3．序列相关性的后果包括 （ ） A、参数估计量不再满足无偏性 B、变量的显著性检验失去意义 C、模型的预测失效
D、普通最小二乘法参数估计量方差较大
4．下列哪些方法可克服序列相关性 （ ） A、差分法 B、加权最小二乘法 C、工具变量法 D、广义最小二乘法
四、判断题
1、当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ） 2、两个模型，一个是一阶差分形式，一个是水平形式，这两个模型的R2是不可以直接比较 的。 （ ） 3、当模型存在自相关时，可用D-W法进行检验，不需要任何前提条件 （ ） 4、D.W.值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大（ ） 5、用滞后的被解释变量作解释变量，模型随机干扰项必然存在序列相关，这时D-W检验就 不适用了。 （ ）
五、简答题
1、在存在一阶自相关的情形下，估计自相关参数?有哪些不同的方法？说明基本思路。
2、简述序列相关带来的后果。
六、计算分析题
1、对于模型：Yt??1??2Xt?ut，问：
（1）如果用变量的一阶差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？ （2）在用一阶差分估计时，如果包含一个截距项，其含义是什么？
2、对模型Yt??0??1X1t??2X2t??3Yt?1??t，假设Yt?1与?t相关。为了消除该相关性，
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?，再做如下回归： 采用工具变量法：先求Yt关于X1t与X2t回归，得到Yt
???Yt??0??1X1t??2X2t??3Yt?1t试问：这一方法能否消除原模型中Yt?1与?t的相关性？为什么？
3、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程
Y??3.89?0.51lnX1?0.25lnX2?0.62lnX3
（-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)
R?0.996 DW?1.147
式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。 （1）试证明：一阶自相关的DW检验是无定论的（取显著性水平??0.05）。 （2）逐步描述如何使用LM统计量进行一阶自相关检验
2
第八章 虚拟变量模型
一、名词解释
1、虚拟变量
2、虚拟变量陷阱
二、单项选择题
1、某商品需求函数为Yi??0??1Xi??i，其中Y为需求量，X为价格。为了 考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，
拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为 （ ） A、2 B、4 C、5 D、6
??100.50?55.35D?0.45X，其中C为消费，2、根据样本资料建立某消费函数如下：CttX为收入，虚拟变量D???1 城镇家庭?0 农村家庭，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函
数为 （ ）
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??155.85?0.45X B、C??100.50?0.45X A、Ctttt??100.50?55.35X D、C??100.95?55.35X C、Ctttt3、假设某需求函数为Yi??0??1Xi??i，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的 （ ） A、参数估计量将达到最大精度 B、参数估计量是有偏估计量 C、参数估计量是非一致估计量 D、参数将无法估计
4、对于模型Yi??0??1Xi??i，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生 （ ） A、序列的完全相关 B、序列的不完全相关 C、完全多重共线性 D、不完全多重共线性 5、设消费函数为Yi??0??1D??0Xi??1DXi??i，其中虚拟变量D???1 城镇家庭?0 农村家庭，
当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为 （ ） A、?1?0,?1?0 B、?1?0,?1?0 C、?1?0,?1?0 D、?1?0,?1?0 6、设消费函数Yi??0??1D??Xi??i，其中虚拟变量D???1 北方?0 南方，如果统计检验表
明?1?1成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是 （ ） A、相互平行的 B、相互垂直的 C、相互交叉的 D、相互重叠的
7、假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C）依收入（I）变动的线性关系宜采用 （ ）
?0 I<1000元A、Ct??0??1It??2DIt??t, D??
1 I?1000元?B、Ct??0??1D??2It??t, D???0 I<1000元
?1 I?1000元?0 I<1000元C、Ct??0??1(It?I)D??t, I?1000元, D??
1 I?1000元?**D、Ct??0??1It??2(It?I)D??t, I?1000元, D??**?0 I<1000元
?1 I?1000元8、虚拟变量 （ ）
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A、主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B、主能代表质的因素 C、只能代表数量因素 D、只能代表季节影响因素
9、如果一个模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量的数目为 （ ） A、m B、m-1 C、m-2 D、m+1
10、由于引入虚拟变量，回归模型的截距项和斜率都发生变换，则这种模型称为 A、平行模型 B、重合模型 C、汇合模型 D、相异模型
三、多项选择题
1、关于虚拟变量，下列表述正确的有 A、是质的因素的数量变化 B、一般情况下取值为1和0 C、代表质的因素 D、在有些情况下可以代表数量因素 E、代表数量因素
2、在线性模型中引入虚拟变量，可以反映 A、截距项变动 B、斜率变动 C、截距项和斜率同时变动 D、分段回归 E、以上都可以
3、关于虚拟变量设置原则，下列表述正确的有 A、当定性因素有m个类别时，引入m-1个虚拟变量
B、当定性因素有m个类别时，引入m个虚拟变量，会产生多重共线性问题 C、虚拟变量的值只能去0和1
D、在虚拟变量的设置中，基础类别一般取值为0 E、以上说法都正确
四、判断题，并说明理由
1、在回归模型Yi??0??1Xi??2Di??i中，如果虚拟变量Di的取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么，参数?0、?1、?2的估计值将减半。 理由：
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