随机过程课后习题

Mi?1??pijMj,i?T

j?T21．举例说明一个正常返（或零常返）的马氏更新过程，其嵌入马氏链是零常返的（或正常返的）。

22．对一个连续时间马氏过程，试证明

mjj?t?jj?1?1?jjj?pk?0?jk(t)?kj

23．对一个生灭过程，试证明从状态0出发首次到达状态n+1的期望时间是

?Pj?j?0i?0?1?iPi

其中Pj是由(6.7.14)式给出的极限概率。