22C 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R?R

22D R有可能大于R

22E R有可能小于0，但R却始终是非负

???10、对于二元样本回归模型Yi??1??21X2i??3X3i?ei，下列各式成立的

有（ ）

A ?ei?0 B ?eiX2i?0 C ?eiX3i?0 D ?eiYi?0 E ?X3iX2i?0 三、判断正误

(1) 随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ F）

(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（F ） (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ F）

(4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（T ） (5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(F ) 四、简答题

1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？

2、计量经济模型参数估计的准则是什么（试用自己的语言叙述）。 3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？ 4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对

?2统计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的？

?? 5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非矩阵表示法是什么？说明收入对消费的一元线性回归参数?1、?2的经济意义；若通过样本数据得到

r2?0.96,r?0.98，试述这两个数字说明了什么问题？

26、在多元线性回归模型估计中,判定系数R可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数R？

7、修正判定系数R？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？

8样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？ 9回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？

22

10何为最小平方准则？残差项i与随机项什么？

e?i有什么区别？

11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是12、归模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？ 五、计 算 题

1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X2）、个人个财富（X2）设定模型如

下：

回归分析结果为：

LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070

6.9973 ________ 0.0101

0.5002

Yi??0??1X1i??2X2i??i

X2 - 0.3401 0.4785 ________

X2 0.0823 0.0458 0.1152

111.1256

R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared

6 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression ________ Akaike info criterion

4.1338

Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood

- 31.8585 F-statistic 87.3339

2.4382

Prob(F-statistic)

0.0001

Durbin-Watson stat

补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。

2、根据有关资料完成下列问题： LS // Dependent Variable is Y Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20

Variable Coefficient

Std. Error T-Statistic Prob.

C 858.3108

X 0.100031

67.12015 ________ 0.0000

46.04788 0.0000

3081.157

________

R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared 2212.591

S.E. of regression ________ Akaike info criterion

0.991115 S.D. dependent var

10.77510

Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood ________ Durbin-Watson stat 0.000000

0.859457 Prob(F-statistic)

- 134.1298 F-statistic

（其中：X—国民生产总值；Y—财政收入）

（1）补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告；

（2）解释模型中回归系数估计值的经济含义；

（3）检验模型的显著性。 3、 假定有如下回归结果，

Yt?2.9611?0.4795Xt

其中Y = 我国的茶消费量（每天每人消费的杯数） X = 茶的零售价格（元/公斤） t表示时间

（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2）画出回归线。

（3）如何解释截距项的意义，它有经济含义吗？ （4）如何解释斜率？

（5）你能求出真实的总体回归函数吗？

4、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题： （1） 这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2） 建立回归方程； （3） 如何解释斜率？ （4） 对参数进行显著性检验。

（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。 （6）求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测

?t0.025(18)?2.101

1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位：元

地 区 可支配收 消 费 性支 入(inc) 北 京 天 津 河 北 山 西 内蒙古 辽 宁 吉 林 黑龙江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 8471.98 7110.54 5084.64 4098.73 4353.02 4617.24 4206.64 4268.50 8773.10 6017.85 7836.76 47470. 7 6485.63 4251.42 5380.08 出(consum) 6970.83 河 南 5471.01 湖 北 3834.43 湖 南 3267.70 广 东 3105.74 广 西 3890.74 海 南 3449.74 重 庆 3303.15 四 川 6866.41 贵 州 4889.43 云 南 6217.93 陕 西 3777.41 甘 肃 5181.45 青 海 3266.81 宁 夏 4143.96 新 疆 地 区 可支配收 消 费 性支 入(inc) 出(consum) 4219.42 4826.36 5434.26 8839.68 5412.24 4852.87 5466.57 5127.08 4565.39 6042.78 4220.24 4009.61 4240.13 4112.41 5000.79 3415.65 4074.38 4370.95 7054.09 4381.09 3832.44 4977.26 4382.59 3799.38 5032.67 3538.52 3099.36 3580.47 3379.82 3714.10 （数据来源：中国统计年鉴-1999光盘J10、J11，中国统计出版社）

5、为了解释牙买加对进口的需求，J.Gafar根据19年的数据得到下面的回归结果:

? Yt??58.9?0.20X1t?0.10X2t

2 se = (0.0092) (0.084) R2=0.96 R =0.96

其中：Y=进口量（百万美元），X1=个人消费支出（美元/年），X2=进口价格/国内价格。

（1）解释截距项，及X1和X2系数的意义；

（2）Y的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分； （3）对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果； （4）对参数进行显著性检验,并解释检验结果。

6、下表所列数据是某地区每周消费(X)和消费支出(Y)的一组样本

YXYX70 65 80 100 115 120 180 200