第三章 一、名词解释 1．银行负债业务 2．交易账户 3．核心存款 4．可用资金成本 二、填空题

1．商业银行负债主要包括( 存款负债 )、 ( 借入款负债 )和( 结算性负债 )。 2．商业银行负债的主要目的是( 维持资产增长 )和( 保持流动性 )。 3．在核心存款和易变性存款之间，银行应该加大( 核心存款 )所占的比例。 4．银行要保证利润的增加，必须使新增存款的边际成本( 小于 )边际收益。 5．资金成本相当于( 利息成本 )和( 营业成本 )两种成本的总和。 6．我国银行负债主要来源于( 各项存款 )。 三、不定项选择题

1．非交易账户中包括( BC )。

A．活期存款 B．定期存款 C．储蓄存款 D．货币市场存款账户 2．存款定价可以采用( ABCD )。

A．成本加利润定价法 B．边际成本定价法 C．不同客户定价法 D．根据客户与银行关系定价 3．银行的非存款资金来源包括( ABCD )。

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A．同业拆借 B．从央行借款 C．证券回购 D．发行债券 4．可用资金是指银行总的资金中扣除( ABCD )的余额。

A．库存现金 B．央行存款 C．联行或同业往来 D．其他现金资产 5．银行加权平均成本的变化主要取决于( ABCD )。 A.负债利息率 B.其他成本率 C.负债结构 D.可用资金率 四、问答题

1. 简述银行负债成本的概念与构成。

2. 存款对银行经营为什么很重要? 银行主要有哪些存款? 3. 银行非存款资金来源(非存款负债方式)有哪些? 4. 银行负债成本的分析方法有哪些? 五、计算题

某银行各类存款负债、股权资本、资金成本、可用资金比例如下（单位：万元）

项 目 活期存款 定期存款 短期借款 其他负债 股权资本 合 计

年平均数 1600 200 400 160 240 2600 资金成本额 72 24 44 10 68 218 可用资金比例 70% 91% 95% 95% 95% 6

可用资金额 1120 182 380 152 228 2062 资金成本率 4.5﹪ 12﹪ 11﹪ 6.25﹪ 28.33﹪ 8.38﹪ 可用资金成本率 6.43﹪ 13.18﹪ 11.58﹪ 6.58﹪ 29.82﹪ 10.57﹪ 请计算其资金成本率与可用资金成本率是多少？请将计算结果填入表中相应栏目内。 第四章 一、名词解释 1．法定准备金 2．流动性需求 3．资金头寸 二、填空题

1．商业银行在中央银行的存款由两部分构成：( 法定准备金 )和( 超额准备金 )。 2．目前我国商业银行的法定存款准备金率为( 20%；16.5% )。 3．可用资金头寸是指扣除了( 法定准备金 )以后的所有现金资产。

4．商业银行的存款按照被提取的可能性，可以分成( 游动性货币负债 )、( 脆弱性货币负债 )、( 稳定性货币负债 )三类。 5．银行主要可以通过( 转换资产 )和( 借入资金 )两种方式满足流动性需求。 三、不定项选择题

1．现金资产包括( ABCD )。

A．库存现金 B．托收中的现金 C．在中央银行的存款 D．存放同业的存款 2．银行持有现金资产的目的是保证银行的( ABD )。 A．安全性 B．流动性 C．盈利性 D．安全性和流动性 3．流动性需求可以被分为( ABCD )。

A．短期流动性需求 B．长期流动性需求 C．周期流动性需求 D．临时流动性需求 4．基础头寸包括( AC )。

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A．库存现金 B．在央行的法定存款准备金 C．在央行的超额存款准备金 D．存放同业的存款 5．在下列资金头寸中，资金量最小的是( C )。

A.可用头寸 B.基础头寸 C.可贷头寸 D.不可比较 四、问答题

1. 简述银行现金资产管理的目的与原则。 2. 银行流动性需求有哪些种类? 3. 银行流动性需求预测方法有哪些？

4. 银行如何进行流动性需求与来源的协调管理? 5. 如何评价银行流动性管理的效果? 五、计算题

某银行在预测期内各类负债额、新增贷款额、法定准备率以及要提取的流动性资金比例如下（单位：万元）。

项目 游动性货币负债 脆弱性货币负债 稳定性货币负债 金额 9000 7500 12000 法定准备率 8% 5% 3% 法定准备额 720 375 360 提留流动性资金比例 95% 30% 15% 新增贷款 360 100% 计算该银行流动性需求总额是多少万元？ 解：流动性需求总额

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