A．恰好识别 B．过度识别 C．不可识别 D．可以识别 116．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ）。

A．简化式方程的解释变量都是前定变量 B．简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响

C．简化式参数是结构式参数的线性函数 D．简化式模型的经济含义不明确

117．对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) 。 A．间接最小二乘法和系统估计法 B．单方程估计法和系统估计法 C．单方程估计法和二阶段最小二乘法 D．工具变量法和间接最小二乘法 118．在结构式模型中，其解释变量( )。

A．都是前定变量 B．都是内生变量 C．可以内生变量也可以是前定变量 D．都是外生变量

119．如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（ ）。 A．二阶段最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．广义差分法 D．加权最小二乘法

120．当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( ) 。 A．可识别的 B．不可识别的 C．过度识别 D．恰好识别

121．结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )

A．外生变量 B．滞后变量C．内生变量 D．外生变量和内生变量 122．在完备的结构式模型 中，外生变量是指（ ）。 A．Yt B．Yt – 1 C．It D．Gt

?Ct?a0?a1Yt?u1t?123．在完备的结构式模型?It?b0?bY。 1t?b2Yt?1?u2t中，随机方程是指（ ）

?Y?C?I?Gttt?tA．方程1 B．方程2 C．方程3 D．方程1和2

124．联立方程模型中不属于随机方程的是（ ）。

A．行为方程 B．技术方程 C．制度方程 D．恒等式 125．结构式方程中的系数称为（ ）。

A．短期影响乘数 B．长期影响乘数 C．结构式参数 D．简化式参数 126．简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（ ）。

A．直接影响 B．间接影响 C．前两者之和 D．前两者之差

127．对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（ ）。

A．精确性 B．无偏性 C．真实性 D．一致性 二、多项选择题（每小题2分）

1．计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ）。

A．统计学 B．数理经济学 C．经济统计学 D．数学 E．经济学

2．从内容角度看，计量经济学可分为（ ）。

A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学D．广义计量经济学 E．金融计量经济学

3．从学科角度看，计量经济学可分为（ ）。

A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学D．广义计量经济学 E．金融计量经济学

4．从变量的因果关系看，经济变量可分为（ ）。

A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量D．外生变量 E．控制变量

5．从变量的性质看，经济变量可分为（ ）。

A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量D．外生变量 E．控制变量

6．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ）。

A．对象及范围可比 B．时间可比 C．口径可比D．计算方法可比 E．内容可比

7．一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ ）。

A．变量 B．参数 C．随机误差项D．方程式 E．虚拟变量

8．与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（ ）。 A．确定性 B．经验性 C．随机性D．动态性 E．灵活性

9．一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ ）。

A．内生变量 B．外生变量 C．控制变量D．政策变量 E．滞后变量

10．计量经济模型的应用在于（ ）。

A．结构分析 B．经济预测 C．政策评价D．检验和发展经济理论 E．设定和检验模型

11．下列哪些变量属于前定变量( )。

A．内生变量 B．随机变量 C．滞后变量 D．外生变量 E．工具变量

12．经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数( )。 A．折旧率 B．税率 C．利息率 D．凭经验估计的参数 E．运用统计方法估计得到的参数

13．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有( )。

A．内生变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 E．外生变量

14．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( )。

A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性

15．指出下列哪些现象是相关关系（ ）。

A．家庭消费支出与收入 B．商品销售额与销售量、销售价格

C．物价水平与商品需求量 D．小麦高产与施肥量E．学习成绩总分与各门课程分数

16．一元线性回归模型Yi＝?0??1Xi＋u i的经典假设包括（ ）。

A．E(ut)?0 B．var(ut)??2 C．cov(ut,us)?0 D．Cov(xt,ut)?0 E．ut~N(0,?2)

?表示OLS估计回归值，Y17．以Y表示实际观测值，e表示残差，则回归直线满足（ ）。

? A．通过样本均值点（X，Y） B．?Yi＝?Yi22?）?－Y）（Yi－YC．?（Y0 i＝0 D．?ii＝E．cov(Xi,ei)=0

?表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为线性相关关18．Y系，则下列哪些是正确的（ ）。

????X A．E（Yi）＝?0??1Xi B．Yi＝?01i????X?e D．Y????X?e ?＝?C．Yi＝?01iii01ii????X E．E(Yi)＝?01i?表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列19．Y哪些是正确的（ ）。

A．Yi＝?0??1Xi B．Yi＝?0??1Xi＋ui

????X?u D．Y????X?u ?＝?C．Yi＝?01iii01ii????X ?＝?E．Yi01i20．回归分析中估计回归参数的方法主要有（ ）。

A．相关系数法 B．方差分析法 C．最小二乘估计法 D．极大似然法 E．矩估计法

21．用OLS法估计模型Yi＝?0??1Xi＋u i的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（ ）。

A．E(ui)=0 B．Var(ui)=?2 C．Cov(ui,uj)=0 D．ui服从正态分布 E．X为非随机变量，与随机误差项ui不相关。

22．假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（ ）。

A．可靠性 B．合理性 C．线性 D．无偏性 E．有效性

23．普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ ）。

?C．?(Y?Y?)2?0 D．e?0 A．通过样本均值点(X,Y) B．?Yi??Y?iiiiE．Cov(Xi,ei)?0

????X估计出来的Y?＝??值（ ）24．由回归直线Y。 i01iiA．是一组估计值． B．是一组平均值 C．是一个几何级数 D．可能等

于实际值Y

E．与实际值Y的离差之和等于零

25．反映回归直线拟合优度的指标有（ ）。 A．相关系数 B．回归系数 C．样本决定系数 D．回归方程的标准差 E．剩余变差（或残差平方和）

????X，回归变差可以表示为（ ）?＝?26．对于样本回归直线Y。 i01i222?2（X－X）?）A．　 B．? （Yi－Yi）　（-?Yi－Y?i1?ii22?－Y）C．R2? D．? （Y（Yi－Yi）ii?（X－X（E．? Yi－Yi）1?ii）????X，??＝??为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的27．对于样本回归直线Yi01i有（ ）。

?－Y）?）（Y（Y－Y??A． B．1－

（Y－Y）（Y－Y）??2222iiiiiiiiC．

2?2（X－X）??1ii2（Yi－Yi）? D．

?（X－X（?Yi－Yi）1?ii）2（Yi－Yi）?

E．1－2?（?n-2)2（Y－Y）?ii

28．下列相关系数的算式中，正确的有（ ）。 A．

XY－XY?X?Ycov(X,Y)（X－X（）Y－Y）? B．

iiiin?X?YiC．

?X?Y D．（X－X（）Y－Y）? （X－X）?（Y－Y）?iii22iiiiE．?XY-nXgY （X－X）?（Y－Y）?ii22iiii29．判定系数R2可表示为（ ）。 RSSESSRSSESSA．R2= B．R2= C．R2=1- D．R2=1-

TSSTSSTSSTSSESSE．R2=

ESS+RSS30．线性回归模型的变通最小二乘估计的残差ei满足（ ）。