《计量经济学》(第3版)习题数据

上 海 11718.01 江 苏 6800.23 8868.19 5323.18 青 海 5169.96 新 疆 5644.86 4185.73 4422.93 （16）已知某地区的个人储蓄y，可支配收入x的截面样本数据见表7。 ①利用OLS法建立个人储蓄与可支配收入的线性模型；

②利用White检验、Park检验和Glejser检验、Goldfeld-Quandt检验对模型进行异方差性检验；

③如果存在异方差性，试采用适当的方法加以消除。

表7 某地区个人储蓄、可支配收入数据 序号 储蓄y 收入x 序号 储蓄y 收入x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 264 105 90 8777 17 1578 24127 9210 18 1654 25604 9954 19 1400 26500 131 10508 20 1829 26760 122 10979 21 2200 28300 107 11912 22 2017 27430 406 12747 23 2105 29560 503 13499 24 1600 28150 431 14269 25 2250 32100 588 15522 26 2420 32500 898 16730 27 2570 35250 950 17663 28 1720 33500 779 18575 29 1900 36000 819 19635 30 2100 36200 15 1222 21163 31 2800 38200 16 1702 22880

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《计量经济学》(第3版)习题数据

第5章 自相关性

习 题

3．简答题、分析与计算题

（10）表1给出了美国1958-1969年期间每小时收入指数的年变化率（y）和失业率（x） 请回答以下问题：

①估计模型yt?b0?b11?ut中的参数b0,b1 xt②计算上述模型中的DW值。

③上述模型是否存在一阶自相关性？如果存在，是正自相关还是负自相关？ ④如果存在自相关，请用DW的估计值估计自相关系数?。 ⑤利用广义差分法重新估计上述模型，自相关问题还存在吗？

表1 美国1958-1969年每小时收入指数变化率和失业率

年份 Y X 年份 Y X 1958 4.2 6.8 1964 2.8 5.2 1959 3.5 5.5 1965 3.6 4.5 1960 3.4 5.5 1966 4.3 3.8 1961 3.0 6.7 1967 5.0 3.8 1962 3.4 5.5 1968 6.1 3.6 1963 2.8 5.7 1969 6.7 3.5 （11）考虑表2中所给数据：

表2 美国股票价格指数和GNP数据 obs y x obs y x 1970 45.72 1015.5 1979 1971 54.22 1102.7 1980 1972 60.29 1212.8 1981 1973 57.42 1359.3 1982 1974 43.84 1472.8 1983 1974 45.73 1598.4 1984 58.32 2508.2 68.10 2732.0 74.02 3052.6 68.93 3166.0 92.63 3405.7 92.63 3772.2 1974 54.46 1782.8 1985 108.09 4019.2 1977 53.69 1990.5 1986 136.00 4240.3 1978 53.70 1149.7 1987 161.70 4526.7 注：y-NYSE复合普通股票价格指数（1965年12月31日=100）；x-GNP（单位：10亿美元）

①利用OLS估计模型：yt?b0?b1xt?ut。

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《计量经济学》(第3版)习题数据

②根据DW统计量确定在数据中是否存在一阶自相关。

?。 ③如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数??值，用OLS法估计广义差分方程： ④利用估计的??yt?1?b0(1???)?b1(xt???xt?1)?vt yt??⑤利用一阶差分法将模型变换成方程：

yt?yt?1?b1(xt?xt?1)?vt，或：?yt?b1?xt?vt

的形式，并对变换后的模型进行估计。比较(4)、(5)的回归结果，你能得出什么结论？在变换后的模型中还存在自相关吗？

（1）中国1980-2000年投资总额x与工业总产值y的统计资料如表3所示。试问： ①当模型为lnyt?b0?b1lnxt?ut时，是否存在自相关性？如果存在自相关性，利用

?。 DW求出?②若按一阶自相关性假设ut??ut?1?vt，试用Durbin两步估计法与广义最小二乘法估计原模型。

③采用差分形式yt*?yt?yt?1与xt*?xt?xt?1作为新数据，估计模型

yt*?a0?a1xt*?vt

该模型是否存在自相关性？

表3 中国1980-2000年投资总额x与工业总产值y数据（单位：亿元）

年份 全社会固定资产投资x 工业总产值y 年份 全社会固定资产投资x 工业总产值y 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 910.9 961.0 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 1996.5 1991 2048.4 1992 2162.3 1993 2375.6 1994 2789.0 1995 3448.7 1996 3967.0 1997 4585.8 1998 5777.2 1999 6484.0 2000 5594.5 8080.1 13072.3 17042.1 20019.3 22913.5 24941.1 28406.2 29854.71 32917.73 8087.1 10284.5 14143.8 19359.6 24718.3 29082.6 32412.1 33387.9 35087.21 39570.3 16

《计量经济学》(第3版)习题数据

1990 4517.0 6858.0 （13）√天津市城镇居民人均消费性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME），

以及消费价格指数（PRICE）见表4。定义人均实际消费性支出y= CONSUM/PRICE，人均实际可支配收入x=INCOME/PRICE。

表4 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入数据 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 CONSUM(元) 344.88 385.20 474.72 485.88 496.56 520.84 599.64 770.64 949.08 1071.04 1278.87 1291.09 1440.47 1585.71 1907.17 2322.19 3301.37 4064.10 4679.61 5204.29 5471.01 5851.53 6121.07 INCOME(元) 388.32 425.40 526.92 539.52 576.72 604.31 728.17 875.52 1069.61 1187.49 1329.7 1477.77 1638.92 1844.98 2238.38 2769.26 3982.13 4929.53 5967.71 6608.56 7110.54 7649.83 8140.55 PRICE 1.000 1.010 1.062 1.075 1.081 1.086 1.106 1.250 1.336 1.426 1.667 1.912 1.970 2.171 2.418 2.844 3.526 4.066 4.432 4.569 4.546 4.496 4.478 ①利用OLS估计模型yt?b0?b1xt?ut

②根据DW检验法、LM检验法检验模型是否存在自相关性。

?。 ③如果存在一阶自相关性，用DW值来估计自相关系数??值，用OLS法估计广义差分方程： ④利用估计的??yt?1?b0(1???)?b1(xt???xt?1)?vt yt?? ⑤利用OLS估计模型：lnyt?b0?b1lnxt?ut，检验此模型是否存在自相关性，如果存在自相关性，如何消除？

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