B.3.92% C.0.99% D.0.98%

185.国债期货合约的发票价格等于()。 A.期货结算价格×转换因子 B.期货结算价格×转换因子买券利息 C.期货结算价格×转换因子应计利息

D.期货结算价格×转换因子应计利息-买券利息

186.关于经济指标的变动对国债期货价格的影响,描述正确的是()。 A.非农就业上升,国债期货价格上升 B.通货膨胀率上升,国债期货价格上升 C.GDP增长率下降,国债期货价格下降

D.货币供给量增加,国债期货价格上升187.2016年3月1日,投资者买入开仓10手国债期货T1606合约,成本为99.5,当日国债期货收盘价99.385,结算价99.35,不考虑交易成本的前提下,该投资者当日盈亏状况为()。 A.盈利1150元 B.亏损15000元 C.亏损1500元 D.亏损11500元

188.2016年3月,投资者预期近期央行将会降息,届时收益率曲线将出现平行下移,则下述投资策略中,可以使其获得最大收益的策略为()。 A.买入10手T1606

B.买入10手TF1606 C.卖出10手T1606 D.卖出10手TF1606

189.进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()。 A.同时买入国债现货和国债期货 B.买入国债现货,卖出国债期货 C.同时卖出国债现货和国债期货 D.卖出国债现货,买入国债期货

190.当预期到期收利益率曲线变为陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。 A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约 B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约 C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约 D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约

191.某投资者在2014年2月25日,打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权,权利金为20指数点。为降低

成本,他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权,价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下,该投资者的盈亏平衡点为()指数点。 A.2242 B.2238 C.2218 D.2262

192.买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到