异方差性习题及答案

异方差性

一、单项选择

1.Goldfeld-Quandt方法用于检验( )

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 2.在异方差性情况下,常用的估计方法是( )

A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 3.White检验方法主要用于检验( )

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 4.Glejser检验方法主要用于检验( )

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 5.下列哪种方法不是检验异方差的方法 ( )

A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验

C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 6.当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是 ( ) A.加权最小二乘法 B.工具变量法

C.广义差分法 D.使用非样本先验信息

7.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,从而提高估计精度,即 ( )

A.重视大误差的作用,轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用

xiei8.如果戈里瑟检验表明,普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式

的相关关系(i满足线性模型的全部经典假设),则用加权最小二

乘法估计模型参数时,权数应为 ( )

ei?0.28715xi?viv1112xixixxiA. B. C. i D.

9.如果戈德菲尔特——匡特检验显著,则认为什么问题是严重的 ( ) A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 10.设回归模型为

yi?bxi?ui,其中

Var(ui)??2xi,则b的最有效估计量为( )

??bA.

n?xy??x?y?xy?b??x B. n?x?(?x)

222??ybxC.

y??1b?xn D.

二、多项选择

1.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题( ) A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型

C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型

D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型 E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型 2.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质()

A、线性 B、无偏性 C、最小方差性 D、精确性 E、有效性 3.异方差性将导致

A、普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B、普通最小二乘法估计量非有效

C、普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏

D、建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效 E、建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽 4.下列哪些方法可用于异方差性的检验()

A、DW检验 B、方差膨胀因子检验法 C、判定系数增量贡献法 D、样本分段比较法 E、残差回归检验法

5.当模型存在异方差现象进,加权最小二乘估计量具备( )

A、线性 B、无偏性 C、有效性

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