货币金融学第九版复习题简化版

成,其中包括7名联邦储备理事会理事。5名联邦储备银行行长(其中纽约联邦储备银行行长为委员会的必然成员,其余ll家联邦储备银行的行长则轮流占据其余的4个席位)。联邦储备理事会主席同时兼任联邦公开市场委员会主席。

再次,按各联邦储备区设立的12家储备银行都由9名兼职董事组成的董事会来管理。这些董事被分为A、B、C三类,每类各3名。A类董事由会员银行推选产生,他们本人也是银行家。B类董事可以不是银行的官员或职员,他们也可以由会员银行推选产生,但通常是由联邦储备银行行长向会员银行推荐的。c类董事不由会员银行推选,而是由联邦储备理事会任命,其中的两名将分别担任董事会的主席和副主席。董事会的重要职责之一是选举产生各联邦储备银行的行长,但行长的正式任命必须经过联邦储备理事会的同意。

7. 试分析我国中央银行的分支机构设置中存在哪些问题?

答:第一,分支机构设置过细,不仅造成机构重复,浪费了大批人力、物力、时力,而且人为制造了地区之间交流的障碍。有些地区的经济交往本来非常密切,但是因为分属不同的人民银行分支机构,许多问题要由两地的人民银行协商解决。

第二,各地区的经济发达程度存在很大差异,人民银行的业务量也就各不相同,但却都是一套班子。因而发达地区的人民银行不胜重负,而落后地区的人民银行则人浮于事。

第三,人民银行分支机构设置过细为各级政府部门不合理地干预银行工作提供了便利条件。虽然人民银行的分支机构应归上一级人民银行垂直领导,但它们往往同所在地区有着千丝万缕的联系,从而使总行的统一领导受到严重的削弱。

金融机构与金融市场

单元测试题

一.名词解释 (每题 4分,共20分)

1. 间接金融

2. 商业银行表外业务 3. 银行资本金充足率 4. 期权

5. 政治商业周期理论

二.单项或多项选择 (每题 2分,共20分)

1.货币市场工具包括以下类型:( )

A. 短期国债 B.可转让定期存单 C.股票 D.银行承兑汇票

6. 衍生金融工具包括( )

A. 远期合约 B.期货合约 C.期权合约 D.认股权证

7. 以下那项不是近年来商业银行发展的趋势( )

A. 集中化 B.全能化 C.地域化 D.电子化

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8. 商业银行的资产包括( )

A. 准备金 B.收款过程中的现金 C.借款 D.证券

9. 对商业银行的监管的目标是( )

A. 维护银行业的稳定B.维护存款人的利益 C.加强对货币政策的控制 D.加

强政府对资金流向的引导

6.1988年《巴塞尔协议》规定的资本充足率要求,即银行资本同银行加权风险资产的比率和核心资本的比率分别应达( ) A.10% 5% B.100% 75% C.8% 4% D.25% 20%

7.投资银行承销证券的方式不包括( )

A.代销 B.助销 C.包销 D.转销

8.以下哪些操作可以实现套期保值( )

A. 现货市场上先买后卖,期货市场上也先买后卖

B. 现货市场上先卖后买,期货市场上也先卖后买 C. 现货市场上先买后卖,期货市场上先卖后买

D. 现货市场上先卖后买,期货市场上先买后卖

9.中央银行的产生不是适应以下哪些方面的需要( ) A. 货币统一的需要 B.票据清算的需要 C. 最后贷款人的需要 D.支持财政的需要

10.各国中央银行制度的类型可以分为( )

A. 单一中央银行制B.复合中央银行制C.跨国中央银行制D.准中央银行制

三. 判断正误并说明原因 (每题 4分,共20分)

1.由于资金供求双方可以通过直接金融直接进行交易,所以金融中介机构没有存在的

必要。 2.在商业银行的资产管理中流动性是一项重要原则,因此商业银行应该保留尽可能多

的现金准备。 3.《巴塞尔协议》规定计算银行资本金充足率不必考虑表外资产。 4.股票指数期货是纯粹的数字游戏,没有任何实际意义。

5. 由于现代中央银行是国家机构的一部分,所以中央银行可以向财政部提供直接贷款,

弥补财政赤字。

四. 计算题 (每题 10分,共20分)

1.美国某商业银行的资产负债表如下所示,该银行没有任何表外业务,它是否达到《巴

塞尔协议》的要求?

资产(单位:百万美元) 负债(单位:百万美元)

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库存现金 900 存款总额 15000 美国联邦政府担保的债权 6600 借款总额 4200 对亚洲开发银行的债权 2500 资本总额 800

住宅抵押贷款 3000 核心资本 400 本银行的固定资产 7000 附属资本 400

资产总额 20000 负债总额 20000

2.某投资者在8月1日购买了12月1日到期的欧式美元看跌期权l000万美元,协议价格为$1=DM 1.7000,期权费为每美元0. 06德国马克。若12月1日的即期汇率为:

(1) $1=DM1.7100 (2) $1=DM l.6000

(3) $1= DM 1.6800

则上述三种情形中,该投资者的损益分别为多少?

五.问答题 (10分)

1.商业银行的资产和负债一般包括那些内容,并分别解释?

2.试述我国中央银行演变的历程。

六.论述题 (10分)

2002年2月5日至7日全国金融工作会议在北京举行,会议对下一阶段的金融工作进行全面部署,对加强金融监管、推进国有商业银行改革等重点任务提出了具体要求。会议强调,必须把银行办成现代金融企业,推进国有独资商业银行的综合改革是整个金融

改革的重点。请结合《货币银行学》第二编所学内容,谈谈你对加强国有商业银行改革的紧迫性和改革方案的看法。

金融机构与金融市场 单元测试题答案

一.名词解释

1.间接金融:资金的盈余单位和短缺单位不发生直接的关系,而是分别同金融中介机

构发生一笔独立的交易,由金融中介机构发挥吸收资金和分配资金的功能。 2.商业银行表外业务:是指对银行的资产负债表没有直接影响,但却能够为银行带来

额外收益,同时也使银行承受额外风险的经营活动。 3.银行资本金充足率:银行资本与银行加权风险资产总额的比率。

4.期权:期持有者在一定的时间内以既定的价格向期权的出售者买入(买入期权)或

卖出(卖出期权)一定数量的商品、证券或期货的权利。

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5.政治商业周期理论:这是一种来描述政治家行为对经济活动的影响的理论。该理论

认为,在选举之前,政府倾向于采取扩张性的货币政策,从而降低失业率,以便获得选民的支持。到上台以后,再采取紧缩性的政策来对付先前货币扩张所导致的通货膨胀和名义利率上升。直至下一任选举时,再重复先前的循环。

二.选择

1.ABD 2.ABCD

8.CD

3.C

4.ABD

5.ABCD

6.C

7.D

9.D 10.ABCD

三.判断正误并说明原因

1.错误。直接金融存在严重不足,它要求盈余单位具备一定的专业知识和技能,它还

要求盈余单位承担较高的风险,对于短缺单位来说,直接金融市场的门槛是很高的。通过金融中间机构进行交易可以减少信息成本、合约成本,可以通过多样化降低风

险,可以实现期权的转换。所以并不是没有存在的必要。

2.错误。在满足流动性要求的前提下,力图使多余的现金资产减少到最低限度。流动

性原则要求银行保留足够的现金准备,而盈利性原则又要求尽可能少持有多余的现金,因为它不能为银行带来收益。

3.错误。为了限制银行表外业务的过度膨胀,《巴塞尔协议》将表外业务纳入到银行风

险管理的范围之内。 4.错误。股票指数期货能够为希望规避风险的人提供套期保值的手段,而且它能够防

范系统性的股票市场风险。 5. 错误。中央银行不应该沦为弥补财政赤字的工具,多数发达国家都对中央银行向财

政部提供直接贷款或透支的数额或期限进行严格的限制。政府的财政赤字因该主要通过发行国债来弥补。《中国人民银行法》的第七条规定:“中国人民银行在国务院领导下依法独立执行货币政策,履行职责,开展业务,不受地方政府、各级政府部

门、社会团体和个人的干涉。”第二十八条规定:“中国人民银行不得对政府财政透支,不得直接认购、包销国债和其他政府债券。”第二十九条规定:“中国人民银行不得向地方政府、各级政府部门提供贷款??”

四.计算题

1.答:表内加权风险资产额:

900×0%+6600×0%+2500×20%+3000×50%+7000×100%=9000(百万美元)

由于没有任何表外业务:

加权风险资产总额=表内加权风险资产=9000(百万美元)

核心资本充足率=核心资本÷加权风险资产总额×l00%=400/9000=4.4% 总资本充足率=总资本÷加权风险资产总额×100%=800/9000=8.8%

《巴塞尔协议》要求各签约国国际性银行的资本充足率,也就是银行资本(核心资本加附属资本)同加权风险资产的比率必须达到8%,其中核心资本充足率,也就是核心资本同加权风险资产的比率,必须达到4%。因而该银行达到了要求。 2.(1)汇率上升,不行使期权,损失交易费用10,000,000*0.06=600,000德国马克 (2)10,000,000*(1.7000-1.6000)-10,000,000*0.06=400,000。汇率下降,有盈利400,000德国马克。

(3) 10,000,000*(1.6800-1.7000)-10,000,000*0.06=-400,000

虽然汇率下降,但是不足于弥补交易费用,所以有亏损400,000德国马克

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