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文章发布时间 : 2026/10/26 2:02:52星期一

《计量经济学习题集》

《计量经济学》课程组编写

第一章导论

一、单项选择题

1、“计量经济学”（Econometrics）一词最早是由（）依照“生物计量学”（Biometrics）创造出来的。

A、恩格尔（R.Engle） B、弗瑞希（R.Frisch）C、萨缪尔森（P.Smuelson） D丁伯根（J.Tinbergen） 2、计量经济学是一门（）学科。

A、数学 B、经济 C、统计 D、测量 3、计量经济模型分为单方程模型和（）。 A、随机方程模型 B、行为方程模型 C、联立方程模型 D、非随机方程模型 4、下面属于截面数据的是（）。

A、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值

5、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）。

A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、随机数据

6、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。 A、时间序列数据 B、横截面数据 C、计算机随机生成的数据 D、虚拟变量数据 7、用模型描述现实经济系统的原则是( ) A、以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

8、国内生产总值=第一产业增加值+第二产业增加值+第三产业增加值，这一关系属于（）。 A、制度关系 B、行为关系 C、定义关系 D、相关关系

二、多项选择题

1、经济计量分析工作的四个步骤是（）。 A、经济理论研究 B、设定模型 C、估计参数 D、检验模型 E、应用模型

2、经济计量模型的应用方向是（）。

A、用于经济预测 B、用于经济政策评价 C、用于结构分析 D、用于检验和发展经济理论 E、仅用于经济预测、经济结构分析

3、计量经济模型的检验一般包括内容有（）。 A、经济意义检验 B、统计推断检验 C、计量经济学检验 D、预测检验 E、对比检验 4、下列属于时间序列数据的有（） A.2000—2010年某省的人口数 C.2000—2010年某厂的工业总产值 E.2000—2010年某厂的固定资产总额

B.2010年某省各县市国民生产总值 D.2000—2005年某厂的职工人数

三、填空

1、常用的三类样本数据是、截面数据和虚拟变量数据。

2、计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为经济理论、和数学三者的结合。

3、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用__________性的数学方程加以描述。

4、计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和__________计量经济学。

5、计量经济学模型包括单方程模型和__________两大类。

四、名词解释

计量经济学、计量经济学检验

五、简答

1、简述计量经济模型建模步骤。 2、计量经济学模型的检验包括哪几方面？

六、辨析题

1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

2、计量经济学研究经济生活中精确的函数关系。 3、计量经济模型一定要与已有的经济理论一致。

4、建立计量经济模型成功的三要素是理论、方法和数据。

第二章一元线性回归模型

一、单项选择题

1、回归分析中定义的（）。

A、解释变量和被解释变量都是随机变量

B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C、解释变量和被解释变量都为非随机变量 D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

2、最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。

? ?) B、?Y?YA、?(Yt?Ytttt?1t?1nnn? D、(Y?YC、maxYt?Y?t?t)2tt?1

3、下图中“{”所指的距离是（）。

????X???Y01

Y X ?的离差 A、随机误差项 B、残差 C、Yi的离差 D、Yi?是Y的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。 4、参数估计量?iA、线性 B、无偏性 C、有效性 D、一致性 5、参数?的估计量?具备最佳性是指（）。

?????A、Var(?)?0 B、Var(?)为最小 C、????0 D、(???)为最小

6、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。 A、总体平方和 B、回归平方和 C、残差平方和 D、样本平方和 7、总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。

A、RSS=TSS+ESS B、TSS=RSS+ESS C、ESS=RSS-TSS D、ESS=TSS+RSS

8、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。 A、B、C、

Ci（消费）?500?0.8Ii（收入）

Qdi（商品需求）?10?0.8Ii（收入）?0.9Pi（价格） Qsi（商品供给）?20?0.75Pi（价格）

D、Yi（产出量）

?0.65K0.6i（资本）L0.4i（劳动） 9、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（） A.与随机误差ui不相关 B.与残差ei不相关 C.与被解释变量yi不相关

D.与回归值y?i不相关

10．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( )

A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差 11．相关分析所考察的变量中（） A.所有变量均为随机变量

B.所有变量均为确定性变量

C.一个变量为随机变量，其它为确定性变量 D.一个变量为确定性变量，其它为随机变量

12、对于回归模型yi??0??1xi?ui，?0的估计式为（）

A．??0?y???1x B．??0?y???1x C．??0?y???1x D．??0?y???1x 13、y与x的真实关系应表达为（） A．yi??0??1xi?ui B．yi???0???1xi?ui C．E(yi)??0??1xi

D．y?i???0???1xi 14、在经济计量模型中，被解释变量一定是（） A．内生变量 B．滞后变量 C．政策变量

D．外生变量

15、在一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS，假设n为样本容量，则剩余变差RSS的自由度为（A．1 B．n C．n-1

D．n-2

16、在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则（） A.预测区间越宽，精度越低 B.预测区间越宽，预测误差越小 C.预测区间越窄，精度越高

D.预测区间越窄，预测误差越大

二、多项选择题

1、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Y?i???1???2Xi的特点（）。 A、必然过点(X,Y) B、可能通过点(X,Y)

） C、残差ei的均值为常数 D、Y?i的均值与Yi的均值相等 E、残差ei与解释变量之间有一定的相关性

2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（）。 A、无偏性 B、线性 C、最小方差 D、不一致性 E、有偏性 3、指出下列哪些现象是相关关系（）。

A、家庭消费支出与收入 B、商品销售额和销售量、销售价格 C、物价水平与商品需求量 D、小麦亩产量与施肥量 E、学习成绩总分与各门课程成绩分数

4、一元线性回归模型Yi???0???1Xi?ei的经典假设包括（）。 A、E(ei)?0 B、Var(e2i)??（常数） C、cov(ei,ej)?0 D、ei～N(0，1) E、X为非随机变量，且cov(Xi,ei)?0

5、以Y表示实际观测值，Y?表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足（A、通过样本均值点(X,Y) B、?Yi??Y?i

C、cov(Xi,ei)?0 D、?(Y?Y?)2ii?0

E、

?(Y??Y)2i?0

三、名词解释

总体回归函数随机干扰项样本回归函数拟合优度变量显著性检验

四、简答

1、给定一元线性回归模型

Yt??0??1Xt??t t?1,2,?,n

1）叙述模型的基本假定； 2）写出参数

?0和?1的最小二乘估计公式；

3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； 4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。 2、随机误差项包含哪些因素影响？

3、普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。

五、辨析题

1、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 2、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。

。）

（（（（

六、计算分析题

1、、利用《中国统计年鉴（2006）》中提供的有关数据，可以对2005年国内各地区居民消费进行分析。如果以各省（自治区、直辖市）居民可支配收入（X，单位：元）作为解释变量，以居民消费性支出（Y，单位：元）作为被解释变量，利用Eviews软件，可以得到以下估计结果：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 31

Included observations: 31 Variable C X

R-squared

Coefficie

Std. Error t-Statistic Prob.

346.0459 (a) 0.728453 0.028858

1.131693 (b)

7773.217 2183.308 15.17706 15.26958 637.1699 0.000000

0.956468 Mean dependent var

Adjusted R-squared 0.954966 S.D. dependent var S.E. of regression 463.3222 Akaike info criterion Sum squared resid Log likelihood

6225356. Schwarz criterion -233.2445 F-statistic

Durbin-Watson stat 1.372727 Prob(F-statistic)

要求：

（1）将表中(a)和(b)两项空缺的数字填出；

（2）已知t0.025(29)?2.045,t0.05(29)?1.699,t0.05(30)?1.607,t0.025(30)?2.042；

2222请对模型参数?0.05(29)?42.5569,?0.05(30)?43.77,?0.025(29)?45.72,?0.025(30)?46.98。

的显著性做出判断；（3）利用回归结果进行简要分析。

七、填空

1、与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u， u包含了丰富的内容，主要包括四方面，在解释变量中被忽略掉的因素的影响、变量观测值的观测误差的影响、____________________，以及其他随机因素的影响。

?YYi2、被解释变量的观测值与其回归估计值i之间的偏差，称为__________。

3、对线性回归模型

Y??0??1X??进行最小二乘估计，

最小二乘准则是____________________。

4、普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性、无偏性和__________统计性质。

5、已知某一直线回归方程的可决系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为。 6、可决系数r的取值范围是。

2第三章多元线性回归模型

一、单项选择题

1、多元线性回归模型的“线性”是指对（）而言是线性的。 A、解释变量 B、被解释变量 C、回归参数 D、剩余项 2、多元样本线性回归的矩阵形式为（） A、Y=Xβ+U B、Y=Xβ+ e C、 D、Y=Xβ+ e Y=Xβ3、多元线性回归模型参数向量?最小二乘估计式的矩阵表达式为（）

^^???(XX')?1X'Y B、???(X'X)?1X'Y C、???(XX')?1XY D、???(XX')?1XY' A、?4、残差平方和RSS的是（）

2?A、?(Yi?Y) B、?(Yi?Yi)

2C、

22??(Y?Y)(Y?Y) D、?i?ii

5、可决系数R是指（） A、残差平方和占总离差平方和的比重 B、总离差平方和占回归平方和的比重 C、回归平方和占总离差平方和的比重 D、回归平方和占残差平方和的比重

6、设k为模型中的参数个数，则回归平方和是指（） A、

?(y?y)ii?1nn2 B、

?)?(y?yiii?1nn2

C、

??y)?(yii?12 D、

?(y?y)ii?12/k－1

7、用一组有30个观测值的样本估计模型yi??0??1x1i??2x2i?ui后，在0.05的显著性水平下对?1 的显著性做t检验，则?1显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（） A、t0.05（30） B、t0.025（28） C、t0.025（27） D、F0.025（1，28）

8、在模型古典假定满足的条件下，多元线性回归模型的最小二乘估计是（）估计

A、WIND B、OLS C、BLUE D、GREEN 9、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（）。

A、n B、n-1 C、n-k D、1

10、在多元线性回归中，判定系数R2

随着解释变量数目的增加而（）

A．减少 B．增加 C．不变

D．变化不定

11、如果C-D生产函数的对数估计式为lny=2.1+0.7lnk+0.4lnL,则该生产函数( )。 A. 规模报酬不变 B. 规模报酬递减 C. 规模报酬递增 D. 规模报酬无法确定

12、在模型Yi=??0Xi1eui中，下列有关Y对X的弹性的说法中，正确的是（）

A ．?1是Y关于X的弹性 B．?0是Y关于X的弹性

C．ln?0是Y关于X的弹性 D．ln?1是Y关于X的弹性

二、多项选择题

1、多元线性回归模型的古典假定有（） A、零均值假定 B、同方差和无自相关假定 C、随机扰动项与解释变量不相关假定 D、无多重共线性假定 E、正态性假定

2对模型yi??0??1x1i??2x2i?ui进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有（A、?1＝?2＝0 B、?1≠0，?2=0

C、?1≠0，?2≠0 D、?1＝0，?2≠0 E、?1＝?2≠0 3、残差平方和是指（）

A、被解释变量观测值与估计值之间的变差 B、被解释变量回归估计值总变差的大小 C、被解释变量观测值总变差的大小

D、被解释变量观测值总变差中未被列入模型的解释变量解释的那部分变差 E、被解释变量观测值总变差中由多个解释变量作出解释的那部分变差

三、名词解释

1、偏回归系数 2、修正的可决系数 3、方程的显著性检验

四、简答题

1、多元线性回归分析中，为什么要对可决系数加以修正？ 2、一元线性回归分析中，F检验与t检验的关系是什么？

） 3、多元线性回归分析中，为什么在做了F检验以后还要做t检验？

五、辨析题

1、多元线性回归模型是指对于变量而言是线性的。 2、总离差平方和TSS反映了回归估计值总变差的大小。

3、可决系数是介于-1和1之间的一个数，它越大表明模型对数据的拟合程度就越好。 4、在无多重共线性假定下解释变量观测值矩阵X行满秩。

5、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。六、计算分析题

1、为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：

???151.0263?0.1179X?1.5452X Yi1i2i t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R=0.934331 R?0.92964 F=191.1894 n=31

2（1）从经济意义上考察估计模型的合理性。

（2）在5%显著性水平上，分别检验参数?1,?2的显著性。（3）在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。练习题3.1参考解答:

(1)由模型估计结果可看出：从经济意义上说明，旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加 1.5452百万美元。这与经济理论及经验符合，是合理的。（2）取??0.05，查表得t0.025(31?3)?2.048

因为3个参数t统计量的绝对值均大于t0.025(31?3)?2.048，说明经t检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。

（3）取??0.05，查表得F0.05(2,28)?3.34，由于F?199.1894?F0.05(2,28)?3.34，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。

2、下表给出三变量模型的回归结果：

方差来源来自回归来自残差总离差(TSS)

平方和（SS） 65965 _— 66042

自由度（d.f.）平方和的均值(MSS) — — 14

— —

要求：（1）样本容量是多少？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多少？

（4）求R和R？

（5）检验假设：X2和X3对Y无影响。你用什么假设检验？为什么？

22七、填空题

1、在多元线性回归模型中，回归系数?j（j=1,2,??,k）表示当控制其他解释变量不变的情况下，第j个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为。 2、最小二乘准则是指采用使估计的最小的原则去确定样本回归函数。

3、在多元线性回归模型古典假定都满足的条件下，采用普通最小二乘法得到的估计式是估计式。 4、对回归模型整体的显著性检验是。

5、对回归参数的各个回归系数的显著性检验采用的是。

第四章放宽基本假定的回归模型

一、单项选择题

1、更容易产生异方差的数据为（）

A、时序数据 B、平均数据 C、横截面数据 D、年度数据 2、在修正异方差的方法中，不正确的是（）

A、加权最小二乘法 B、对原模型变换的方法 C、对模型的对数变换法 D、两阶段最小二乘法 3、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）

A、异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差 4、在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（）

A、广义差分法 B、工具变量法 C、逐步回归法 D、加权最小二乘法 5、线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象( ) A、Cov(μ2

i,μj)=0 B、Var(μi)=σ C、Cov(Xi,μi)=0 D、Cov(X1i,X2i)=0 6、 White检验方法主要用于检验（）

A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性

7、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于1，则DW统计量近似等于（ A.0 B.1 C.2 D.4 8、下列说法正确的是（）

A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象

C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关

）9、在DW检验中，不能判定的区域是（）

A. 0﹤d﹤dl, 4-dl﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4- du C. dl ﹤d﹤du, 4-du﹤d﹤4-dl D. 上述都不对 10、普通最小二乘法是（）的一个特例

A.广义差分法 B. 加权最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 11、DW是用于检验（）的

A、异方差性 B、多重共线性 C、自相关性 D、设定误差 12、无多重共线性是指数据矩阵的秩（） A.小于k B.等于k C.大于k D.等于k+1

13、经济变量之间具有共同变化的趋势时，由其构建的计量经济模型易产生（）A.异方差 B.自相关 C.多重共线性 D.序列相关

14、解释变量间的多重共线性越弱，方差扩大因子VIFj就越接近于（） A.1 B.2 C.0 D.10

15、对于某样本回归模型，已求得DW的值为l，则模型残差的自相关系数??近似等于（ A.-0.5 B.0 C.0.5

D.1

16、德宾一瓦森统计量的取值范围为( )

A.-1≤DW≤1 B.0≤DW≤4 C.0≤DW≤2 D.1≤DW≤4

17、在给定的显著性水平下，dL为DW统计量的下临界值，若DW

A. 存在负自相关 B. 存在正自相关

C. 不存在自相关 D. 不能确定是否存在自相关

18. 随机解释变量xi与随机误差项ui相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是( )A. 无偏，一致估计 B. 有偏，一致估计 C. 无偏，不一致估计 D. 有偏，不一致估计

19.若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是（ A．无偏的，非有效的

B．有偏的，非有效的

）。）C．无偏的，有效的

D．有偏的，有效的

二、多项选择题

1.异方差性的检验的方法有（）

A.图示检验法； B.戈德菲尔德-夸特(G-Q)检验； C.怀特(White)检验； D.ARCH检验； E.戈里瑟检验 2．能够修正序列自相关的方法有（）

A. 加权最小二乘法 B. 科克伦-奥克特（chrane-Orcutt）迭代法 C. 普通最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 广义差分法

3．如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（）

A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.参数的显著性检验失效D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的

4.在DW检验中，不能判定的区域是（）

A. 0﹤d﹤dl, 4-dl﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4- du C. dl ﹤d﹤du D.4-du﹤d﹤4-dl 5.多重共线性包括（）

A.完全的多重共线性 B.不完全的多重共线性 C.解释变量间精确的线性关系 D.解释变量间近似的线性关系 E.非线性关系

6.修正多重共线性的经验方法包括（） A.剔除变量法 B.增大样本容量

C.变换模型形式 D. 截面数据与时间序列数据并用 E.变量变换

7.在方差非齐性条件下，普通最小二乘法估计量是（） A.无偏估计量 C.有效估计量 E.最佳无偏估计量

8.对于德宾——瓦森DW检验，下列结论中正确的是( )。 A. 适用于一阶自回归形式的序列相关性检验 B. 模型不能含有滞后的因变量 C. 没有不能判定的区域

D. 当DW

B.有偏估计量 D.非有效估计量

9．在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须与（） A.该随机解释变量高度相关 C.随机误差项高度相关 E.随机误差项不相关

B.其它解释变量高度相关 D.该随机解释变量不相关

三、名词解释

异方差性、加权最小二乘法、序列相关性、多重共线性、逐步回归法、随机解释变量、工具变量

四、填空题

1．用来消除异方差的最小二乘法称其为最小二乘法。

2．回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则参数估计值是。 3．在DW检验中，不能判定的区域是。 4．DW是用于检验的。 5．普通最小二乘法是最小二乘法的一个特例。

6．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数近于0，则DW统计量近似等于。 7．无多重共线性即是指解释变量数据矩阵的秩等于

8．解释变量的相关矩阵中，解释变量之间的相关系数较大时，可能会存在

五、简答题

1．异方差性的后果是什么？

2．产生异方差性的主要原因是什么？检验的方法有哪些？ 3．为什么会出现多重共线性？

4．针对多重共线性采取的补救措施有那些？ 5、序列相关性的后果是什么？消除方法有哪些？ 6．DW检验的局限性是什么？假定条件有哪些？ 7.随机解释变量的类型和后果。

七、计算分析题 1．根据某种商品在26个城市的销售量（Y）和销售价格（X）的横截面数据，对销售量（Y）关于销售价格（X）进行线性回归。为了检验回归模型的随机误差项是否存在异方差，将26对观测值按销售价格（X）从大到小排序。根据前面13对观测值，对销售量（Y）关于销售价格（X）进行线性回归，回归的残差平方和为RSS1=1536.8。根据后面13对观测值，对销售量（Y）关于销售价格（X）进行线性回归，回归的残差平方和为RSS2=377.17。

（1）试在5％的显著性水平下判断回归模型的随机误差项是否存在异方差性。（F0.05（11，1I）=2.82， F0.05（12，12）=2.69）

（2）如果回归模型的随机误差项存在异方差性，会对线性回归分析造成什么影响?

2.在研究生产中的劳动在增加值中所占的份额（即劳动份额的变动时，有以下模型：模型A： Yt??0??1t?ut 模型B： Yt??0??1t??2t2?ut

其中，Y为劳动的份额，t为劳动时间。根据该研究时期内16年数据进行参数估计，得到模型结果为模型A：

??0.4528?0.0041tYt(?3.9608)

R2?0.5284, 模型B：

DW..?0.8252

??0.4786?0.0127t?0.0005t2Yt(?3.2724)(2.7777) R2?0.6629,其中，括号中的数字是t检验值。

DW.?1.82

n?16,k?1,??5%,则查表得dL?1.106,dU?1.371, n?16,k?2,??5%,则查表得dL?0.982,dU?1.539,

（1）模型A中有没有自相关？模型B呢？（2）如何解释自相关的存在？

（2）模型A存在自相关的原因在于实际中当期劳动份额受到前期劳动份额的影响，而模型并未考虑到这一影响因素，因此，其设定形式有误。（5分）

3、某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型：

water??326.9?0.305house?0.363pop?0.005pcy?17.87price?1.123rain

（-1.7） (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8)

R2?0.93

F=38.9

式中，water——用水总量（百万立方米）,house——住户总数（千户）,pop——总人口（千人）,pcy——人均收入（元）,price——价格（元/100立方米）,rain——降雨量（毫米）。

（1）根据经济理论和直觉,请计回归系数的符号是什么(不包括常量)，为什么？观察符号与你的直觉相

符吗？

（2）在10%的显著性水平下，请进行变量的t-检验与方程的F-检验。T检验与F检验结果有相矛盾的

现象吗？

解答：

（1）在其他变量不变的情况下，一城市的人口越多或房屋数量越多，则对用水的需求越高。所以可期望house和pop的符号为正；收入较高的个人可能用水较多，因此pcy的预期符号为正，但它可能是不显著的。如果水价上涨，则用户会节约用水，所以可预期price的系数为负。显然如果降雨量较大，则草地和其他花园或耕地的用水需求就会下降，所以可以期望rain的系数符号为负。从估计的模型看，除了pcy之外，所有符号都与预期相符。

（2）t-统计量检验单个变量的显著性，F-统计值检验变量是否是联合显著的。

这里t-检验的自由度为15-5-1=9，在10%的显著性水平下的临界值为1.833。可见，所有参数估计值的t值的绝对值都小于该值，所以即使在10%的水平下这些变量也不是显著的。这里，F-统计值的分子自由度为5，分母自由度为9。10%显著性水平下F分布的临界值为2.61。可见计算的F值大于该临界值，表明回归系数是联合显著的。

T检验与F检验结果的矛盾可能是由于多重共线性造成的。house、pop、pcy都是高度相关的，这将使它们的t-值降低且表现为不显著。price和rain不显著另有原因。根据经验，如果一个变量的值在样本期间没有很大的变化，则它对被解释变量的影响就不能够很好地被度量。可以预期水价与年降雨量在各年中一般没有太大的变化，所以它们的影响很难度量。

第五章虚拟变量模型与滞后变量模型

一、单选题

1、分布滞后模型：Yt????0Xt??X1t?1????Xst?6??t的滞后长度为（）

A、6， B、7， C、8， D、9；

2、使经济变量产生滞后现象的原因众多，下列那一项除外（）： A、心理预期因素， B、技术因素， C、制度因素， D、测量误差；

3、虚拟变量模型Yi????Di??i中，Yi为居民的年可支配收入，Di为虚拟解释变量，Di=1代表城镇居民，Di=0代表非城镇居民。当?i满足古典假设时，则E(Yi|Di?0)??表示（） A、城镇居民的年平均收入 B、非城镇居民的年平均收入， C、所有居民的年平均收入 D、其他；

4、虚拟变量模型Yi????Di??i中，Yi为居民的年可支配收入，Di为虚拟解释变量，Di=1代表城镇居民，Di=0代表非城镇居民。当?i满足古典假设时，则E(Yi|Di?1)????表示（） A、城镇居民的年平均收入， B、非城镇居民的年平均收入， C、所有居民的年平均收入， D、其它；

5、如果你有连续几年的月度数据，如果只有2、4、6、8、10、12月表现季节类型，则需要引入虚拟变量的个数是（）。

A、模型中有截距项时，引入12个 B、模型中有截距项时，引入5个 C、模型中没有截距项时，引入11个 D、模型中没有截距项时，引入12个 6、某商品需求函数为

yi?b0?b1xi?ui，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、

城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。

A、2 B、4 C、5 D、6 7、根据样本资料建立某消费函数如下： Ct??100.5?55.35D?0.45X，其中C为消费，x为

tt?1城镇家庭收入，虚拟变量D??，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( )。

0农村家庭?A、CtC、Ct??155.85?0.45X B、 C??100.50?0.45X

ttt??100.50?55.35X D、 C??100.95?55.35X ttt?1城镇家庭8、设消费函数为Yi??0??1D??0Xi??1D??i，其中虚拟变量D??，当统计检

0农村家庭?验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。 A 、?1?0 ，?1?0 B、 ?1?0 ，?1?0 C、?1?0 ，?1?0 D、?1?0 ，?1?0 9、将社会经济现象中质的因素引入线性模型( ) A.只影响模型的截距 B.只影响模型的斜率

C.在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率 D.既不影响模型截距，也不改变模型的斜率

10、设分布滞后模型为Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3?ut，为了使模型的自由度达到27，必须拥有多少年的观测资料（） A.32年 C.35年

B.33年 D.38年

11、在分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3?ut中，短期影响乘数是指（）

A.?0

C.?1??2??3

B.?1、?2、?3 D.?0??1??2??3

12、当定性的因素引进到经济计量模型时，需要使用（） A.外生变量 C.内生变量

B.前定变量 D.虚拟变量

13、设模型y=α0+α1D+β1Xi+β2(DXi)+ui，其中D为虚拟变量，当上式为斜率变动模型时，统计检验结果应为( )。

A. α1=0， β2≠0 B. α1≠0， β2=0 C. α1≠0， β2≠0 D. α1=0， β2=0

二、多选题

1、在回归模型中引入虚拟变量的作用有（） A.反映质的因素的影响 C.提高模型的精度

B.分离异常因素的影响

D.检验属性类型对被解释变量的作用

E.反映不同数量水平的解释变量对被解释变量的影响

2、对无限分布滞后模型进行Koyck变换时，Koyck假定包括（） A.模型中所有参数的符号均相同 C.模型中所有参数均小于0 E.参数按几何数列递增

3、对于有限分布滞后模型Yi=???0Xt??1Xt?1????kXt?k?ut，最小二乘法原则上是适用的，但会遇到下列问题中的（） A.多重共线性问题 C.随机解释变量问题

E.样本较小时，无足够自由度的问题

B.异方差问题

D.最大滞后长度k的确定问题 B.模型中所有参数均大于0 D.参数按几何数列衰减

三、简答题

1、什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？ 2、对分布滞后模型进行OLS估计存在哪些问题？

3、虚拟变量的作用是什么？虚拟变量数量的设置规则是什么？

四、判断题

1、对定性变量的量化可采用虚拟变量的方式实现；（）

2、回归模型中，虚拟变量的引入数量，要根据定性变量的个数、每个定性变量的类型及有无截距项来确定。（）

3、所谓滞后变量，是指过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量。（） 4、自适应预期模型是由被解释变量的自适应过程得到的。（）

五、分析题

?t??240?1.0385I?0.0214C，1、消费函数为C试计算模型的短期边际消费倾向和长期边际消费倾tt?1向。

2、根据相关数据得到了如下的咖啡需求函数方程：

?=1.2789-0.1647LnXl+0.5115LnX2+0.1483LnX3-0.0089T-0.0961D1-0.157D2-0.0097D3 LnYR=0.80 其中X1，X2，X3，T，D1，D2，D3的t统计量依次为(-2.14)，(1.23)，(0.55)，(-3.36)，(-3.74)，(-6.03)，(-0.37)。Y=人均咖啡消费量，X1=咖啡价格，X2=人均可支配收入，X3=茶的价格，T=时间变量，Di为虚拟变量，第i季时取值为1，其余为零。要求：(1)模型中X1，X2，X3系数的经济含义是什么? (2)哪一个虚拟变量在统计上是显著的? (3)

咖

啡

的

需

求

是

否

存

在

季

节

效

应

3、设滞后长度为4期的有限分布滞后模型，假设用2阶多项式变换，并估计这个模型，求出了多项式的估计值如下：0.-0.22、0.05

要求：（1）求原模型参数的估计只；写出原模型（2）求短期影响乘数和长期影响乘数。

4、某行业利润Y不仅与销售额X有线性关系，而且与季度因素有关。（1）如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？

（2）如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？（3）如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？请针对上述三种情况分别设定利润模型。

七、填空题

1、过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量称为。 2、滞后变量分为两类，它们分别为与。 3、依据滞后期是否有限，可将滞后模型分为和。 4、虚拟变量是人工构造的取值为的作为属性变量代表的变量。

5、在有截截距项的回归模型中，要考虑季节因素对冷饮销售量的影响时，应引入个虚拟变量。 6、以乘法形式引入虚拟变量做回归模型的比较和结构变化检验时，合并后模型的?i应服从基本假定，特别是所比较的方差相同，否则会出现。

第六章联立方程模型

一、单项选择题

1、在联立方程模型中，具有一定概率分布、其数值由模型确定的随机变量是（） A．外生变量 B. 内生变量 C．前定变量 D. 滞后变量 2、前定变量包括（）

A．外生变量和虚拟变量 B. 内生变量和外生变量 C．外生变量和滞后变量 D. 解释变量又能作被解释变量 3、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）

A．外生变量和内生变量的模型 B. 前定变量和随机干扰项的模型 C．滞后变量和随机干扰项的模型 D. 外生变量和随机干扰项的模型

4、需求函数是（）

A．恒等方程 B. 行为方程 C．制度方程 D. 定义方程 5、简化式参数反映了该参数对应的解释变量对被解释变量的（） A．直接影响 B. 直接影响与间接影响之和 C．间接影响 D. 直接影响与间接影响之积

?Dt?a0?a1Pt?a2Wt??1t?6、需求函数与供给函数构成的联立方程模型?St?b0?b1Pt?b2Pt?1??2t中，内生变量和前定变量的个

?D?St?t数分别是（）

A．3和2 B. 2和3 C．1和4 D. 4和1

7、如果联立方程模型中某结构方程包含了全部变量，则该方程（） A．恰好识别 B. 过度识别 C．不可识别 D.不确定

8．如果某结构方程是恰好识别的，则估计该方程参数的恰当方法是（） A．普通最小二乘法 B. 极大似然法 C．差分法 D. 间接最小二乘法 9．对联立方程模型参数估计的方法可以分为两类，即（）

A．工具变量法和间接最小二乘法 B. 单方程估计法和系统估计法 C．间接最小二乘法和两阶段最小二乘法 D. 两阶段和三阶段最小二乘法 10、在简化式模型中，其解释变量( )

A.都是外生变量 B.都是前定变量

C.都是内生变量 D.既有内生变量又有外生变量 11、结构式模型中，不需要进行识别的方程是( )

A. 行为方程 B. 技术方程 C. 制度方程 D. 定义方程 12、下列经济变量中，属于内生变量的是( )。

A. GDP B. 汇率 C. 税率 D. 银行存款利率 13、下面关于内生变量的表述，错误的是（）．．A．内生变量都是随机变量

B．内生变量受模型中其它内生变量的影响，同时又影响其它内生变量 C．在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量 D．滞后内生变量与内生变量具有相同性质 14、在结构式模型中，其解释变量（）

A．都是前定变量 B．都是内生变量

C．可以既有内生变量又有前定变量 D．都是外生变量

15、如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程的参数可用（） A．二阶段最小二乘法 C．广义差分法

B．间接最小二乘法 D．最小二乘法

16、先用最小二乘法估计简化参数、再由简化参数的估计量得到结构参数估计量的估计方法被称为（）

A．二阶段最小二乘法 C．三阶段最小二乘法

B．间接最小二乘法 D．普通最小二乘法

二、多项选择题

1．关于联立方程模型中的解释变量，下列表述中正确的有（） A．对于结构式模型，解释变量可以是内生变量，也可以是外生变量和滞后变量 B．对于简化式模型，解释变量只能是外生变量

C．对于简化式模型，解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 D．对于简化式模型，解释变量只能是前定变量 E．无论何种形式，前定变量都可以作为解释变量 2．与单方程模型相比，联立方程模型的特点是（） A．适用于对某一经济系统的研究 B．揭示经济变量之间的单向因果关系 C．适用于研究单一经济现象

D．揭示经济变量之间的相互依存、互为因果的关系

E．用一组方程来描述经济系统中内生变量和外生变量之间的数量关系

3．对于联立方程模型，如果我们采用单方程模型的方法进行估计可能会导致（） A．随机解释变量问题 B．变量信息损失问题 C．工具变量问题

D．损失方程之间的关联信息问题 E．结构式估计问题

4．与结构式模型相比较，简化式模型的特点有（） A．每个方程的右端不出现内生变量，只有前定变量作为解释变量 B．前定变量与随机项不相关

C．模型的系数反映了前定变量对内生变量的直接和间接影响 D．模型的系数只反映前定变量对内生变量的直接影响

E．在已知前定变量值的条件下，可利用简化式模型参数的估计式直接对内生变量进行预测

5、在下列克莱因宏观经济计量模型的消费方程中，Ct=b11+b12(Wpt+WGt)+b13Pt+b14Pt-1+u1t属于前定变量的是( )。

A.个人消费Ct B.私营企业工资总额Wpt C.政府部门工资总额WGt D.企业利润Pt E.滞后一期的企业利润Pt-1

三、名词解释

内生变量先决变量结构式模型简化式模型模型的识别

四、辨析题

1．间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构模型。 2．估计联立方程模型的结构参数不能直接用最小二乘法。

3．在结构式模型中内生变量既可以作解释变量，又可以作被解释变量。 4．在简化式模型中内生变量既可以作解释变量，又可以作被解释变量。

六、计算分析题

1．下列为一完备的联立方程计量经济学模型：

Mt??0??1Yt??2Pt?u1t Yt??0??1Mt?u2t

其中：M为货币供给量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。要求：（1）指出模型的内生变量、外生变量、先决变量；

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（3）用结构式条件确定模型的识别状态。

2.考虑如下的联立方程模型： ?Y1?a11Y2?a12P??1①

② ?Y?aY?aQ??211222?2问：（1）指出该联立方程模型中的内、外生变量。

（2）是否可以用工具变量法估计联立方程中的方程①？为什么？（3）如果可以，应该用哪个变量作为Y2的工具变量？

（4）请给出用工具变量法估计联立方程中方程①的正规方程组。

七、填空题

1．将联立方程模型的每个内生变量表示成所有和的函数，所形成的模型称为简化式模型。

2．如果某一个随机方程具有参数估计量，称其为恰好识别。如果具有参数估计量，称其为过度识别。

3．间接最小二乘法只适用于的结构方程的参数估计。第七章计量经济学模型应用

一、单项选择题

1、某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（） A．1阶单整 B．2阶单整 C．K阶单整 D．以上答案均不正确 2、如果两个变量都是一阶单整的，则（） A．这两个变量一定存在协整关系 B．这两个变量一定不存在协整关系 C．相应的误差修正模型一定成立 D．还需对误差项进行检验 3、平稳性检验的方法有（）

A．平稳性的非参数检验 B．自相关函数检验 C．单位根检验 D．DW检验

二、名词解释

协整、 K阶单整、时间序列的非平稳性、伪回归、

三、简答题

1、简述两变量协整检验的步骤；

2、计量经济学总体模型设定的综合导向是什么？四、辨析题

1、如果时间序列式I（4），只需要3次差分就可以将其变为平稳的。

2、我们在实际中遇到的时间序列数据大部分是平稳的，一般不需要进行平稳性检验。 3、任何一组时间序列都存在误差校正机制，反映短期调节行为。

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