《计量经济学》(第3版)习题数据

第9章 时间序列分析

习 题

3．简答题、分析与计算题

（14）表1为美国1970-1991年制造业固定厂房设备(y)和产品销售量(x)的数据(单位：10亿美元)。(1)试检验y与x的因果关系，使用直至6期为止的滞后并评述其结果。(2)对固定厂房设备(y)和产品销售量(x)的VAR模型进行估计。

表1 美国1970-1991年制造业固定厂房设备和产品销售量数据 年份 设备投资y 销售量x 年份 设备投资y 销售量x 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 36.990 33.600 35.420 42.350 52.480 53.660 58.530 67.480 78.130 95.130 112.60 52.8050 55.9060 63.0270 72.9310 84.7900 86.5890 98.7970 113.201 126.905 143.936 154.391 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 128.68 123.97 117.35 139.61 152.88 137.95 141.06 163.45 183.80 192.61 182.81 168.129 163.351 172.547 190.682 194.538 194.657 206.326 223.541 232.724 239.459 235.142 （15）中国的国民生产总值，基本建设投资和价格指数数据（1966-1997）见表2，定义对数的国民生产总值变量lngpt和对数的基本建设投资变量lnjpt为

lngpt?ln(国民生产总值), lnjpt?ln(基本建设投资) 价格指数价格指数试对序列lngpt和lnjpt进行单整、协整检验。如果是协整的，试建立相应的误差修正模型。

表2 1966-1997年中国国民生产总值、基建投资和价格指数数据 年 GNP 基建投资 价格指数 209.42 140.17 113.06 200.83 312.55 340.84 327.98 0.476 0.472 0.472 0.468 1.466 0.462 0.461 年 1982 1983 1984 1985 GNP 5294.7 5934.5 7171.0 8964.4 基建投资 价格指数 555.53 594.13 743.15 1074.37 1176.11 1341.10 1574.31 0.543 0.551 0.567 0.617 0.654 0.702 0.831 1966 1868.0 1967 1773.9 1968 1723.1 1969 1937.9 1970 2252.7 1971 2426.4 1972 2518.1

1986 10202.2 1987 11962.5 1988 14928.3 30

《计量经济学》(第3版)习题数据

1973 2720.9 1974 2789.9 1975 2997.3 1976 2934.7 1977 3201.9 1978 3624.1 1979 4038.2 1980 4517.8 1981 4826.4 338.10 347.71 409.32 376.44 382.37 500.99 523.48 588.89 442.91 0.464 0.467 0.467 0.469 0.478 0.482 0.491 0.521 0.533 1989 16909.2 1990 18547.9 1991 24617.8 1992 26638.1 1993 34634.4 1994 46759.4 1995 58478.1 1996 67884.6 1997 74772.4 1551.74 1703.81 2115.8 3012.65 4615.5 6436.74 7403.62 8570.79 9917.02 0.979 1.000 1.029 1.085 1.228 1.494 1.714 1.819 1.833 （16）试建立关于日本人均食品消费的误差修正模型。对数的人均月食品支出lnFt和月总支出lnEt数据见表3。

表3 1950-1985日本人均月食品支出和月总支出的数据 年份 lnFt lnEt 9.7835 9.7954 9.9449 年份 lnFt lnEt 1950 9.2288 1951 9.1858 1952 9.2755 1968 9.7420 10.8341 1969 9.7855 10.9015 1970 9.8222 10.9548 1953 9.3358 10.0590 1971 9.8456 11.0024 1954 9.3334 10.0574 1972 9.8755 11.0473 1955 9.3484 10.1051 1973 9.9020 11.1027 1956 9.3823 10.1804 1974 9.9071 11.0843 1957 9.4174 10.1179 1975 9.9271 11.1307 1958 9.4641 10.2899 1976 9.9325 11.1330 1959 9.4684 10.3440 1977 9.9188 11.1470 1960 9.5176 10.3954 1978 9.9124 11.1533 1961 9.5659 10.4742 1979 9.9050 11.1815 1962 9.5992 10.5399 1980 9.8929 11.1724 1963 9.5481 10.5538 1981 9.8940 11.1860 1964 9.6022 10.6245 1982 9.8969 11.2173 1965 9.6342 10.6504 1983 9.8953 11.2238 1966 9.6513 10.6963 1984 9.8952 11.2400 1967 9.6998 10.7594 1985 9.8844 11.2435 （17）中国改革开放以来，财政收入受税收的影响越来越大。表4给出了1978-2012年中国财政收入y与税收x的相关数据。

表4 1978-2012年中国财政收入与税收数据 年份 财政收入y 税收x 年份 财政收入y 税收x 1978 1132.26 519.28 1996 7407.99 1979 1146.38 537.82 1997 8651.14 1980 1159.93 571.7 1998 9875.95 6090.82 8234.04 9262.8 31

《计量经济学》(第3版)习题数据

1981 1175.79 629.89 1999 11444.08 10682.58 1982 1212.33 700.02 2000 13395.23 12581.51 1983 1366.95 775.59 2001 16386.04 15301.38 1984 1642.86 947.35 2002 18903.64 17636.45 1985 2004.82 2040.79 2003 21715.25 20017.31 1986 2122.01 2090.73 2004 26396.47 24165.68 1987 2199.35 2140.36 2005 1988 2357.24 2390.47 2006 1989 2664.9 31649.29 28778.54 38760.2 34804.35 2727.4 2007 51321.78 45621.97 61330.35 54223.79 68518.3 59521.59 83101.51 73210.79 1990 2937.1 2821.86 2008 1991 3149.48 2990.17 2009 1992 3483.37 3296.91 2010 1993 4348.95 4255.3 2111 103874.43 89738.39 1994 5218.1 1995 6242.2 5126.9 2012 117253.52 100614.28 6038 ①请用样本相关图及单位根方法，判断y、x以及lny、lnx平稳性； ②检验y与x以及lny与lnx的单整性。提出哪一组变量是同阶单整的；

③对同阶单整的变量进行协整检验，如果是协整的，则建立相应的协整模型和误差修正模型。

（18）表5列出了天津人均年生活费收入与人均食品消费相关数据。其中，人均食品年支出额y与人均年生活费收入x已按职工生活费价格指数换算为1950年不变价格数据。试建立人均食品年支出额y与人均年生活费收入x的误差修正模型。

表5 天津人均年生活费收入与人均食品消费相关数据（单位：元）

人均食物 人均年生活 人均食物 人均年生活费 年份 年份 年支出y 费收入x 年支出y 收入x 1950 92.3 1951 85.5 1952 90.3 1953 94.2 1954 95.6 1955 104.3 1956 97.3 1957 106.4 1958 107.7 1959 113.3 1960 110.3 1961 107.5 1962 99.6 1963 94.0

151.2 144.6 156.8 158.3 159.7 166.0 162.1 174.0 176.5 185.0 189.2 166.0 162.1 164.9 1971 151.2 1972 163.2 1973 165.0 1974 170.5 1975 170.2 1976 177.4 1977 181.6 1978 200.4 1979 219.6 1980 260.8 1981 271.1 1982 290.3 1983 318.5 1984 365.4 32

274.1 286.7 288.0 293.5 301.9 313.8 330.1 361.4 398.8 491.8 501.0 529.2 552.7 671.2 《计量经济学》(第3版)习题数据

1964 101.3 1965 108.7 1966 103.2 1967 108.8 1968 110.1 1969 103.8 1970 113.5 177.4 184.8 185.7 185.6 187.3 192.9 205.2 1985 418.9 1986 517.6 1987 577.9 1988 665.8 1989 756.2 1990 833.8 811.8 988.4 1094.6 1231.8 1374.6 1522.2 （19）√表6给出了中国1978-2012年按当年价格计算的GDP与居民消费CS数据。

表6 中国1978-2012年GDP与居民消费支出 （单位：亿元）

年份 GDP CS 年份 GDP CS 1978 3605.60 1759.10 1996 74163.60 33955.90 1979 4092.60 2011.50 1997 81658.50 36921.50 1980 4592.90 2331.20 1998 86531.60 39229.30 1981 5008.80 2627.90 1999 91125.00 41920.40 1982 5590.00 2902.90 2000 98749.00 45854.60 1983 6216.20 3231.10 2001 109027.99 49435.86 1984 7362.70 3742.00 2002 120475.62 53056.57 1985 9076.70 4687.40 2003 136613.43 57649.81 1986 10508.50 5302.10 2004 160956.59 65218.48 1987 12277.40 6126.10 2005 187423.42 72958.71 1988 15388.60 7868.10 2006 222712.53 82575.45 1989 17311.30 8812.60 2007 266599.17 96332.50 1990 19347.80 9450.90 2008 315974.57 111670.40 1991 22577.40 10730.60 2009 348775.07 123584.62 1992 27565.20 13000.10 2010 402816.47 140758.65 1993 36938.10 16412.10 2111 472619.17 168956.63 1994 50217.40 21844.20 2012 529238.43 190423.77 1995 63216.90 28369.70 ①利用表6数据，作出时间序列lnGDP与lnCS的样本相关图，并通过图形判断两时间序列的平稳性；

②如果不进行进一步的检验，直接估计以下简单的回归模型，你是否认为此回归是虚假回归：

lnCSt?b0?b1lnGDPt?ut

③检验lnGDP与lnCS的单整性； ④检验lnGDP与lnCS的协整性；

⑤如果lnGDP与lnCS是协整的，请估计lnCS关于lnGDP的误差修正模型。 （20）序列Y1、Y2和Y3分别表示我国1952年至1988年工业部门、交通运输部门和商

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