C、F?ESSRSS D、F? RSSESS8、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为?ei2?800，估计用
样本容量为n?24，则随机误差项?t的方差的OLS估计为 （ ） A、33.33 B、40 C、38.09 D、36.36
9、怀特（White）检验法用于检验 （ ）
A、自相关性 B、异方差性 C、随机解释变量 D、多重共线性
10、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是 （ A、经济变量具有的惯性 B、数据的生成处理 C、重要解释变量的丢失 D、解释变量之间的相关 11、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的
一阶自相关系数?近似等于 （ A、0 B、-1 C、1 D、0.5 12、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，
最常用的估计方法是 （ A、广义最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、差分法 D、工具变量法
13、下列属于有限分布滞后模型的是 （ A、Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???kXt?k??t B、Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2???kYt?k??t C、Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????t D、Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2????t
14、在分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???kXt?k??t中，
动态乘数为 （ A、?k0 B、?kt (t = 1,2,?,k) C、??t D、t?1??t 15、有以下联立方程模型：
t?0Ct??0??1Yt??1t
It??0??1Yt??2Y?t1?? 2t
Yt?Ct?It?G t在这个联立方程组计量经济学模型中，外生变量是： （ A、Yt B、Yt?1 C、Gt D、It 本题 二、判断题（共10小题，每题1分，共计10分）
得分 40
） ） ） ） ） ）答题要求：正确的在题后括弧中打 ? ，错误的打 ?
1、随机误差项?i和残差项ei是一回事。 （ ） 2、模型结构参数的最大似然估计量具有线性性、无偏性、有效性，
随机干扰项方差的最大似然估计量是有偏的。 （ ） 3、在一元线性回归中，t检验和F检验具有等价的作用。 （ ） 4、对参数施加约束条件后，回归残差平方和
有可能比未施加约束的回归残差平方和小。 （ 5、存在异方差情况下，线性回归模型的结构参数的
普通最小二乘估计量是有偏的和非有效的。 （ 6、消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数?等于1。 （ 7、在引入虚拟变量后，OLS估计量只有在大样本的时候才是无偏的。 （ 8、在回归模型Yi??0??1Xi??2Di??i中，如果虚拟变量Di的
取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么参数?2的
估计值将减半，对应的t值也减半。 （ 9、联立方程模型的简化式参数与结构式参数之间的关系
被称为参数关系体系。 （ 10、联立方程模型的变量分为内生变量和外生变量两种。 （ 本题 三、名词解释题（共6小题，每题2分，共计12分）得分
1、横截面数据
2、拟合优度检验
3、工具变量
4、序列相关性
5、分布滞后模型
6、结构式模型
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） ） ） ） ） ） ）
本题 得分 四、问答题（共3小题，每题6分，共计18分）
1、在回归模型Yi??0??1Xi??i中，若用不为零的常数?去乘每一个X值，会不会改变Y的拟合值及残差？为什么？
2、计量经济学与统计学的区别是什么？
3、对于出现了异方差性的计量经济模型，仍采用OLS法估计模型参数，会产生
什么不良后果？为什么？ 本题 得分 五、计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分）
1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果： 方差来源 平方和（SS） 自由度（d.f.） 来自回归65965 — 来自残差— — 总离差(TSS) 66056 43 （1）求样本容量n、RSS、ESS的自由度、RSS的自由度 （2）求可决系数R2和调整的可决系数R
（3）在5%的显著性水平下检验X1、X2和X3总体上对Y的影响的显著性
（已知F0.05(3,40)?2.84）
（4）根据以上信息能否确定X1、X2和X3各自对Y的贡献？为什么？
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22、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型
Yi??0??1lnX1i??2lnX2i??3lnX3i??i
回归方程如下：
???3.89?0.51lnX?0.25lnX?0.62lnX Yi1i2i3i（-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)
R?0.996 DW?3.147
式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。已知t0.025(18)?2.101，且已知n?22，k?3，??0.05时，dL?1.05，
2dU?1.66。在5%的显著性水平下 （1）检验变量lnX2i对Y的影响的显著性 （2）求?1的置信区间
（3）判断模型是否存在一阶自相关，若存在，说明类型
（4）将模型中不显著的变量剔除，其他变量的参数的估计值会不会改变？
3、讨论联立方程模型
?St??1??2Tt??3Yt??1t ?T????S??X??G??12t3t4t2t?t的识别性。
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