2018大学计量经济学期末考试复习题123 下载本文

下表是中国某地人均可支配收入(INCOME)与储蓄(SAVE)之间的回归分析结果(单位:元):

Dependent Variable: SAVE Method: Least Squares Sample: 1 31 Included observations: 31

Coefficien

Variable t Std. Error t-Statistic Prob.

C -695.1433 118.0444 -5.888827 0.0000 INCOME 0.087774 0.004893 ―― ――

R-squared 0.917336 Mean dependent var 1266.452 Adjusted R-squared 0.914485 S.D. dependent var 846.7570 S.E. of regression 247.6160 Akaike info criterion 13.92398 Sum squared resid 1778097. Schwarz criterion 14.01649 Log likelihood -213.8216 F-statistic 321.8177 Durbin-Watson stat 1.892420 Prob(F-statistic) 0.000000

1、请写出样本回归方程表达式,然后分析自变量回归系数的经济含义 2、解释样本可决系数的含义

3、写出t检验的含义和步骤,并在5%的显著性水平下对自变量的回归系数进行t检验(临界值: t0.025(29)=2.05)。

4、下表给出了White异方差检验结果,试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。

White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 6.048005 Probability 9.351960 Probability 0.006558 0.009316 5、下表给出LM序列相关检验结果(滞后1期),试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.030516 Probability 0.033749 Probability 《计量经济学》习题(四)

一、判断对错

( )1、一般情况下,在用线性回归模型进行预测时,个值预测与均值预测结果相等,且它们的置

信区间也相同。

( )2、对于模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+……+βkXki+μi,i=1,2, ……,n;如果X2=X5 +X6, 则模型必然存在解释变量的多重共线性问题。

( )3、OLS回归方法的基本准则是使残差项之和最小。

( )4、在随机误差项存在正自相关的情况下,OLS法总是低估了估计量的标准差。 ( )5、无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为(n-1)。 ( )6、一元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。

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0.862582 0.854242

( )7、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的序列相

关。

( )8、在近似多重共线性下,只要模型满足OLS的基本假定,则回归系数的最小二乘估计量仍然

是一BLUE估计量。

( )9、所谓参数估计量的线性性,是指参数估计量是解释变量的线性组合。

( )10、拟合优度的测量指标是可决系数R2或调整过的可决系数,R2越大,说明回归方程对样本

的拟合程度越高。

二、单项选择

1.在多元线性回归模型中,若两个自变量之间的相关系数接近于1,则在回归分析中需要注意模型的( )问题。

A、自相关;B、异方差;C、模型设定偏误;D、多重共线性。

2、在异方差的众多检验方法中,既能判断随机误差项是否存在异方差,又能给出异方差具体存在形式的检验方法是( )

A、图式检验法;B、DW检验;C、戈里瑟检验;D、White检验。

3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于1,那么DW统计量的值近似等于( ) A、0 B、1 C、2 D、4

4、若回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的OLS估计量( )

A、无偏且有效 B、无偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效 5、下列哪一个方法是用于补救随机误差项自相关问题的( ) A、OLS; B、ILS; C、WLS; D、GLS。 6、计量经济学的应用不包括:( )

A、预测未来; B、政策评价;C、创建经济理论;D、结构分析。

7、LM检验法适用于( )的检验

A、异方差; B、自相关; C、多重共线性; D都不是

8、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW=0.92,给定显著性水平下的临界值dL=1.36,dU=1.59,

则由此可以判断随机误差项( )

A、存在正自相关 B、存在负自相关 C、不存在自相关 D、无法判断

9、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则调整可决系数R( )

A、越大; B、越小; C、不会变化; D、无法确定

10、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,总离差平方和为100,则回归方程的拟合

优度为( )

A、0.1;B、0.90;C、0.91;D、无法计算。 三、简答与计算

1、多元线性回归模型的基本假设有哪些? 2、简述计量经济研究的基本步骤

3、简答经典单方程计量模型自相关概念、后果以及修正方法。

4、简述对多元回归模型Yi??0??1X1i??2X2i?...??kXki?ui进行显著性检验(F检验)的基本步骤 5、对于一个五元线性回归模型,已知可决系数R=0.6,方差分析表的部份结果如下: 方差来源 平方和(SS) 自由度(d.f.) 2

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来自残差(ESS) —— 25 来自回归(RSS) ―― 总离差(TSS) 3000 ―― (1)样本容量是多少? (2)回归平方和RSS为多少? (3)残差平方和ESS为多少? (4)回归平方和RSS和总离差平方和TSS的自由度各为多少?

(5)求方程总体显著性检验的F统计量;

四、实验

下表是某国1967-1985年间GDP与出口额(EXPORT)之间的回归分析结果(单位:亿美元):

Dependent Variable: EXPORT Method: Least Squares Sample: 1967 1985 Included observations: 19

Coefficien

Variable t Std. Error t-Statistic Prob.

C -2531.831 270.8792 -9.346714 0.0000 GDP 0.281762 0.009355 ―― ――

R-squared 0.981606 Mean dependent var 5530.842 Adjusted R-squared 0.980524 S.D. dependent var 1295.273 S.E. of regression 180.7644 Akaike info criterion 13.33157 Sum squared resid 555487.9 Schwarz criterion 13.43098 Log likelihood -124.6499 F-statistic 907.2079 Durbin-Watson stat 0.950536 Prob(F-statistic) 0.000000

1、请写出样本回归方程表达式,然后分析自变量回归系数的经济含义 2、解释样本可决系数的含义

3、写出t检验的含义和步骤,并在5%的显著性水平下对自变量的回归系数进行t检验(临界值: t0.025(17)=2.11)。

4、下表给出了White异方差检验结果,试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。

White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 5.376588 Probability 7.636863 Probability 0.016367 0.021962 5、下表给出LM序列相关检验结果(滞后1期),试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 3.236705 Probability 3.196877 Probability 0.090893 0.073779 《计量经济学》习题(五)

一、判断正误(正确划“√”,错误划“x”)

( )1、最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。

( )2、一般情况下,用线性回归模型进行预测时,个值预测与均值预测相等,且置信区间也相同。

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( ( ( ( (

)3、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的序列相关。 )4、若回归模型存在异方差问题,应使用加权最小二乘法进行修正。 )5、多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。

)6、DW检验只能检验随机误差项是否存在一阶自相关。

)7、总离差平方和(TSS)可分解为残差平方(RSS)和与回归平方和(ESS),其中残差平方(RSS)

表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分。

( )8、拟合优度用于检验回归方程对样本数据的拟合程度,其测量指标是可决系数或调整后的可决

系数。 ( )9、对于模型Yi??0??1X1i?...??nXni?ui i?1,2,...,n;如果X2?X3?X1,则模型必然存

在解释变量的多重共线性问题。

( )10、所谓OLS估计量的无偏性,是指参数估计量的数学期望等于各自真值。 二、单项选择

1、回归直线Y?i???0???1Xi必然会通过点( ) ____A、(0,0) B、(X,Y) C、(X,0) D、(0,Y)

2、某线性回归方程的估计的结果,残差平方和为20,回归平方和为80,则回归方程的拟合优度为( A、0.2 B、0.6 C、0.8 D、无法计算

3、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为( ) A、面板数据 B、截面数据 C、时间序列数据 D、时间数据 4、对回归方程总体线性关系进行显著性检验的方法是( )

A、Z检验 B、t检验 C、F检验 D、预测检验

5、如果DW统计量等于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于( ) A、0 B、-1 C、1 D、0.5

6、若随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量( ) A、无偏且有效 B、有偏且非有效 C、有偏但有效 D、无偏但非有效 7、下列哪一种方法是用于补救随机误差项的异方差问题的( )

A、OLS; B、ILS; C、WLS D、GLS

8、如果某一线性回归方程需要考虑四个季度的变化情况,那么为此设置虚拟变量的个数为( ) A、1 B、2 C、3 D、4

9、样本可决系数R2越大,表示它对样本数据拟合得( ) A、越好 B、越差 C、不能确定 D、均有可能

10、多元线性回归模型中,解释变量的个数越多,可决系数R2( )

A、越大; B、越小; C、不会变化; D、无法确定 三、简答题

1、简述计量经济学的定义。

2、多元线性回归模型的基本假设有哪些? 3、简答异方差概念、后果以及修正方法。 4、简述t检验的目的及基本步骤。 四、计算

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