第十章 时间序列/截面数据模型

在编辑框内输入想计算描述统计量的普通序列或Pool序列。EViews可以计算序列的平均值，中位数，最小值，最大值，标准差，偏度，峰度，和Jarque-Bera统计量。

接下来进行样本选项设定：

·Individual: 利用所有的有效观测值。即使某一变量的观测值是针对某一截面成员的，也计算在内。

·Common: 使用的有效观测值必须使得某一变量在同一时期对所有的截面成员数据均可获得。这种方式相当于在数据当中依据变量形成了一个截面成员排除表，然后再排除每个变量对应位置上的数据。

·Balanced: 使用的有效观测值必须是对所有截面成员，所有变量在同一期都有数值。 最后还必须选择与计算方法相对应的数据结构：

·Stacked data: 计算表中每一变量所有截面成员，所有时期的统计量。如果忽略数据的合并性质，所得到的就是描述统计量。

·Stacked-means removed: 计算去除了截面平均值之后的相应于所有截面成员，所有时期的每个变量的统计量。

·Cross-section specific: 计算每个截面变量所有时期的描述统计量。是通过对各单独序列计算统计量而得到的。

·Time period specific: 计算时期特性描述统计量。对每一时期，使用Pool中所有截面成员的变量数据计算的统计量。

单击`“OK” EViews便会依照上面所确定的样本及数据结构选项，以列表的形式相应地给出统计量的计算结果。如果我们所选择的数据结构是“Stacked data”或“Stacked-means removed”，对于每个普通序列和Pool序列，其均对应一列的统计量输出结果；如果数据结构选择的是“Cross-section specific”，对每个普通序列来说，其对应的统计量的输出结果是一列，但Pool序列的统计量输出结果便是对应于各截面成员的多个列；如果数据结果选择的是“Time period specific”，对于每个普通序列和Pool序列其每个统计量的输出结果也在一列中给出，不过相应的行数应该与工作文件样本区间中的时期个数相对应。

明显地可以看出，对应于后面两种数据结构可能产生很多输出结果。相应截面成员的描述计算会对每一变量/截面成员组合产生一系列结果。例如，如果在一个Pool对象中有三个Pool变量，20个截面成员，这样EViews就会计算60个序列的描述统计量。同样相对于时间特性的描述计算也会对每一时间/变量组合计算一系列统计量。如果有100期样本和3个Pool变量，EViews会计算300个序列的统计结果。当计算相对应于各时期的统计量时，我们也可以选择将结果保存在序列中，详情将在826页的“生成时期统计量”中作介绍。

（4）合并序列的单位根检验

对于合并数据EViews在Pool对象中提供了比较方便的，可以进行多序列单位根检验的工具。在Pool对象中，对ADF、PP等单位根检验方法均可以实现。在Pool工具栏选择View/Unit Root Test…EViews会打开如下对话框：

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第二部分 基本单方程分析

在对话框最上边的“Pool series”栏中输入所要检验的序列名称，并选定其他设置后单击“OK”便可以进行相应的单位根检验了。

（5）生成Pool序列组

如果希望使用EViews的组对象工具处理一系列Pool序列，在Pool工具栏选择Procs/Make Group…输入普通序列和Pool序列名称，EViews就会生成一个包含这些序列的未命名的组对象。

例如，假设我们要计算Pool序列“I?”的协方差矩阵。那么我们便可以先在“生成组”的对话框中输入“I?”，这样，EViews就会生成一个由各截面成员的“I”序列构成的组对象。然后在这个新的组对象中选择View/Covariance，并选定描述缺失值处理方法的项之后，EViews便会给出相应的协方差矩阵结果。

（6）生成时期统计量

要将时期统计量的计算结果保存在工作文件中的序列中，可以选择Procs/Make Period Stat Series…，这样EViews会打开如下对话框：

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第十章 时间序列/截面数据模型

在编辑窗口输入想计算时期统计量的序列名。然后选择要计算的统计量类型和相应的样本类型。 EViews会把计算的统计量存在新序列中，并打开未命名组窗口显示计算结果。EViews会把统计量名（MEAN，MED，VAR，SD，OBS，SKEW，KURT，JARQ，MAX，MIN）放在基本名后自动为序列命名，本例中，EViews会用IMEAN，MMEAN作为序列名存储统计量。

（7）生成系统

对于比较复杂的对象，我们利用Pool对象的内置工具进行估计具有一定的难度，例如，要估计一个具有大量的任意系数约束的合并方程或要进行Pool对象中无法实现的“GMM”估计，此时，可以通过在Pool对象中生成一个系统对象，利用系统估计中可以获得的技术来进行相应的估计。

在Pool工具栏选择Procs/Make System…，EViews会打开如下对话框：

在对话框中需要分别输入被解释变量、具有不变系数的变量以及具有截面特有系数的变量的名称，以及所使用的各类的工具变量名称，变量中可以包含被解释变量和解释变量的滞后项的。

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第二部分 基本单方程分析

单击“OK”后，EViews便会按照指定的特征建立一个新的系统对象，系统对象按照指定的特征对各截面成员分别建立了相应的方程。

（8）删除和存取数据

利用Pool对象可用删除和存取序列。只需选择Procs/Delete pool series…，Procs/Store pool series(DB)…，Procs/Fetch pool series(DB)…，输入普通序列和Pool序列名称即可。例如要想删除Pool序列I?，EViews会在所有截面成员间进行循环搜索，并删除所有序列名是以字母I开头，以截面成员名称结尾的序列。

（9）输出合并数据

我们可以通过数据导入的反过程来实现合并数据的输出。要将合并数据以堆积的形式输出，我们需要先打开Pool对象，然后选择Procs/Export Pool Data(ASCII,.XLS,.WK?)….注意这一特有的合并数据输出功能只在Pool对象的工具栏中存在，在工作文件下没有此功能。给定所要输出的文件名（注入未给定文件名，则将覆盖已有的同类型的文件）之后EViews将打开如下对话框：

我们需在对话窗口中指定序列是按列还是按行输出，并指定数据的堆积方式，之后还要在文本框中输入所要输出的普通序列、组及Pool序列的名称，以及观测值的样本区间，并选择输出的数据时间形式。单击“OK”后，EViews便将数据输出到指定文件中。

由于EViews可以输入输出非堆积数据，以及按截面成员堆积和按日期堆积的数据，因此可以利用EViews实现按照需要调整数据结构的目的。

同样，我们也可以使用工作文件的“重塑”工具在新的工作文件页中堆积合并数据。在工作文件的主菜单中选择Proc/Reshape Current Page/Stack in New Page…, EViews将打开“工作文件堆积”对话框，在对话框上边的文本框中需要输入Pool对象的名称，在下面的文本框中需要输入要堆积的普通序列、组及Pool序列的名称。

同时我们还可以通过“Order of obs”的选项来确定数据的排列顺序：“Stacked”形式，是指按各截面成员的序列顺序来堆积数据；“Interleaved”形式是指按时间顺序分别插入序列数据的形式来堆积数据。

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