3.4.3.4红利 3.4.3.5剩余期限 3.4.4期权价格的上下限 3.4.5期权的平价关系 3.4.6期权的价格特征

3.5期权策略、特点、损益和风险分析 3.5.1单一期权策略

3.5.1.1买入看涨期权、买入看跌期权 3.5.1.2卖出看涨期权、卖出看跌期权 3.5.2期权组合策略

3.5.2.1期权和期货、现货组合策略：包括备兑看涨期权组合（Covered Call）、保护性看跌期权组合（Protective Put）、转换组合（Conversion）、反转组合（Reversals）等3.5.2.2期权价差策略：包括牛市价差策略、熊市价差策 略、蝶式价差策略、日历价差组合等 3.5.2.3跨式组合和宽跨式组合等 3.5.2.4期权套利策略 3.6期权定价

3.6.1风险中性定价原理 3.6.2期权定价模型 3.6.2.1二叉树模型

3.6.2.2布莱克－斯科尔斯(Black-Scholes)模型

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3.6.2.3期权定价的其他方法 3.7希腊字母及在风险管理中的应用

3.7.1希腊字母（包括delta,gamma,vega,theta,rho,vomma, vanna）及特点

3.7.2希腊字母在风险管理中的应用 3.8波动率及波动率交易 3.8.1波动率 3.8.1.1波动率类型 3.8.1.2波动率特征 3.8.1.3波动率计算 3.8.2波动率微笑 3.8.3波动率交易 4.外汇期货

4.1外汇及外汇衍生品交易市场 4.1.1外汇与外汇市场 4.1.1.1外汇现货与外汇期货 4.1.1.2外汇衍生品

4.1.1.3全球主要即期外汇市场 4.1.1.4中国外汇交易中心 4.1.1.5 参与外汇交易的主体 4.1.2主要外汇品种 4.1.2.1人民币衍生品

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4.1.2.2人民币无本金交割远期（NDF） 4.1.2.3美元指数 4.1.2.4欧元

4.1.2.5其他非美货币 4.1.3外汇市场的运作 4.1.3.1外汇市场的做市商 4.1.3.2汇率的报价 4.2外汇期货及其交易特点 4.2.1外汇期货 4.2.1.1外汇期货的特点

4.2.1.2外汇期货与外汇远期的异同 4.2.2外汇期货市场

4.2.2.1外汇期货主要市场及交易品种 4.2.2.2外汇期货的交割 4.2.3外汇期货交易 4.2.3.1外汇投机交易 4.2.3.2外汇保证金交易 4.2.4外汇期货与远期定价 4.2.4.1外汇期货理论价格的计算 4.2.4.2外汇远期理论价格的计算 4.3汇率影响因素 4.3.1影响汇率的具体因素

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4.3.1.1影响汇率变动的因素 4.3.1.2汇率政策和汇率制度

4.3.1.3固定汇率制下货币政策对汇率的影响 4.3.1.4浮动汇率制下货币政策对汇率的影响 4.3.1.5国际收支对汇率的影响 4.3.1.6外汇冲销干预政策 4.3.1.7经济增长对外汇的影响 4.3.1.8财政政策调整对汇率的影响 4.3.2汇率变动理论 4.3.2.1绝对购买力平价理论 4.3.2.2相对购买力平价理论 4.3.2.3无抛补利率平价 4.3.2.4抛补利率平价 4.3.2.5不可能三角 4.4外汇的套期保值 4.4.1外汇风险与套期保值 4.4.1.1外汇风险

4.4.1.2外汇期货的套期保值

4.4.1.3企业选择工具规避外汇风险的方法 4.4.2企业套期保值的应用

4.4.2.1企业利用远期外汇交易进行套期保值的方法 4.4.2.2企业利用外汇期货进行套期保值的方法

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