2、在引入虚拟变量后，OLS估计量的性质受到了影响。 （ ）
理由：
五、计算分析题
1、一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为
LnY?4.59?0.257LnX1?0.011X2?0.158D1?0.181D2?0.283D3
（15.3）（8.03） （2.75） （1.775） （2.130） （-2.895）
其中，Y表示年薪水平（单位：万元），X1表示年销售收入（单位：万元），X2表示公司股票收益（单位：万元），D1，D2，D3均为虚拟变量，分别表示金融业、消费品行业、公用事业。假定对比行业为交通运输业。 （1）解释三个虚拟变量参数的经济含义
（2）保持X1和X2不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。
这个差异在1%的显著性水平上是统计显著的吗？
（3）消费品行业和金融业之间的估计薪水的近似百分比差异是多少？写出一个使你能
直接检验这个差异是否统计显著的方程。
2、为了研究体重与身高的关系，某学校随机抽样调查了51名学生（男生36名，女生15名），并得到如下两种回归模型： （a）W??232.06551?5.5662h （-5.21） （8.62）
（b）W??122.9621?23.8238D?3.7402h （-2.59） （4.01） （5.16）
其中，W表示体重（单位：磅），h表示身高（单位：英寸），虚拟变量 D=1， 表示男， D=0，表示女。回答下面的问题： （1）你将选择哪个模型？为什么？
（2）如果模型b确实更好而你选择了a，你犯了什么错误？
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（3）D的系数说明了什么？
3、假设利率r?0.08时，投资I取决于利润X；而利率r?0.08时，投资I同时取决于利润X和一个固定的级差利润R。试用一个可以检验的模型来表达上述关系，并简述如何对利率的影响进行检验。
4、根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据，我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程：
??1.2789?0.1647lnP?0.5115lnI?0.1483lnP??0.0089T?0.0961D lnQtttt1t(?2.14) (1.23) (0.55) (?3.36) (?3.74)
?0.1570D2t?0.0097D3t
(?6.03) (?0.37)
R2?0.80
其中：Q——人均咖啡消费量（单位：磅）
P——咖啡的价格
I——人均收入 P?——茶的价格
T——时间趋势变量（1961年第一季度为1，??1977年第二季度为66）
D1=??1?0第一季度其它?1； D2=??0第二季度其它1； D3=???0第三季度其它
要求回答下列问题：
（1）模型中P、I和P?的系数的经济含义是什么？ （2）咖啡的价格需求是否很有弹性？ （3）咖啡和茶是互补品还是替代品？ （4）如何解释时间变量T的系数？ （5）如何解释模型中虚拟变量的作用？ （6）哪些虚拟变量在统计上是显著的？ （7）咖啡的需求是否存在季节效应？
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第九章 滞后变量模型
一、名词解释
1、分布滞后模型
2、自回归模型
二、单项选择题
1、下列属于有限分布滞后模型的是 ( ) A、Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2????t B、Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2???kYt?k??t C、Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????t D、Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???kXt?k??t
??400?0.5I?0.3I?0.1I，其中I为收入，则当期收入I对未来2、消费函数模型Ctttt?1t?2消费Ct?2的影响是：I增加一单位，Ct?2增加 ( ) A、0.5单位 B、0.3单位 C、0.1单位 D、0.9单位
3、在分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???kXt?k??t中，动态乘数为（ ） A、?0 B、?i (i=1,2,?,k) C、
??i?1ki D、
??i?0ki
4、在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为 ( ) A、异方差问题 B、自相关问题 C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题
5、自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因素不是Xt，而是关于Xt
的预期X*t，且预期X*t形成的过程是X*t?X*t?1??(Xt?X*t?1)，其中0???1，
?被称为 （ ）
A、衰减率 B、预期系数 C、调整因子 D、预期误差
6、在模型中Yt??0??1Xt??2Xt?1?????kXt?k?1??t中，系数?1为 （ ） A、长期乘数 B、动态乘数 C、均衡乘数 D、短期乘数
7、有限自回归模型一般不存在下列哪个问题 （ ） A、随机解释变量问题 B、近似多重共线性问题 C、序列相关问题 D、完全多重共线性问题
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8、Koyck变换是将无限分布滞后模型Yt?????Xii?0?t?i??t转换为自回归模型，然后进行
估计，这里假设偏回归系数按几何衰减即?i??0?i，0???1,1??称为 （ ） A、衰减率 B、调整速率 C、预期系数 D、待估参数
9、对于Koyck变换后自回归模型与自适应预期模型，估计方法可采用 （ ） A、加权最小二乘法 B、广义差分法 C、普通最小二乘法 D、工具变量法
10、用于格兰杰因果检验的统计量形式为 （ ）
??ESS/kA、t?i B、F?
S??RSS/(n?k?1)iC、F?
(RSSR?RSSU)/m D、同时应用A和C
RSSU/(n?k)三、多项选择题
1、需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有 （ ） A、不经变换的无限期分布滞后模型 B、有限期分布滞后模型 C、Koyck变换模型 D、自适应预期模型 E、局部调整模型
2、不能直接应用OLS估计分布滞后模型的原因有 （ ） A、对于无限期滞后模型，没有足够的样本
B、对于有限期滞后模型，没有先验准则确定滞后期的长度 C、可能存在多重共线性问题
D、滞后期较长的分布滞后模型，缺乏足够的自由度进行统计检验 E、解释变量与随机干扰项相关
3、有限分布滞后模型的修正估计方法有 （ ） A、经验加权法 B、Almon多项式法 C、Koyck多项式法 D、工具变量法 E、普通最小二乘法
4、关于自回归模型，下列表述正确的有 （ ） A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰
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