石河子大学商学院
表2 X1 X2 X3 X1 1 -0.28905225 -0.0059416425 X2 -0.28905225 1 0.566588237 X3 -0.00594164 0.566588237 1 由表2可以看出，各解释变量之间的相关系数较低，证明各解释变量之间不存在多重共线性。 3.4.2自相关检验
由图一的回归分析结果知，对于样本容量为33的解释变量模型在给定
?=0.05，n=33,k=3,查D-W统计表，得d=1.258, du=1.651。由
0LDW=0.688604＜dL=1.258，所以该模型存在正自相关。
这一点从残差图中也可以看出，如图2所示，残差随着年份在0附近，上下波动，而且残差不是很频繁的变动，而是随着时间的变化逐次的变化，所以大致的有成正相关的趋势。
从残差图和D-W检验都可以知道我们建立的模型是存在正自相关的。 图2
- 7 -
计量经济学课程论文
RESID0.80.40.0-0.4-0.8-1.21980198519901995200020052010
为解决自相关问题，首先选用广义差分法。经eviews6.0进行广义
差分。得 由?t???t?1??t 对e与e的滞后一期做回归得到ρ=0.660553，如图3
图3
- 8 -
石河子大学商学院
将ρ代入，用普通最小二乘法得到下图4
图4
- 9 -
计量经济学课程论文
看图可知DW的估计值为0.817495，查表得出
dL=1.258,