中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票质押式回购交易登记

结算业务指南（2018年修订）

各市场参与主体：

为进一步防控业务风险，规范业务运作，根据我公司《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》，现修订发布《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票质押式回购登记结算业务指南（2018 修订版）》，自 2018 年 3 月 12 日起实施，原《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票质押式回购登记结算业务指南》（2017 修订版）同时废止。

特此通知。

第一章 业务概述

第一条

为配合股票质押式回购交易业务，根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 修订）》和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）相关业务规则及规定，制定本指南。

第二条

本指南适用于以深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易的 A 股股票或其他经深交所和中国结算认可的证券为标的证券的股票质押式回购业务。

第二章 账户

第三条

融入方、融出方使用 A 股证券账户、封闭式基金账户进行股票质押式回购交易。

第四条

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结算参与人使用结算备付金账户完成股票质押式回购资金交收。

融出方为证券公司时，使用证券公司自营结算备付金账户完成资金交收。

融出方为集合、专项资产管理计划或定向资产管理客户时，根据相关规定使用托管机构（托管人结算模式）或使用证券公司（证券公司结算模式）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“本公司”）开立的结算备付金账户完成资金交收。

第三章 质押登记

第一节 证券质押登记

第五条

参与股票质押式回购交易业务的投资者应当委托证券公司通过交易报盘方式申报股票质押式回购交易指令。

第六条

证券公司应当向深交所申请开通交易权限。开通交易权限时，须向深交所报备指令申报交易单元、质押特别交易单元和资产管理子公司（如有）全称，深交所据此通知本公司维护上述三项报备内容的对应关系。

第七条

证券公司在 T 日（指交易日，下同）提交交易申报前，应通过深圳综合结算通讯平台（D-COM）发布的数据接口（SJSGB.DBF）查询相关股票在 T-1 日的市场整体质押比例信息，做好交易前端检查控制。

前款所称市场整体质押比例，是指单只 A 股股票质押数量与其 A 股股本的比值。单只 A 股股票质押数量为该只股票场外质押登记（含柜台质押登记、私募可交换债发行中涉及的预备换股股票质押登记）与股票质押式回购交易数量之和。

第八条

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本公司根据交易所确认的初始交易指令，在 T 日收市后对融入方的证券和融出方的资金按照货银对付的原则进行检查，均足额的，将融入方证券账户中相应的证券在融入方交易单元进行质押登记。

第九条

本公司根据初始交易指令申报的“质权人类型”进行质权人信息登记。

（1）当证券公司为融出方时，质权人类型应申报为 1，登记的质权人为证券公司。

（2）当证券公司集合或专项资产管理计划为融出方时，质权人类型应申报为 2，登记的质权人为证券公司。

（3）当证券公司资产管理子公司集合或专项资产管理计划为融出方时，质权人类型应申报为 3，登记的质权人为证券公司资产管理子公司。

（4）当证券公司定向资产管理客户为融出方时，质权人类型应申报为 4 或 5。

质权人类型申报为 4 的，登记的质权人为定向资产管理客户；质权人类型申报为 5 的，登记的质权人为证券公司。

（5）当证券公司资产管理子公司定向资产管理客户为融出方时，质权人类型应申报为 6 或 7。

质权人类型申报为 6 的，登记的质权人为定向资产管理客户；质权人类型申报为 7 的，登记的质权人为证券公司资产管理子公司。

本公司根据申报指令中融出方证券账户性质等信息，对申报的质权人类型进行检查比对，不符合的，做失败处理。

第十条

待购回期间，证券公司可依据融入方的申请申报补充质押指令。本公司根据交易所确认的补充质押指令， 于 T 日收市后将相应证券在融入方交易单元进行补充质押登记。

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第十一条

为了便于质押物的管理，本公司对申报初始交易和补充质押交易的每笔证券进行冻结，并生成相应冻结序号（即初始交易和补充质押合同序号）。T 日日终，本公司将上述序号发送证券公司。

第十二条

待购回期间，证券公司可依据融出方的申请申报部分解除质押指令，解除部分标的证券或相应现金红利、基金分红、债券利息、债券兑付本金等的质押登记。

证券公司可以通过申报指令要素，对初始交易合同的证券或相应资金进行部分解除质押，也可以对补充质押合同的证券或相应资金进行部分解除质押。

证券公司可以对一个冻结序号下的全部证券解除质押，也可以对一个冻结序号下的部分证券解除质押。

本公司根据交易所确认的部分解除质押指令，于 T 日收市后将相应质押证券解除质押登记。

涉及相应现金红利、基金分红、债券利息、债券兑付本金等的质押解除时，申报金额应不超过相关冻结序号下所有标的证券对应的现金红利、基金分红、债券利息、债券兑付本息。本公司将解除上述资金质押并划转至融入方结算备付金账户。

第十三条

待购回期间，证券公司可依据交易双方的申请申报部分购回指令。本公司根据交易所确认的部分购回指令，在 T日收市后对融入方已质押的证券和融入方的资金进行检查，资金和标的证券均足额的，将相应质押证券解除质押登记。

发生部分购回时，相应的现金红利、基金分红、债券利息、债券兑付本息等不随同解除质押。如需对相关冻结序号下现金红利、基金分红、债券利息、债券兑付本息等解除质押的，可另行申报部分解除质押指令予以解除质押。

第十四条

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