1. 市场结构。P206，S-3，L1。 2. 市场集中度。P207，S-2，L4

是用来衡量某一特定行业中，企业的数目和相对规模的差异，使衡量市场力量的重要量化指标。集中度越高，市场垄断程度越高，反之，市场竞争度越高。 3. 绝对集中度：CRn，P207，S-1，L-1～-3。 4. 郝芬达尔指数

简写为HHI，P209，S2，L1 是指一个行业中各市场竞争主体占行业总收入或总资产百分比的平房和，用来计量市场份额的变化，即市场中厂商规模的离散度。 5. 洛伦茨曲线

在产业经济学中，P210，S-1: 洛伦茨曲线是市场总发货值的百分比与市场中由小到大厂商的累积百分比之间的关系，概括为市场中企业规模相对分布曲线。要用P211的图来表示。 6. 基尼系数。P211，S-3，L1：

是建立在洛伦茨曲线基础上的一个统计量，该系数是洛伦茨曲线中的对角线与洛伦茨曲线之间的阴影面积与等边撒娇性面积的比率，即基尼系数? A7. 生产法。P212，S3： 8. 中介法。P212, S4: 9. 资产收益率。P214：S1： 10. 资本收益率。P214：S-2 11. 净利益边界。P215：S2 12. SCP模型。P218，S-1

是由Joe S. Bain创立，由Scherer完善的结构-行为-绩效模型，是主流产业组织理论的基本框架，其内涵是说，市场结构首先决定了市场行为，继而决定了市场绩效。 13. ES模型。P221，S2

指效率结构假设，银行效率水平决定了银行的绩效和市场结构，银行的超额利润和高度集中A? B

的市场结构源于某些银行的高效率，分析思路如下：高效率→高市场份额→高市场集中度→高盈利性。

14. 规模效率。P216，S-1 15. 范围效率。P217，S2 16. 技术效率。P217，S3 17. 配置效率。P217，S4 18. 成本效率。P217，S-2

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测度在相同条件下生产相同的产出时，一家银行的成本与经营最好的银行的成本的接近程度。 19. 标准利润效率

既考虑成本因素，也考虑收入因素，考虑产出变化，但其它条件不变的情况下，银行实际利润逼近最大利润的程度，越逼近最大利润，标准利率效率越高。P217，S-1测度一家银行在给定的投入价格和产出价格的条件下，产生最大可能利润的程度，是最大利润被赚得的比例。 20. 替代利润效率。P218，S2

是在成本效率和标准利润效率所依赖的某些假设没有能够建立的时候，用于测算银行效率的指标。其经济含义为，在给定产出水平而非产出价格的情况下，银行实际利润接近最大利润的程度。 21. 测量银行产出有哪些主要方法

最为常用的办法是生产法和中介法（P212，S-4）。 生产法（P212，S-3）。

中介法（P212，S-2），又可分为利润法和风险管理法（P212，S-1） 22. 市场结构的划分依据

P206S-2（1）；S-1（2）；P207，S2（3） 23. 如何测算银行的效率

银行效率（P216，S-2）可分为规模效率（P216，S-1）、范围效率（P217，S2）、技术效率（P217，S3）和配置效率（P217，S4）等 24. 银行业市场集中度的常用指标

在经济研究中，经常使用的集中度计量指标有：（1）绝对集中度（p207，S-1）；赫芬达尔指数（P209，S2）、洛伦茨曲线（P210，S-1）、吉尼系数（P211,S2）。 25. 银行业市场结构与竞争的关系

市场结构定义（P206）

划分市场结构的依据（207）。三种因素相结合产生了不同的市场结构。

但是，一般而言，运用市场集中度来考察市场结构，同时也运用市场集中度来描述市场结构与竞争的关系（p207,S-2）: 集中度愈高，越趋近于完全垄断市场，反之，则为完全竞争市场。介于二者之间的则为寡头市场和垄断竞争市场。 26. 论述中国银行业市场结构的变化

P230,S-1:近年来，中国银行业竞争不断加剧，特别是在2003年，存贷款及总资产的HHI指数已经低于1800，而且这种下降趋势仍然在继续，市场已由原来的高度垄断变成适度集中。尽管四个国有控股银行占据支配地位的现实尚未发生根本性变化，但市场结构的明显改变无疑会对银行的经营观念、经营手段和经营作风产生较大影响，从而在一定程度上影响银行业的盈利性。

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从1994-2006的全国商业银行市场份额的变化来看，四个国有控股银行的存贷款市场份额从1994年商业化改革之初的82%降到2006年的59%和52%，其中贷款市场的下降幅度最大，超过了30%。与此同时，股份制商业银行的存款贷款市场份额逐年上升，从1994年的不足10%增长到2006年的接近20%的比重。大银行的垄断地位的削弱、银行业市场主体的多元化都使得我国银行业市场集中度在不断下降，市场竞争在逐渐加强。 27. 对于中国银行业市场结构检验的相关结论

P233.s1: 概括结论，市场已由原来的高度垄断变成适度集中；

通过SCP假设和ES假设在中国银行业的适用情况检验，当在分析同时引入集中指标和市场份额变量时?,市场份额与银行盈利性显着正相关。

此外，考虑到风险因素对大银行行为的影响，检验中引入风险调整因素。实证检验结果表明,??,影响增大。

《金融理论前沿课题（第三辑）》形成性考试册作业（四）及《期末复习指导》第八、九、十章复

习要点题答案

第八章 银行绩效外部评价体系比较分析

1. 骆驼评级体系

通过考察商业银行的资本从足状况、资产质量、管理、盈利性、流动性和市场风险敏感度等六大要素，系统地评价银行机构的整体财务实力、风险状况和经营管理状况的银行监管评级体系。因为六大要素的英文字头组成一个英文单词CAMELS，其意思是“骆驼”，因此该体系被称为骆驼评级体系。

2. 要素评级

是与综合评级相对应的概念。要素评级是指银行监管评级体系中，规定每一要素的明确的要点和评级标准，对每一单个要素进行评级。对于评级结果，国际上一般以1级至5级表示，数字大者表示评级级别低。

3. 资本充足率

银行监管评级的一个要素。银行资本净额与风险加权资产之比例。巴塞尔协议规定，银行机构资本充足率达到8%。

4. 核心资本充足率

银行监管评级的一个要素。指银行核心资本净额与风险加权总资产的比例，巴塞尔协议规定，银行结构的核心资本充足率不得低于4%。

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5. 综合评级

P256。是相对于要素评级的概念，是单向要素评级结果的加权汇总，即各单项的评价分值分别乘以对应的权重系数后进行加总，得出综合评分值。其加权汇总后的综合评分与综合评级结果之间的对应关系，与要素评分与要素评级结果之间的对应关系完全相同。

6. 信用评级符号

P258。信用评级用来表示受评对象信用质量、揭示其信用风险的简单符号。不同评级体系有不同的信用等级符号，其中具有代表性的是世界三大信用评级机构的穆迪、标准普尔和惠誉所适用的符号。

7. 财务实力评级

是穆迪公司在1995年开发的银行机构评级指标，主要考虑定性和定量两大类因素。关于定性指标和定量指标的解释在P262S2。

8. 外部支持评级

对银行潜在的外部支持能力进行评价。由于银行尤其是银行存款的特殊性，几乎每个国家和地区的政府都会为银行建议一个安全网，在银行陷入困境时对其提供一定的支持，或者要求其股东提供必要的支持。因此，银行到期偿还期债务的能力，不仅取决于其内在的财务实力，还取决于其可能获得的外部支持。

9. 高盛GS CAMELOT体系

高盛公司以CAMELS体系为基础，开发的一个专门用于评估亚洲银行真实价值的体系，主要用于评估银行的质量，并据以确定该银行相应的资产回报率。

10.

银行绩效外部评级体系的评价导向性比较

是指外部绩效评价的目的是具有明确导向性的。其中，财政部开展的“金融类国有及国有控股企业绩效评价”的引导侧重点，是引导银行注重财务绩效，重视发展的可持续性（P271，S1，L2）；而中国银监会发布的《商业银行监管评级内部指引（试行）》，建立CAMELS+体系的目的，其侧重点是要引导银行重视风险防范、保持经营的稳健性（P271，S2，L5）；银行信用评级体系在客观上引导银行重视风险管理、增强安全性（P271，S3，L3）；银行股票评级体系则对银行高管行为的影响更加直接。不同的评级体系其导向性不同，P270-272列出了四类银行绩效外部评价体系，都有其明确的导向性，把银行机构往监管部门所期望的目标上引导。

11.

评价维度比较

评价维度是银行绩效评价体系选择绩效评级的核心，是对于银行决定银行绩效的因素的反映，意思是说，确定从哪些方面对于银行绩效进行评价的一种选择。P272-273罗列了三种观点。

12.

评价方法比较

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