陈年旧事之2011期末复习
12、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对总体回归 模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( A ) A.
C.
F?F?ESS/(k?1)ESS/(k?1)F?1?RSS/(n?k) RSS/(n?k) B.
ESSRSSF?RSS D. ESS
213、在多元回归中，调整后的判定系数R与判定系数R2的关系为（ A ） A．R
C．R=R2 D． R与R2的关系不能确定
14、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）
A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化 15、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）
A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量
C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
16、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。
A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性
2222??17、利用OLS估计得到的样本回归直线Yi??1??2Xi必然通过点 ( A )
A、(X,Y) B、(X,0) C、(0,Y) D、(0,0) 18、二元回归模型中，经计算有相关系数RX2X3?0.9985，则表明（ D ）。 A、X2和X3间存在完全共线性 B、X2和X3间存在不完全共线性 C、X2对X3的拟合优度等于0.9985 D、不能说明X2和X3间存在多重共线性
19、关于可决系数R，以下说法中错误的是（ D ）
A、可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；
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1?； B、R??0，2C、可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描
述；
D、可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 20、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（ D ）
A、n B、n-1 C、1 D、n-2 21、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 22、下列说法正确的有（ C ）
A．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显
著性检验没有必要
C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R2不
可以用于衡量拟合优度
23、对样本的相关系数?，以下结论错误的是（ B D ） A |?|越接近1，X与Y之间线性相关程度高 B |?|越接近0，X与Y之间线性相关程度高 C ?1???1
D ??0，则X与Y相互独立 二、多项选择题
1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有(ABCD) A、无偏性 B、线性性
C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性
???2. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Yi??1??2Xi的特点（ ACD ）
A. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y) C. 残差ei的均值为常数
?D.Yi的平均值与Yi的平均值相等 E. 残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性
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3、计量经济模型的检验一般包括的内容有 （ ACD ） A、经济意义的检验 B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、对比检验 4、判定系数的公式为(BCD)
RSSESSA TSS B TSS
C
1?RSSESSESSTSS D ESS?RSS E RSS
5、调整后的判定系数R2的正确表达式有(BC)
nn1??yi?1ni?12i2i/(n?k)1?/(n?1)?ei?1ni?12i2i/(n?k)/(n?1)A C E
?e B
?y
1?(1?R2)1?(1?R2)n?1n?k D n?kn?i
1?(1?R2)n?1n?k
6、进行总体回归模型的显著性检验时所用的F统计量可表示为（ D ）
ESS/(n?k)ESS/(k?1)A RSS/(k?1) B RSS/(n?1)
R2/(n?k)R2/(k?1)22C (1?R)(n?k) D (1?R)(n?k)
ESSE RSS/(n?k)
7、有关调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系叙述正确的有（ BC ）
A R2与R2均非负
B 模型中包含的解释个数越多，R2与R2就相差越大
C 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R2?R2 D R2有可能大于R2
E R2有可能小于0，但R2却始终是非负
???8、对于二元样本回归模型Yi??1??21X2i??3X3i?ei，下列各式成立的有（ ABC ）
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A ?ei?0 B ?eiX2i?0 C ?eiX3i?0 D ?eiYi?0 E ?X3iX2i?0 三、判断正误
(1) 随机误差项ui与残差项ei是一回事。（X ）
(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ X） (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ X） (4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（Y ） (5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( X ) 四、简答题
1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？ 建造模型,估算参数数值,验证理论,使用模型
3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？
高斯马尔科夫假设中涉及随机误差项的假设有：1、条件均值假设；2、严格外生性假设；3、同方差假设；其余两个假设（随机抽样和非完全线性相关）与随机误差项无关
假设1、2是对参数估计一致性的要求，即中心极限定理的规定；假设3是对假设检验做的基本要求，不满足则假设检验失效
2? 4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对统
计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的？
?和b?分别为观测值y和随机误差项u的线性函数或线①线性，是指参数估计量btt10?和b?的均值（期望值）分别等于总体参数b性组合。②无偏性，指参数估计量b010和b1。③有效性（最小方差性或最优性），指在所有的线性无偏估计量中，最小
?和b?的方差最小。 二乘估计量b10 5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非矩阵
??表示法是什么？说明收入对消费的一元线性回归参数?1、?2的经济意义；若通
2r过样本数据得到?0.96,r?0.98，试述这两个数字说明了什么问题？
6、在多元线性回归模型估计中,判定系数R2可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数R2？
因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能，这样就使得人们认为要使模型拟合的好，就必须增加解释变量。但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数