9. 决定系数与相关系数的含义是相同的。（ × ）
10. 在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。（ ） 11. 投入产出模型和数学规划模型都是经济计量模型。（ ） 12. 高斯马尔科夫定律假设随机误差项服从正态分布。（ ）
二、名词解释 1．Blue估计 2．球形扰动 3．拟合度 4．决定系数 5．点预测
三、选择题 （1）单选
1. 下面属于面板数据的是（ ）。
A、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值 2. 线性回归分析中的基本假设定义（ ）。 A．解释变量和被解释变量都是随机变量
B．解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C．解释变量和被解释变量都为非随机变量 D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
3. 最小二乘原理是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。
? B.?Y?Y? A.?Yt?Ytttt?1t?1n??n? D.C.maxYt?Yt?Yt?Y?t
t?1n??24. 对线性回归模型单个参数进行显著性检验的是（ ） A．决定系数R2 B．t检验 C．F检验 D．标准差 5. 衡量样本回归直线对数据拟合程度的是（ ） A．决定系数R2 B．t检验 C．F检验 D．标准差 6. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）
A、横截面数据 B、时间序列数据 C、面板数据 D、时间数据
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7. 在回归模型Y??0??1Xi??i中，n为样本容量，检验H0:?1?0时所用的统计量
??1?)Var(?1服从的分布为 （ ）。
A、χ2(n-2) B、t(n-1) C、χ2(n-1) D、t(n-2)
（2）多选
8．最小二乘估计量的统计性质有（ ）
A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性
???9．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Yi??0??1Xi的特点（ ）
A. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y)
?eYiC. 残差的均值为常数 D. i的平均值与Yi的平均值相等 E. 残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性
10．随机变量（随机误差项）ui中一般包括那些因素（ ）
A 回归模型中省略的变量 B 人们的随机行为
C 建立的数学模型的形式不够完善。 D 经济变量之间的合并误差。 E 测量误差。
四、计算分析题
1.某线性回归的结果如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1981 2002 Included observations: 22
Variable C X
R-squared Adjusted R-squared Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Std. Error ) ( ①0.010396
t-Statistic 3.478200 ( ② )
Coefficient 237.7530 0.751089
Prob. 0.0024 0.0000 3975.000 3310.257 13.71371 5219.299 0.000000
0.996183 Mean dependent var 0.995992 S.D. dependent var 878414.7 Schwarz criterion -147.7598 F-statistic 1.287765 Prob(F-statistic)
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（1）计算括号内的值
（2）判断解释变量X对被解释变量Y是否有显著性影响并给出理由 （3）计算随机误差项的方差σ2的估计值。
2.下表给出了含截距项的一元线性回归模型的回归的结果：
方差来源 来自回归(ESS) 来自残差(RSS) 总离差(TSS) 平方和 106.58 （ ） 108.38 自由度（df） 1 17 （ ） 平方和的均值（MSS） 注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下。 1. 完成上表中空白处内容。 2.此回归模型包含多少个样本？ 3. 求R。
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五、简答题 1．什么BLUE估计。 2．什么是球形扰动。 3. 什么是高斯马尔科夫定律？ 4. 什么是最小二乘估计量的线性性？
第四章 习 题
一、判断题
13. 要使得计量经济学模型拟合得好，就必须增加解释变量。（ ） 14. 一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（ ） 15. 决定系数与相关系数的含义是相同的。（ ）
16. 线性回归模型中增加解释变量，调整的决定系数将变大。（ ） 5．线性回归模型中检验回归显著性时结果显著，则所有解释变量对被解释变量都没有解释力。（ ）
二、名词解释 1．决定系数 2．调整的决定系数
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3．参数显著性检验 4．模型总体显著性检验 5．多元线性回归模型
三、选择题 （1）单选
8. 为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。
A、lnY??1??2lnX?? B、Y??1??2lnX?? C、lnY??1??2X?? D、Y??1??2X?? 9.
e已知含截距项的3元线性回归模型估计的残差平方和为?2
2i=1200，样本容
量为n=24，则误差项方差的无偏估计量S为 （ ） A、 400 B、 40 C、60 D、 80
10. 多元线性回归模型满足六个基本假设，其最小二乘估计量服从（ ） A．正态分布 B．t分布 C．χ2分布 D．F分布
11. 普通最小二乘法要求线性回归模型的随机误差项ui,满足某些基本假定，下列错误的是（ ）。
A．E(ui)=0 B．E(ui2)=σi2 C．E(ui uj)=0，i≠j D．ui ~N(0, σ2) 12. 多元线性回归分析中的 ESS（解释平方和）反映了（ ）
A．因变量观测值总变差的大小 B．因变量回归估计值总变差的大小 C．因变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化
13. 用一组有30个观测值的样本估计模型Yi??0??1X1i??2X2i??3X3i??i，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于( )。
A、 F0.05(3,26) B、t0.025(3,30) C、 F0.05(3,30) D、 t0.025(2,26)
14. 多元线性回归分析中的 TSS（总的离差平方和）的自由度为（ ） A．k B．n C．n-k-1 D．n-1
（2）多选
15. 对于ols，下列式子中正确的是（ ）（ESS为解释平方和，RSS为残差平方和）
A．R2 =RSS/TSS B．R2 =ESS/TSS C．R2 =ESS/RSS D．TSS=ESS+RSS E．以上都不对
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