4.2 自相关性

一、单项选择题

1、如果模型Yt?b0?b1Xt?ut存在序列相关，则【 】

A cov（xt，ut）=0 B cov（ut，us）=0（t?s） C cov（xt，ut）?0 D cov（ut，us）?0（t?s） 2、DW检验的零假设是（?为随机项的一阶自相关系数）【 】

A DW=0 B ?=0 C DW=1 D ?=1

3、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（vi为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 】

2A ut??ut?1?vt B ut??ut?1??ut?2???vt 2C ut??vt D ut??vt??vt?1??

4、DW值的取值范围是【 】

A －1?DW?0 B －1?DW?1 C －2?DW?2 D 0 ?DW?4 5、当DW＝4是时，说明【 】

A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关

6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平?=0.05时，查得dL＝1，dU＝1.41，则可以判断【 】 A 不存在一阶自相关 B 存在正的一阶自相关 C 存在负的一阶自相关 D 无法确定 7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 】 A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 8、对于原模型Yt?b0?b1Xt?ut，一阶广义差分模型是指【 】 A

Ytf(Xt)?b01f(Xt)?b1Xtf(Xt)?utf(Xt)

B ?Yt?b1?Xt??ut

C ?Yt?b0?b1?Xt??ut

D Yt??Yt?1?b0(1??)?b1(Xt??Xt?1)?(ut??ut?1)

9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况【 】 A ??0 B ??1 C －1

10、假定某企业的生产决策由模型St?b0?b1Pt?ut描述（其中St为产量，Pt为价格），如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在【 】 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题

????x?e后计算得DW=1.4，已知在5％得的置信11、根据一个n=30的样本估计yi??01ii度下，dL＝1.35，dU＝1.49，则认为原模型【 】

A 不存在一阶序列自相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关

????x?e，以?表示et与et?1之间的线性相关系数（t=1，2，?，n）12、对于模型yi??，01ii则下面明显错误的是【 】

A ?=0.8，DW=0.4 B ?=－0.8，DW=－0.4 C ?=0，DW=2 D ?=1，DW=0

13、假设回归模型中的随机误差项ut具有一阶自回归形式ut??ut?1?vt，其中，E(vt)=0，var(vt)=?v。则ut的方差var(ut)为【 】

2??2???2A Var?ut?? B Var?ut?? 221??1???C Var?ut??1??2?2??2 D Var?ut??1??2

14、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型应采用【 】 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法

15、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于【 】 A 0 B -1 C 1 D 0.5

16、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【 】 A 0 B 1 C 2 D 4

17、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

时，可认为随机误差项【 】

A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负相关

C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 18、DW检验法适用于检验【 】 A 异方差性 C 多重共线性

B 序列相关 D 设定误差

19、已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似【 】 A 0

B 1 C 2

D 4

20、DW统计量值接近2时，随机误差项为【 】

A 正自相关 B 负自相关 C 无自相关 D 不能确定是否存在自相关 21、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是【 】

A 戈里瑟检验 B 戈德菲尔德——匡特检验 C 德宾—瓦森检验 D 方差膨胀因子检验 22、当DW>4-dL，则认为随机误差项ui【 】 A 不存在一阶负自相关 C 存在一阶正自相关

B 无一阶序列相关 D 存在一阶负自相关

23、对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为【 】 ?） A DW≈2（2-??） C DW≈2（1-??） B DW≈3（1-??） D DW≈2（1+??24、对于某样本回归模型，已求得DW的值为l，则模型残差的自相关系数?近似等于【 】 A -0.5 B 0 C 0.5 D 1

二、多项选择题

1、以dL表示统计量DW的下限分布，dU表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是【 】

A dU?DW?4－dU B 4－dU?DW?4－dL C dL?DW?dU D 4－dL?DW?4 E 0?DW?dL

2、DW检验不适用于下列情况下的自相关检验【 】 A 模型包含有随机解释变量 B 样本容量太小

C 含有滞后的被解释变量 D 包含有虚拟变量的模型 E 高阶自相关

3、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的【 】 A 广义最小二乘法 B 样本容量太小 C 残差回归法 D 广义差分法 E Durbin两步法

4、如果模型Yt?b0?b1Xt?ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备【 】 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 真实性 E 精确性 5、DW检验不能用于下列哪些现象的检验【 】 A 递增型异方差的检验

2B ut??ut?1??ut?2?vt形式的序列相关检验

C Xi?b0?b1Xj?vi形式的多重共线性检验

??b?X?b?Y?e的一阶线性自相关检验 D Yt?b01t2t?1tE 遗漏重要解释变量导致的设定误差检验

三、判断题

1、当模型存在高阶自相关时，可用DW法进行自相关检验。 （ ） 2、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，DW检验就不适用了。 （ ） 3、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（ ） 4、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。 （ ） 5、当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。 （ ） 6、消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于－1。 （ ） 7、发现模型中存在误差自相关时，都可以利用广义差分法来消除自相关。 （ ） 8、在自回归模型中，由于某些解释变量是被解释变量的滞后变量，如 Yt??1??2Xt??3Yt?1?ut

那么杜宾—沃森（DW）检验法不适用。 （ ）

9、在杜宾—沃森（DW）检验法中，我们假定误差项的方差是同方差。 （ ）

2210、模型Yt??1??2Xt?ut中的R与Yt?Yt?1??2(Xt?Xt?1)?vt中的R不可以直接

进行比较。 （ ）