BBB级贷款承诺 <1年 >1年 AA-级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 BBB+级商业信用证 以地方政府为交易对手（第3类风险权重） BBB-级贷款承诺 <1年 AAA级备用信用证 与履约相关 以公司客户为交易对手 CCC级贷款承诺 <1年 >1年 BBB级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 AA-级商业信用证 票据发行便利 远期协议 利率市场合约（假设现有风险为0） <1年（名义值） 1~5年（名义值） 随堂练习题（第十一章）

1.下列科目不属于银行账户的是：( ) A.贷款 B.资本 C.存款 D.债券

2.下列科目不属于交易账户的是：( ) A.债券 B.商品 C.外汇 D.资本

3.VaR和DVaR的关系为：( )

A. VaR=DEAR×N B. VaR=DEAR×N C. VaR=DEAR/N D. VaR=DEAR/N

0% 50% 50% 100% 20% 50% 50% 0% 50% 50% 100% 20% 50% 100% 0% 0.5% 1 000 3 000 200 56 400 400 100 135 400 2 980 000 3 046 278 101 543 485 000 78 978 20 154 5 900 2 000 5 000 4.下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是：（ ） A. 资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大 B. 资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大

C. 资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大

D. 资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大

5.假设一个投资的平均日收益率0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平为99%，则VaR为：( )

A. 16200 B. 23000 C.162000 D.230000

6. 测量日风险价值的公式为（ ）：( )

A. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化

B. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 C. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化 D. 日风险价值（DEAR）=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化 7.在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是：( ) A. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的8% B. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的4% C. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的8% D. 外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的4%

8.假设银行持有了一种股票的多头为200万美元，同时还有该股票的空头50万美元，那么按照国际清算银行的模型，股票的资本费用为：( ) A.200000 B.260000 C.300000 D.180000

9.国际清算银行对大型银行使用内部模型中资本金计算方法的规定为：（ ） A.资本费用=DEAR×15×3 B.资本费用=DEAR×10×6

C.资本费用=DEAR×10×3 D.资本费用=DEAR×15×6

10.在大型银行所使用的内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为：（ ）

A.85% B. 90% C. 95% D.99%

11．假设银行有5年期、零息票债券头寸100万元，面值为￥1402552。该债券的到期收益率为7.00%。历史上该债券的平均收益率为0.0%，标准差为12个基点，置信度水平为95%。试求：

（1）该债券的修正的久期。 （2）该债券的价格波动率。 （3）债券的DEAR。

12．一家银行的DEAR为￥8500，问10天的VaR为多少？20天的VaR为多少？为什么20天的VaR比10天的VaR的两倍少？ 13．、某银行有2000万瑞士法郎（SWF）和2500万英镑（GBP）面临市场风险。即期汇率分别为﹩0.40/SWF，﹩1.28/GBP。瑞士法郎和英镑美元价值的标准差分别为65个基点和45个基点，置信度水平为95%。求两种货币10天的VaR分别是多少？

14．假设某金融机构股票、外汇和债券的DEAR分别为30万元、20万元和25万元，根据下面资产的相关系数矩阵，求组合资产的DEAR。 股票 外汇 债券 股票 外汇 债券

随堂练习题（第十二章）

1. 巴塞尔协议Ⅱ关于操作风险的定义是什么？如何理解？ 2. 巴塞尔协议Ⅱ按照业务种类和损失事件如何分类操作风险？ 3. 操作风险与市场风险和信用风险相比，其特点是什么？

4. 巴塞尔委员会在新资本协议中量化操作风险的具体方法是什么？如何操作？ 5. 我国商业银行计量操作风险时，标准法和替代标准法具体如何应用？ 随堂练习题答案(第一章） 1.C 2.A 3.C 4.D

5. 1979年以前，仿照苏联的模式，中国建立了以中国人民银行为中心的大一统的银行体系。1979年至1993年期间，为了适应改革开放的新局面，中国进入了多元化金融体系的建设时期。在这一时期里，中央银行和专业银行相分离；新的银行、证券公司和保险机构相继成立。1993年到1997年是中国金融体系的第2个转型时期，建立了双重银行体制。1998年至2001年是中国银行体制转型的第3个时期。2003年4月8日中国银行业监督管理委员会正式成立，新的银监会分担了原来人民银行的监管职能，将所有的银行纳入了银监会的监管范围。这样就形成了以人民银行为中心实施货币政策，银监会、证监会、保监会分业监管的新的政府金融宏观调控和监管体系。

6. 2004年2月27日，中国银行业监督管里委员会颁布了《商业银行资本充足率管理办法》。该办法适应于在中华人民共和国境内的商业银行，包括中资银行、外国独资银行和中外合资银行。该办法参照了巴塞尔Ⅱ的三大核心组成：资本充足率要求、金融监管和市场约束。其内容包括了资本充足率的计算、监督检查、信息披露及附则等。该办法明确了商业银行应按照本办法规定的标准方法计算市场风险资本。经银监会审查批准，商业银行还可以使用内部模型来计算市场风险资本。除此之外，该办法还规定银行资本应有抵御信用风险和市场风险的能力。

7.银行是中国金融部门最重要的机构，也是起主导作用的机构。从中国金融统计年鉴中可知，2003年银行资产占整个金融资产的95%，而保险业和证券业仅分别占到3%和2%。中国的银行大体上分为四种类型：国有银行、商业银行、信用合作社和外资银行，此外还有非银行金融机构和邮政储汇局。 （一）国有银行

国有银行又可以分为国有商业银行和政策性银行。 1.国有商业银行

工、农、中、建是指四家国有商业银行，简称“四大行”，它们是中国银行机构中最主要的和最有影响力的银行。这四家银行的总资产占到了银行业总资产的55%，它们的正常运行直接决定着金融业的发展方向和中国经济改革的进程。工农中建四大银行在建立初期都有特定的专业贷款方向，因此在过去它们也被成为“专业银行”，其专业方向分别是： （1）中国工商银行：为城市的工业和商业部门提供流动资金贷款。

— —0.10 0.75 —0.10 — 0.20 0.75 0.20 — （2）中国农业银行：为农业和农村提供贷款。

（3）中国银行：从事国际业务，如外汇服务和贸易信用。

（4）中国建设银行：为建筑和基础项目提供贷款（通常是长期贷款）。 专业方向的确定使四大行在很长一段时期内，都承担了大量的政策性贷款的责任。为了建立现代银行制度，1994年中国正式成立了三大政策性银行，直接接管了原来由四大银行所从事的政策性贷款业务。从此，四大商业银行从政策性贷款职能转向商业贷款的职能，信贷的投向也开始多元化。 2.政策性银行

中国政府在1994年建立了三大政策性银行来解决四大行的政策性贷款职能。它们是： （1）中国农业发展银行，主要接管农行的政策性贷款职能。

（2）国家开发银行，主要是接管建设银行和工商银行的一部分政策性贷款职能。 （3）进出口银行，主要是接管中国银行的政策性贷款职能，尤其是贸易融资任务。 政策性银行的资金主要是来源于发行债券，也吸收少量存款。政策性银行的资产增长非常快，已达到银行总资产的10%。 （二）商业银行

商业银行的股份由国家和私人投资者所持有。中国大约有120家商业银行，占银行总资产的18%。虽然不像四大行那样起主导型作用，但也是银行体系的一个重要的组成部分，而且它们的市场份额在不断增长。商业银行可以分为三种： 1.股份制商业银行

这种商业银行是按照《中华人民共和国公司法》的规定以股权联合的方式设立的。股权大部分是以国家股形式持有的。目前一共有11家股份制银行，其中包括交通银行、民生银行、光大银行、招商银行、浦东发展银行、深圳发展银行等。它们被允许从事广泛的银行业务，如接受存款、发放贷款、提供外汇和国际结算服务。由于它们的规模小，公司文化更倾向于私人部门，因此它们比国有银行更灵活，在同样的成本下，能够赢得更多的市场份额。它们在中小企业贷款市场上尤其活跃，因此股份制商业银行往往具有更高的资产收益率。 2.城市商业银行

城市商业银行是由城市信用合作社组建而成的。由于历史上的原因和资本的不足，城市商业银行的经营范围主要集中在它所在的城市。和股份制银行不同，它们的经营范围过于狭窄，这对于它们以后的发展比较不利。 3.农村商业银行

农村商业银行是在农村信用合作社基础上组建的，它主要局限于某一特定的农村区域。最早的三家农村商业银行于2001年11月在江苏的张家港、常熟和江阴建立。农村商业银行的建立，是未来在农村地区改造农村信用合作社和发展农村地区银行的一个主要途径。 （三）信用合作社

信用合作社主要为中小企业和私人提供信贷。可以分为城市信用合作社和农村信用合作社。现在全国大约有50000家信用社，其资产占银行业总资产的11%左右。农村信用合作社最初是由农业银行监管，后来改为由中央银行（中国人民银行）监管。2003年，新的监管机构——中国银行业监督管理委员会接管对农村信用合作社和城市信用合作社的监管。由于这两种信用合作社受地区政府的控制，因此它们的信贷决策受到地区政策的影响。 （四）外资银行

中国目前有近200家外资银行，其中大部分是外国银行的分支机构，其余的是中外合资银行或外商独资银行。合资银行是最近几年发展起来。部分外资银行根据在中国经营的经验，开始以向中资股份制商业银行注资的投资方式取代设立独立分行的方式，这样成立合资银行的方式成为了外国银行进入中国金融业的主要渠道之一。而外商独资银行特指总行设立在中国