三、多选题

1.ABCD 2. ABCD 3. ABC 4. ABCD 5. ABC 6. ABCD 四、略；五、略。

第八章商业银行国际业务管理 习题

一、计算题

有一笔为期5年的$5000万国际银团贷款，于2007年5月10日签订贷款协议，确定用款期为半年（即到2007年11月10日截止），并规定从签订贷款协议之日1各月后，即2007年6月10日起开始计付承担费，承担费率为0.25%。该借款人实际支用贷款的情况如下：5月12日支用了$1000万，6月3日支用了$2000万，7月12日支用了$500万，8月9日支用了$700万，4次共支用了$4200万。到11月10日用款期截止时，仍有$800万未动用，自动注销。请计算该笔银团贷款的承担费。

二、简答题

1. 国际结算有哪些主要方式？

2. 商业银行外汇买卖业务发展的动因是什么？ 3. 即期与远期外汇买卖业务分别如何报价？ 4. 外汇期货交易与外汇远期交易有何区别？ 5. 商业银行对外贸易融资有哪些主要形式？ 6. 银团贷款各当事人应分别承担哪些职责？ 三、论述题

1. 试述国际结算的含义与特征。 2. 试述国际银团贷款如何操作。

第八章 习题参考答案

一、计算题

因从2007年6月10起计付承担费，故在这之前支用的两笔贷款共计3000万美元不计承担费。

（1）6月10日—7月11日，共32天，有2000万美元贷款未动用。 承担费=2000×0.25%×32／360=0.444444(万美元)

（2）7月12日—8月8日，共28天，有1500万美元贷款未动用。 承担费=1500×0.25%×28／360=0.291667（万美元）

（3）8月9日—11月9日，共93天，有800万美元贷款未动用。 承担费=800×0.25%×93／360=0.516667（万美元） 从2007年11月10日起，800万美元贷款额度自动注销后不再计算承担费。故全部承担费之和为：

∑=0.444444+ 0.291667+0.516667=1.252778（万美元）

二、略；三、略。

第九章 商业银行流动性管理 习题

一、单选题

1. 属于商业银行充足流动性范畴的业务是 。

A. 满足存款人提取存款 B. 支付银行到期债务

C. 归还中央银行再贷款 D. 满足客户的合理贷款需求 2. 衡量商业银行负债流动性指标是 。

A. 现金状况指标 B. 流动性证券指标 C. 游资比率 D. 能力比率

3. 将不同时期存款的最低点连成线，这就形成了商业银行的 。 A. 易变性存款线 B. 核心存款线

C. 季节性贷款波动线 D. 长期贷款趋势线

4. 将不同时期贷款的最高点连成线，这就形成了商业银行的 。 A. 易变性存款线 B. 核心存款线

C. 季节性贷款波动线 D. 长期贷款趋势线 5. 商业银行独立核算行处的可贷头寸等于 。 A. 可用头减去备付金限额 B. 可用头寸 C. 基础头寸减备付金限额 D. 基础头寸 二、多选题

1. 属于商业银行基本流动性范畴的业务是 。

A. 满足存款人提取存款 B. 支付银行到期债务

C. 归还中央银行再贷款 D. 满足客户的合理贷款需求 2. 衡量商业银行资产流动性指标包括 。

A. 现金状况指标 B. 流动性证券指标 C. 游资比率 D. 能力比率 3. 下列指标值越高,表明商业银行流动性越好。 A. 能力比率 B. 核心存款比率 C. 现金资产比率 D. 游资比率 4. 下列指标值越低,表明商业银行流动性越好。

A. 游资比率 B. 流动性证券比率

C. 活期存款与定期存款之比 D. 经纪人存款比率 5. 对上市商业银行流动性监管时应注意的市场信号包括 。 A. 银行的资信评级 B. 银行的股票价格 C. 对客户履约程度 D. 向央行的借款情况 三、计算分析题

假设A城市商业银行主管资金计划的部门预计本行下月有20%的可能会出现1亿元的流动性赤字，40%的可能会出现1.6亿元的流动性赤字，25%的可能会出现1.8亿元的流动性盈余，15%的可能会出现2亿元的流动性盈余。本行预计下月的流动性需求是多少？该部门应该对管理层提出哪些流动性管理举措？

四、简答题

1. 试述商业银行流动性管理的必要性。 2. 商业银行增加流动性的途径有哪些？ 3. 简述商业银行流动性需求预测的内容。 4. 简述商业银行流动性供给预测的内容。 5. 衡量商业银行流动性强弱的指标有哪些？

6. 商业银行现金资产由哪些构成？现金资产管理的原则是什么？ 五、论述题

1. 在当前形势下，商业银行流动性管理应具备怎样的理念？为什么？ 2. 论述流动性与银行风险和效益三者之间的关系？

第九章 习题参考答案：

一、单选题

1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 二、多选题

1. ABC 2. ABD 3.BCD 4. CD 5. ABCD 三、计算分析题

（1）根据商业银行流动性预测中概率分析法的要求， A城市商业银行预计下月的流动性需求

= 20%×1 + 40%×1.6 - 25%×1.8 - 15%×2 =0.09（亿元） = 9 （ 百万元 ）

（2）资金计划部门应该认识到流动性需求的存在对流动性管理带来了一定的压力，最好详细了解流动性支出与盈余的时间结构问题.流动性供应的可能渠道，既要满足本行流动性需求，又要兼顾效益性原则。该部门应该根据当时的经

济金融形势.本行的具体情况对管理层提出切实可行的流动性管理举措。短期措施包括：办理转贴现或再贴现以融通资金；适量同业拆入资金；控制贷款的集中投放等。长期措施包括：及时清收临近到期贷款；改善本行金融服务争取传统业务及中间业务的持续增长以扩大资金来源；提高银行资产质量减少损失等。

四、略；五、略。

第十章 商业银行资产负债管理（一） 习题

一、计算题

1. 设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10％），求该债券的持续期为多少？

2. 假设银行持有一种国库券0.9亿元，其票面价值为1000元，最终到期日为10年，利率为10%。另外其资产还包括商业贷款1亿元，消费者贷款0.5亿元，房地产贷款0.4亿元，它们的久期分别为0.6年、1.2年、2.5年。则该银行资产组合的久期为多少？

二、简答题

1. 简述商业银行资产负债管理的演变过程。 2. 简述利率敏感性分析。 3. 简述持续期缺口管理。 4. 简述资产负债比例管理。 三、论述题

1. 论述商业银行资产负债管理与资金“三性”平衡之间的关系。 2. 美国金融危机对商业银行资产负债管理的启示。

第十章 习题参考答案及题解

一、计算题 1．2.77

[题解]经计算可得，，