请回答以下问题：

1、说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。

2、各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ 3、在?＝0.05的显著性水平下检验变量（临界值

运用计量模型研究1990年到2007年我国粮食产量与主要影响因素之间的数量关系，模型设定如下：

Yt=a0+a1X1t+a2X2t+a3X3t+a4X4t+a5X5t+a6X6t+ut

Yt------我国历年粮食总产量(单位：万吨) X1t-----农业化肥施用量（万吨） X2t-----粮食播种面积（千公顷） X3t-----成灾面积（千公顷）

X4t----农业机械年末拥有量（亿瓦特） X5t-----农林牧渔业总劳动力（万人） X6t-----有效灌溉面积（千公顷）

Ut------其它影响粮食产量的因素（随机误差项）

模型估计结果如下：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/25/09 Time: 21:03 Sample: 1990 2007

X1t的显著性。

t0.05(25)?1.708t0.025(25)?2.06，

t0.025(26)?2.056，，

t0.05(26)?1.706）

Included observations: 18 Variable X1 X2 X3 X4 X5 X6 C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 5.183734 0.392216 -0.226072 -0.067816 -0.111089 0.296709 -17495.33 Std. Error 1.657000 0.221575 0.107385 0.148659 0.401499 0.486908 27898.47 t-Statistic （ ） 1.770123 -2.105243 -0.456190 -0.276685 0.609375 -0.627107 Prob. 0.0096 0.1044 0.0591 0.6571 0.7872 0.5547 0.5434 4408.967 17.30448 17.65073 36.37094 0.000001 0.952012 Mean dependent var 44127.13 0.925837 S.D. dependent var 1200.687 Akaike info criterion 15858133 Schwarz criterion -148.7403 F-statistic 2.019087 Prob(F-statistic) 根据此估计结果，是回答下列问题： （1） 计算X1的t统计量值；

（2） 模型整体是否显著？ 理由是？

（3） 各变量的系数估计值是否符合经济意义？ 如果不符合，你觉得是什么原因造成的？

家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、家庭财富（X2）设定模型如下：

Yi??0??1X1i??2X2i??i

回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Date: 18/11/09 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070

6.9973 ________ 0.0101

0.5002

X1 - 0.3401 0.4785 ________

X2 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared 0.9615 Adjusted R-squared 0.9505

Mean dependent var

111.1256 4.1338

S.D. dependent var 31.4289

S.E. of regression ________ Akaike info criterion

Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.4062 Durbin-Watson stat 2.4382

回答下列问题（11分）：

①、请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）；

Prob(F-statistic)

0.0001

②、模型是否存在多重共线性？为什么？ ③、模型中是否存在自相关？为什么？

在0.05显著性水平下，dl和du的显著性点k`=1k`=2ndldudldu0.8241.320.6291.69990.8791.320.6971.641100.9271.3240.6581.60411

下表是三因素Fama&French模型估计输出结果，模型中被解释变量（R1）是某证券投资基金收益率，解释变量有三个，

RM是市场组合收益率，SMB是规模因子，HML是价值因子。根据此估计结果，试回答下列问题。

Dependent Variable: R1 Method: Least Squares Date: 04/23/08 Time: 09:18 Sample: 2003M06 2005M05 Included observations: 24

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2)