C15004十大对冲基金案例(五套课后测验100分) 下载本文

B. 并购基金 C. 事件套利 D. 期货交易 您的答案:D 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

2. 鲍波斯特(The Baupost Group)的关键策略是( )。 A. 逆向投资策略 B. 事件驱动策略 C. 股票市场中性策略 D. 可转移阿尔法策略 您的答案:B 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

二、多项选择题

3. 从CreditMetrics模型技术框架看,该模型主要包括如下( )几个关键环节。 A. 敞口或内部头寸

B. 市场风险所导致的单个敞口价值波动 C. 不同信贷资产彼此变化的相关性 D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动 您的答案:C,A,D 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

4. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念,构建最优组合通常需要以下( )几个步骤。 A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险 B. 借款购买更多的低风险/低收益资产,如债券

C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种(如股票)

D. 从以上的投资收益流中选出投资组合,使其在任何经济环境下都不会与预期收益出现偏差

您的答案:C,D,A,B 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

5. 安祖高顿把困境证券策略应用于固定收益证券的( )等子领域。 A. 困境公司债券 B. 困境贷款

C. 困境公共债务 D. 困境居民/消费者债务

您的答案:B,A,D,C 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

三、判断题

6. CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风险。( ) 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

7. 1987年,Paul Singer创立Elliott Associates,主要专注于可转债套利。( ) 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

8. 黑曜石基金是单一的绝对价值固定收益对冲基金。( ) 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

9. 风险平价理念是指通过资产配置,对低风险资产运用更低的杠杆,对高风险资产运用高杠杆,使得投资组合里所有资产的预期收益和风险都接近相同。( ) 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

10. 逆向投资策略就是根据过去一段时间的股票收益率情况排序,买入过去表现较差的股票而卖出过去表现较好的股票,据此构成的零投资组合,在未来一段时间内将获得较高收益的投资策略。( ) 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

试卷总得分:100.0

一、单项选择题

1. Simons成立的大奖章基金最初主要涉及( )。 A. 股票多空仓策略 B. 并购基金 C. 事件套利 D. 期货交易 您的答案:D 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

2. 鲍波斯特(The Baupost Group)的关键策略是( )。 A. 逆向投资策略 B. 事件驱动策略 C. 股票市场中性策略 D. 可转移阿尔法策略 您的答案:B 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

二、多项选择题

3. 奥奇-齐夫资本Och-Ziff Capital Management Group的投资策略包括( )等。 A. 股票多空仓策略

B. 不良资产投资(逆向投资) C. 事件驱动套利(公司合并套利) D. 可转债套利 您的答案:C,D,B,A 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

4. 从CreditMetrics模型技术框架看,该模型主要包括如下( )几个关键环节。 A. 敞口或内部头寸

B. 市场风险所导致的单个敞口价值波动 C. 不同信贷资产彼此变化的相关性 D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动 您的答案:A,C,D 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

5. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念,构建最优组合通常需要以下( )几个步骤。 A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险 B. 借款购买更多的低风险/低收益资产,如债券

C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种(如股票)

D. 从以上的投资收益流中选出投资组合,使其在任何经济环境下都不会与预期收益出现偏差

您的答案:C,B,D,A 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

三、判断题

6. 黑曜石基金是单一的绝对价值固定收益对冲基金。( ) 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

7. 在可转移Alpha策略下,Alpha收益与Beta收益是完全分离的( ) 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

8. 鲍波斯特(The Baupost Group)的投资组合中从不使用杠杆。( ) 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

9. 在海外成熟市场,可转债套利的基本思路是“做空可转债,做多对应股票”。( ) 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

10. 桥水联合基金Bridgewater的全天候对冲基金The All Weather Fund的核心理念是风险平价。( )

您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注:

试卷总得分:100.0

一、单项选择题

1. Simons成立的大奖章基金最初主要涉及( )。 A. 股票多空仓策略 B. 并购基金 C. 事件套利