9．识别的阶条件是判别模型是否可识别的充要条件。
10．当模型满足古典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。 二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表格中） 1 × 2 × 3 × 4 × 5 √ 6 × 7 × 8 × 9 × 10 √ 二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中） 1 2 3 4 5 6 7 8 C A D C B A D A 9 D 10 D 1．下列说法正确的有：
A．时序数据和横截面数据没有差异 B．对总体回归模型的显著性检验没有必要 C．总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D．判定系数R2不可以用于衡量拟合优度 2．在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行： A．经济预测 B．政策评价 C．结构分析 D．检验与发展经济理论 3．在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是： A．经济变量的惯性作用 B．数据加工 C．模型设定偏误 D．截面数据 4．在修正异方差的方法中，不正确的是： A．加权最小二乘法 B．对模型进行对数变换 C．两阶段最小二乘法 D．重新设定模型
5．二元回归模型中，经计算有相关系数RX2,X3?0.9985，则表明： A．X2和X3间存在完全共线性 B．X2和X3间存在不完全共线性 C．X2对X3的拟合优度等于0.9985 D．不能说明X2和X3间存在多重共线性 6．White检验方法主要用于检验：
A．异方差性 B．自相关性 C．随机解释变量 D．多重共线性 7．一元线性回归分析中TSS = RSS + ESS。则RSS的自由度为： A．n B．n -1 C．1 D．n -2
8．利用OLS估计得到的样本回归直线 Yi?b1?b2Xi 必然通过点： A．(X,Y) B．(X,0) C．(0,Y) D．(0,0)
9．在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为：
A．12 B．4 C．3 D．11 10．简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为：
A．外生变量和内生变量的函数关系 B．前定变量和随机误差项的函数模型 C．滞后变量和随机误差项的函数模型 D．外生变量和随机误差项的函数模型 经济计量学6
一、判断题（每小题2分，共10分） 1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ）
2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（） 3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ） 4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（）
5. 在模型Yt?B0?B1Xt?B2Dt?ut中，令虚拟变量D取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数B2的估计值也将减半，t值也将减半。（ ）
1.× 2.√ 3.× 4.× 5.× 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。
A．行为方程 B．技术方程 C．制度方程 D．定义方程
2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。 A．原始数据 B．时点数据 C．时间序列数据 D．截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。
A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量
Y??0??1lnX??6、半对数模型中，参数?1的含义是（ ）。
A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B．Y关于X的边际变化 C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D．Y关于X的弹性 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ）
Y??0??1Xt?utY?E(Yt/X)??i A．t B．t
???E?Yt/Xt???0??1Xt C．Yt??0??1Xt D． （其中t?1,2,?,n）
??8、设OLS法得到的样本回归直线为Yi??1??2Xi?ei，以下说法不正确的是 ( )。
Y?YCOV(Xi,ei)?0 A． B．(X,Y)在回归直线上 C． D．
Y??1??2X2t??3X3t?ut9、在模型t的回归分析结果报告中，有F?263489.23， F的p值?0.000000，则表明（ ）。
?ei?0?A．解释变量B．解释变量
X2t对对
Yt的影响是显著的
的影响是显著的
XXYC．解释变量2t和3t对t的联合影响是显著的
X3tYtD．解释变量
X2t和
X3t对
Yt的影响是均不显著
10、一元线性回归分析中的回归平方和TSS的自由度是（ ）。 A．n B．n-1 C．n-k D．1
1. A 2. D 3. C 4. B 5.B6. C 7. C 8.D 9.C 10. B
三、简答题（每小题6分，共24分）
1．怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论和实践研究中发挥重要作
用。答： 计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，是社会经济发展到一定阶段的客观需要。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学向更加精密更加科学发展的表现，反映了社会化大生产对各种经济问题和经济活动进行精确数量分析的客观要求。 毫无疑问，我国经济的发展需要科学化和现代化，要真正成为一门科学，成为一门能够指导中国社会主义市场经济体制的建立和经济发展的科学，那么重要的内容之一就是要学习代西方经济学先进的研究方法。这就需要我们多学习多研究计量经济学，把计量经济学的方法原理运用到实际的经济活动中去，从实践中不断探索和发展计量经济学。
2．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？ 答： （1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、各年商品的零售总额、各年的年均人口增长数、年出口额、年进口额等等；（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等；（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。
3.为什么在对参数进行最小二乘估计之前，要对模型提出古典假定？
答：在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计，具有无偏性、有效性、线性。总之，作古典假定是为了使所作出的估计具有较好的统计性质和方便地进行统计推断
4.何谓虚拟变量？答：(1)在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述，如职业、性别对收入的影响，教育程度，季节因素等往往需要用定性变量度量。为了在模型中反映这类因素的影响，并提高模型的精度，需要将这类变量“量化”。根据这类变量的属性类型，构造仅取“0”或“1”的人工变量，通常称这类变量为“虚拟变量”。 四、论述题（25分）
1.（10分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
.?0.923Ln(Y)?0115.Ln(P1)?0.357Ln(P2) Ln(V)?1350其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、P1为食品类价格、P2为其它商品类价格。 ⑴ 指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？（5分） ⑵ 为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？（5分） 答：⑴ 对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型，即
ln(V)??0??1ln(Y)??2ln(P1)??3ln(P2)??
参数?1、?2、?3估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性；由于食品为必须品，V为人均购买食品支出额，所以?1应该在0与1之间，?2应该在0与1之间，?3在0左右，三者之和为1左右。所以，该模型估计结果中?2的估计量缺少合理的经济解释。 ⑵ 由于该模型中包含长期弹性?1和短期弹性?2与?3，需要分别采用截面数据和时序数据进
行估计，所以经常采用交叉估计方法估计需求函数模型。 （5分） 2.（15分）建立中国居民消费函数模型
2C????I??C???~N(0,?) t=1978,1979,…,2001 tt01t2t?1t 其中C表示居民消费总额，I表示居民收入总额。
⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？（5分） ⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？（5分）
⑶ 如果用矩阵方程Y?X???表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数。（5 答：⑴ 不可以。因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。 （5分） ⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数，是否将它们转换为不变价数据并不重要，不影响数据在样本点之间的可比性。 （5分） ⑶ Y?X??? 其中
??1978??C1978??1I1978C1977?????????1I1979C1978??0????C??????1979?Y??1979?X?????????1????????????????C???2001?24?1 ??2?3?1 ?2001?24?1 ?1I2001C2000?24?3
五、应用题（21分）
根据中国1950—1972年进出口贸易总额Yt（单位亿元）与国内生产总值Xt（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下： Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares
Date: 06/05/03 Time: 11:02 Sample: 1950 1972
Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 0.682674 0.235425 2.8997515 LOG(X) 0.514047 0.070189 7.323777 R-squared 0.718641 Mean dependent var 4.596044 Adjusted R-squared 0.705243 S.D. dependent var 0.301263 S.E. of regression 0.163560 Akaike info criterion -0.700328 Sum squared resid 0.561792 Schwarz criterion -0.601589 Log likelihood 10.05377 F-statistic 53.63771 Durbin-Watson stat 0.518528 Prob(F-statistic) 根据上述回归结果回答下面各题： （1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（7分）（2）分析该结果的系数显著性。（6
（3）解释模型拟合优度的含义。（4分）（4）试对模型结果的经济意义进行解释。（4分）
?（1）log(Y)?0.68?0.51log(X)
(0.24) (0.07)
R2?0.71，F＝53.63，d.f.＝21 （2）（6分）首先，常数项的显著性分析。因为：由表中结果知，系数显著性检验的t统计量的值为2.90，查表知，P?t?1.962??0.05,自由度?21；而2.9>1.962，故常数项是显著不为零的。其次，斜率的系数显著性分析：因为：由表中结果知，系数显著性检验的t