E X为非随机变量，且cov(Xt,ut)?0
?表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足【 】 3、以Y表示实际观测值，YA 通过样本均值点X,Y B C cov(Xt,et)?0 D E
???
?Y??Ytt?(Yt?)2＝0 ?Yt??Y)?(Yt2?0
4、以带“?”表示估计值，u表示随机误差项，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】
A Yt??0??1Xt B Yt??0??1Xt?ut
????X?u D Y????X?u ???C Yt??01ttt01tt????X ???E Yt01t5、以带“?”表示估计值，u表示随机误差项，e表示残差，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】
????X A E(YXt)??0??1Xt B Yt??01t????X?e D Y????X?e ???C Yt??01ttt01tt????X E E(YXt)??01t6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【 】 A 相关系数法 B 方差分析法 C 最小二乘估计法 D 极大似然法 E 矩估计法
7、用普通最小二乘法估计模型Yt??0??1Xt?ut的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】
2A E(ut)?0 B Var(ut)??（常数）
C cov(ui,uj)?0?i?j? D ut服从正态分布
E X为非随机变量，且cov(Xt,ut)?0
8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【 】 A 可靠性 B 合理性 C 线性 D 无偏性
E 有效性
9、普通最小二乘直线具有以下特性【 】
??Y A 通过点X,Y B YC
???ei?0 D
?e2i＝0
E cov(Xi,ei)＝0
????X估计出来的Y????值【 】 10、由回归直线Yt01ttA 是一组估计值 B 是一组平均值 C 是一个几何级数 D 可能等于实际值 E 与实际值y的离差和等于零
????X，???11、对于样本回归直线Y（R为决定系数）【 】 t01t回归平方和可以表示为
2??(Y??Y) B ??(X?X) ?C ??(X?X)(Y?Y) D R?(Y?Y)
?) E ?(Y?Y)??(Y?YA
2t212t221ttt22tt12、对于经典线性回归模型，各回归系数的OLS估计量具有的优良特性有【 】 A 无偏性 C 一致性 E 线性
13、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【 】 A 0≤r≤1 B 对称性
C 当X和Y独立，则r=0 D 若r=0，则X与Y独立 E 若r≠0，则X与Y不独立
B 有效性 D 确定性
三、判断题
1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ）
2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ） 3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ） 4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）
5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( )
四、名词解释
1、相关分析 2、回归分析 3、随机干扰项 4、残差项 5、最佳线性无偏估计量
五、简述
1、叙述回归分析与相关分析的联系与区别。 2、试述最小二乘法估计原理。
3、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰性？ 4、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？
5、总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系？
6、什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？ 7、决定系数R说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？
2六、计算与分析题
1、试将下列非线性函数模型线性化：
?x（1） S型函数 y=1/(?0??1e+u)
（2） Y=?1sinx+?2cosx+?3sin2x+?4cos2x+u 2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型： （1） y=?0+?1??11+?22+u xxu（2） Q=AKLe （3） Y=exp(?0+?1x+u) （4） Y=
11?exp[?(?0??1x?u)]
3、假设A先生估计消费函数（用模型Ci????Yi?ui表示），并获得下列结果：
??15?0.81Y Cii t＝（3.1） （18.7） n=19； R＝0.98 括号里的数字表示相应参数的t值，请回答以下问题： （1） 利用t值经验假设：?＝0（取显著水平为5％） （2） 确定参数统计量的标准方差；
（3） 构造?的95％的置信区间，这个区间包括0吗？ 4、下面的数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的。
2总成本（y） 80 44 51 70 61 产量 （x） 12 4 6 11 8
请回答以下问题：
?x； ?=??+?（1） 估计这个行业的线性总成本函数y?的经济含义是什么？ ?和?（2） ?（3） 估计产量为10时的总成本。
5、你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出的简单方程如下：
??101.4?4.78X Yii其中：Yi＝第i年美国政府债券价格（每100美元债券）
Xi＝第i年联邦资金利率（按百分比）。 请回答以下问题： （1） 解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗？
?而不是Y？ （2） 为何方程左边的变量是Yi（3） 你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项？
（4） 此方程的经济意义是什么？对此模型你有何评论？（提示：联邦资金利率是一种适
用于在银行隔夜持有款项的利率。）
6、假如有如下的回归结果：
?=2.691 1-0.479 5Xt Yt其中：Y表示美国的咖啡的消费量（每人每天消费的杯数）
X表示咖啡的零售价格（美元/磅） t表示时间
问：
（1） 这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？ （2） 画出回归线。
（3） 如何解释截距的意义？它有经济含义吗？ （4） 如何解释斜率？
（5） 需求的价格弹性定义为：价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比，用数
学形式表示为：弹性=斜率*（X/Y）
即，弹性等于斜率与X与Y比值之积，其中X表示价格，Y表示需求量。根据上述回归结果，你能求出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其