A.常数项表示第i部门不依赖于总的贷款组合损失率的贷款损失率 B.Xp的系数表示第i部门贷款相对于整个贷款组合的系统性损失敏感度

C.个人贷款部门的风险总是比工商业贷款部门的风险大

D.个人贷款部门对贷款组合的风险贡献度大 3.下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是：（ ）

A.该模型是对现代资产组合理论的局部运用 B.市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标 C.偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大 D.该模型适合于所有的金融机构 4.下列对信用度量方法说法错误的是：（ ）

A.该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内控模型之一 B.信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型 C.金融机构的最大可能损失不可能超过风险价值（VAR） D.95%的风险价值代表存在5%的可能性损失超过风险价值

5.将MPT模型用于非交易性贷款存在操作困难，下列原因中错误的是（ ）

A.贷款的信用等级难以确定 B.收益的非正态分布 C.收益的不可观测性 D.不可观测的相关系数

6.简述贷款损失率模型的运用

7. 现有某银行的一个两笔贷款的贷款组合。贷款A的占比为30%，预期收益率为10%，贷款收益的标准差为15%；贷款B的占比为70%，预期收益率15%，贷款收益标准差为20%；两笔贷款的收益协方差为0.02。

(1)计算贷款组合的预期收益和标准差

(2)若相关系数为-0.02，计算组合的预期收益和标准差 (3)简述相关系数于协方差对贷款组合的风险有什么影响

随堂练习题（第八章）

1.从经济的角度来看，表外项目是（ ） A.资产 B.负债

C.或有资产和或有负债 D.资产和负债 2.某一金融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为（ ）万元。

A.500,600 B.600,500 C.500,350 D.500,450 3.下列属于中间业务的有（ ） A.商业信用证 B.咨询 C.金融衍生工具 D.承诺贷款

4.下列不属于贷款承诺的主要风险的是（ ） A.利率风险 B.信用风险 C.总筹资风险 D.法律风险

5.什么是票据发行便利？该业务的主要风险有哪些？

6.银行签订贷款承诺后，为什么会暴露在利率风险和信用风险之下？ 7.什么是期货交易面临的基差风险？它对套期保值的效果有什么影响？ 8.某银行的资产负债表（单位：万元）。如下： 资产 负债

现金 3000 存款 30000 贷款 34000 所有者权益 7000 37000 37000

如果该银行还有市场价值为10000万元的或有资产和市场价值为8000万元的或有负债，该银行的真实净值为多少？

9.某银行作出300万元的贷款承诺，承诺期为一年，预付费用为0.5%，未使用部分贷款的后端费用为0.25%，贷款的支取为60%，该银行总共收取的费用是多少？若资金成本为7%，该银行一年末的费用总收入为多少？

随堂练习题（第九章）

1. 当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（ ） A. 在远期市场上买入外币 B. 在远期市场上卖出外币 C. 在即期市场上买入外币 D. 在即期市场上卖出外币

2. 购买力平价理论认为，在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下，汇率取决于（ ）

A.国民生产总值之比 B. 利率水平之比

C.货币供应量之比 D. 两国的物价水平或相对物价水平之比 3. 下列外汇交易活动中，金融机构需要承担外汇风险的是（ ） A.购买、出售外币，使客户参加和完成国际商业交易

B.购买、出售外币，使客户或金融机构对国外进行真实投资和金融投资

C.以套期保值为目的，购买、出售外币，以抵消客户或金融机构的特定外币的敞口头寸 D.通过预测外汇汇率走势，以投机为目的购买、出售外币 4. 外汇风险的根源除了汇率的波动性外，还有（ ） A.外币敞口 B. 外汇资产

C. 外汇负债 D. 外汇买入

5. 假设国内1年预期通货膨胀是8%，1年期名义利率是10%。则真实利率为（ ） A. 10% B. 2% C. 8% D. 1%

6. 如果银行持有存在美国美元的多头，当人民币对美元升值时，银行会（ ） A. 损失 B. 获利

C. 既不损失也不获利 D. 不能确定损失还是获利 7.影响汇率变动的因素有哪些？ 8.外汇风险的种类有哪几种？

9.如何计量金融机构的净外币敞口？

10.如果金融市场不完全相关，金融机构持有多币种外国资产和负债有利还是无利？

11.银行有1000万的美元资产和700万的美元负债。它又在外币交易中购买了800万美元。银行以美元表示的净外币敞口是什么？

12.某金融机构在国内以6.5%的利率发行价值2亿元人民币的1年期存单。它把这笔资金的50%投资于某公司发行的1年期年利率为7%的债券，另外50%投资于1年期年利率为8%的

美国政府债券。当前汇率是8.265￥/＄。

(1)如果人民币与美元间汇率不变，投资于债券的2亿元人民币的净收益率是多少？ (2)如果汇率降为8.255￥/＄，投资于债券的2亿元人民币的净收益率是多少？ (3)如果汇率升为8.275￥/＄，投资于债券的2亿元人民币的净收益率是多少？

随堂练习题（第10章）

1. 资本的市场价值是指金融机构的总资产与总负债的（ ）之差。 A.账面价值 B.市场价值 C.内在价值 D.历史价值 2. 下列不属于资本职能的是（ ）。

A.保护职能 B.营业职能

C.管理职能 D.信用职能 3. 资本的构成不包括（ ）。

A.普通股 B.银行短期借款 C.应急开支准备金 D.盈余

4. 巴塞尔协议Ⅱ规定的商业银行最低资本充足率为（ ）。 A.6% B.8％ C.7％ D.10％

5. 巴塞尔协议Ⅱ规定商业银行的附属资本不得超过总资本的（ ）。 A.50％ B.20％ C.40％ D.60％ 6. 巴塞尔协议I主要针对的是（ ）。

A.操作风险 B.信用风险 C.市场风险 D.外汇风险

7.银行的资本充足率对银行的安全性十分重要，请从会计、经济以及监管当局的角度简述资本的定义。

8.简述资本的职能。 9.简述资本的作用。

10.《巴塞尔协议I》规定的商业银行的资本构成有哪些？ 11.下表是一家银行的资产负债表（单位：百万元），该银行没有表外业务 资产 现金 10（0％） 政府债券 20（0％） 住房抵押贷款 300（50％） 其他贷款 215（100％） 总资产 545 负债及所有者权益 存款 490 次级债券 20 普通股票 20 留存收益 15 总负债及所有者权益 545 请回答下列问题： （1）杠杆比率是多少？

（2）核心资本与风险资产比率是多少？ （3）总资本与资产比率是多少？

12.假设一家银行的总资本为3000万元，总资产50,000万元。下表给出该银行资产负债表表内业务和表外业务的情况。

（单位：万元） 资产负债表表内项目（资产） 现金 2,500 政府债券 10,000 对经济合作与发展组织（OECD）银行的债权 2,500 住房抵押贷款 2,500 对私人企业的贷款 32,500 总资产 50,000 资产负债表表外项目 为OECD成员国银行的一般负债发行提供担保开出备用信用证 5,000 对私人企业的长期贷款承诺 10,000 5年利率互换合约,替代成本1250万元 50,000 3年外汇远期合约，替代成本750万元 25,000 表外项目总额 90,000

根据上表，请回答下列问题：

（1）银行的资产负债表表内项目的风险加权资产是多少？ （2）银行的资产负债表表外项目的风险加权资产是多少？

（3）该银行的资本充足率是多少？判断是否符合巴塞尔协议I的要求？

如果该银行的股权面值为15万元 股权盈余值为20万元，限定性永久优先股为5万元，那么（分别根据巴塞尔协议I和II）它的资本充足率水平是多少？该银行符合巴塞尔协议的（核心）资本标准吗？

单位：元 表内业务 现金 短期政府债券（<92天） 长期政府债券（>92天） 中央银行的存款余额 政府机构担保的回购协议 对本国存款机构的债权 对外国银行的短期（<1年）的债权 市政普通债务债券 对政府机构或由政府机构担保的债权 市政收入债券 商业贷款（BB+级） 对外国银行的债权（>1年） 表外业务 以政府为交易对手 AAA级贷款承诺 <1年 1~5年 AA级备用信用证 与履约相关 直接信用担保 以本国存款机构为交易对手（第2类风险权重） 0% 50% 50% 100% 300 1 140 200 100 类别 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 转换系数 面值 121 600 5 400 414 400 9 800 159 000 937 900 1 640 000 170 000 26 500 112 900 6 645 700 5 800 面值