率）、到有期收益率各是多少？如果持有3年后按950万元的价格卖出，其持有期收益率是多少？ 解：即期收益率 = 1000×6.5%÷900×100%=7.22%
到期收益率 =｛1000×6.5%+〔（1000-900）÷5〕｝÷ [（900+1000）÷2] ×100% =（65+20）÷950×100% =8.95%
持有期收益率 =｛1000×6.5%+〔（950-900）÷3〕｝÷〔(900+950)÷2〕×100% = (65+16.67)÷925×100% = 8.83%
2、假设银行将资金投资于A、B、C三种有价证券，其预期收益率分别为15 %、12 % 、9 %，银行资金投资于这三种证券的比例分别为55%、30%、15%，这种证券组合投资的预期收益率是多少？ 解：证券组合投资的预期收益率
= 15%×55%+12%×30%+9%×15% = 8.25%+3.6%+1.35% = 13.2%
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第十章 一、名词解释 1．资产负债管理 2．利率敏感比率 3．资金缺口管理 4．持续期 5．利率互换 二、填空题
1．资金缺口是用于衡量银行净利息收入对( 市场利率变动 )的敏感程度。 2．利率敏感比率大于1，表明利率敏感性资产( 大于 )利率敏感性负债。 3．当银行预测利率将会上升时，银行应该建立一个( 正 )资金缺口。 4．持续期实际上是( 加权的现金流量现值 )与( 未加权的现值 )之比。
5．远期利率协议不交易本金，只是在特定日交易根据协议利率和协议规定的（ 参考利率 ）计算出来的( 利息差额的贴现金额 )。 6．在远期利率协议交易中，若参考利率高于协议利率，支付资金的一方为( 卖方 )。 7．利率互换交易的定价一般是以( 伦敦银行同业拆借利率 )为基准利率。 三、不定项选择题
1．资产管理理论经历的发展阶段有( ABCDE )。
A．商业贷款理论 B．资产转移理论 C．预期收益理论 D．真实票据理论 E．自动清偿理论 2．一般而言，银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险就会( A )。
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A．越大 B．越小 C．不变 D．不确定
3．对于分期付息的金融工具而言，其持续期是( B )偿还期的。 A．长于 B．短于 C．等于 D．不确定
4．当持续期缺口为正值时，银行净值随市场利率上升而( B )。 A．上升 B．下降 C．不变 D．不确定 四、问答题
1. 简述资产负债综合管理理论的主要观点。 2. 商业银行如何进行资金缺口管理? 3. 什么是持续期缺口管理？ 4. 什么是远期利率协议? 5． 什么是利率期货? 五、计算题
某银行向客户发放了一笔金额为6 000万美元的一年期浮动利率贷款。为了避免未来利率下降带来损失，银行在发放贷款的同时，向另一家银行购买了期限为一年、7％的利率下限。一年后，当市场利率下降为5％时，银行能够获得多少收益补偿? 解：银行能够获得的收益补偿额
= 6000×(7%-5%) = 120（万美元） 第十一章 一、名词解释
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1．中间业务 2．表外业务 3．保理业务 4．贷款承诺 5．票据发行便利 二、填空题
1．票据从种类上讲，包括( 支票 )、( 汇票 )和( 本票 )。 2．银行汇票的有效期限为( 1 )个月。
3．汇票经银行承兑后，第一付款人就由第三方转变成( 承兑行 )。 4．当前国际汇款一般使用( 电汇 )方式。
5．信用卡按照是否向发卡银行缴存备用金分为( 贷记卡 )和( 准贷记卡 )两种。 6．现代租赁业务是以( 融资 )为主要目的的信用方式。 三、不定项选择题
l．中间业务的特点有( ADE )。
A．表外性 B．无风险性 C．高收益性 D．多样性 E．风险差异性 2．属于不含期权期货性质风险类中间业务的有( ABC )。
A．代理类中间业务 B．基金类中间业务 C．支付结算类中间业务 D．担保类中间业务 3．汇票与本票的区别在于( AC )。
A．委托第三人付款 B．见票即付 C．承兑制度 D．银行担保 4．支票的特点在于( ABCD )。
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A．限于同城之间使用 B．既可以转账，又可以提取现金 C．付款期必须自出票日起10日内 D．丢失可以挂失止付 5．国际结算业务的托收包括( DE )。
A．付款交单 B．远期付款交单 C．承兑交单 D．光票托收 E．跟单托收 6．属于担保类中间业务的有( AD )。
A．银行保函 B．跟单信用证 C．光票信用证四、问答题
1. 银行中间业务的种类如何划分? 2. 银行结算工具与结算方式有哪些? 3. 信用证结算业务的程序如何? 4. 现代融资租赁有何特征？ 5. 经营性租赁的特点是什么？
6. 银行中间业务产品定价要考虑哪些因素?
．备用信用证 26
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