10

Y

b0 b1X

b0 b1 X* b0 10

b1 X* 10

可见，解释变量的单位扩大 10 倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原回归系数的 1/10。（1 分）

Y*

,于是

同样地，记Y * 为原变量Y单位扩大10倍的变量，则Y=

10

Y*

b0 b1X 10

即 Y * 10b0 10b1X

可见，被解释变量的单位扩大 10 倍时，截距项与斜率项都会比原回归系数扩大 10 倍。（1 分）

（2）记 X *＝X+2，则原回归模型为

Y b0 b1X b0 b1X* 2b0

2b1

b1X* 记Y * ＝Y+2，则原回归模型为

Y* 2 b0 b1X

即 Y*

b0 2b1X

可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的形式变化，都会造成原回归模型的截距项变化，而斜率不变。（4分）

17

2．（1）LS LNY C LNX （2分） (2)LNY=1.4521+0.8704LNX（2分）

(3)经济检验：解释变量前的系数值在0到1之间，是合理的；（1分） 统计检验：①模型的拟合优度检验：判定系数R2 值为0.9883，接近1，表明模型对样本数

据的近似程度较好；②方程的显著性检验：F统计量值为1604.95，大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率为0，小于给定显著性水平0.05，表明解释变量与被解释变量的线性关系在总体上是显著的；③变量的显著性检验：模型中，常数项和解释变量的 T 检验值分别为 7.6、 40.06，都大于给定显著性水平下的临界值，显著性概率小于 0.05，说明其对被解释变量的单独影响是显著的。（3分）

（4） 表示当投资增加1％时，工业总产值将增加0.8704％，在经济学中，这个系数表示投入产出弹性。（2分）

（5） DW＝0.4517，0

(7) 局限性：①只能检验模型是否存在一阶自相关；②有两个无法判定的区域；③若解释变量中有被解释变量的滞后项，则不能用DW法检验。（3分）高阶自相关可以用偏相关系数法或 BG 法检验。（1分）

3．（1）将选择 B 模型，因为 B 的解释变量都通过了显著性检验，且拟合优度较模型 A 高，DW 值接近2，模型不存在一阶自相关，而模型 A 拟合优度较 B 低，且 DW 值很小，存在一阶自相关。（2分）

（2） 表明制度因素对储蓄模型的截距和斜率的影响都是显著的，即储蓄模型的截距和斜率在 1979年前后有显著差异。（2分） （3） 等价形式：

18

S?t S?t

6.061.7

0.004X t 1979年以前（D＝1） 0.256X t 1979年以后（D＝0）

可以看出，储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显著差异：1979年之前，我国城镇居民的边际储蓄倾向仅为0.004，即收入增加一元储蓄平均增加4厘；而在1979一1985年期间，城镇

居民的边际储蓄倾向高达0.256。（2分） 4．（1）CROSS Y X

作用：输入此命令后，系统将输出 y 与 x 以及 x 滞后 1、2、3…p 期的各期相关系数，可以初步判断滞后期长度 k。（2分） （2） yt a

b0xt b1xt

1

t

（1分）

（3） LS Y C PDL(X,3,2) （1分） (4)阿尔蒙变换的模型：y?t

原模型：y?t

7140.75

7140.75

1.1311Z0t 0.0377Z1t 0.4322Z2t （1分）

0.7367xt

0.5220xt3（2分）

0.6612xt 1.1311xt

1 2

（5）短期乘数为0.6612，表示销售额变化一个单位对同期库存的影响；（1分）

延期乘数为1.1311、0.7367、-0.5220，表示销售额在各滞后期的单位变化对库存的影响，即销售额的滞后影响；（1分）

长期乘数为2.007，表示销售变动一个单位对库存产生的累计总影响。（1分）第一学期试

卷(C)

选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分，答案填入下表） 1、 回归分析中定义

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

19

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2、 下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验：

A.D-W检验 B.偏自相关检验 C. B-G检验 D. 拉格朗日乘数检验 3、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数

M=β0+β1Y+β2r+ε， 又设a.b分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说 A. a应为正值，b应为负值 B. a应为正值，b应为正值 C. a应为负值，b应为负值 D. a应为负值，b应为正值

4．利用容量大于30的年度数据样本对某市2005年GNP进行预测得点预测值为18400万，回归标准差为183。该市2005年GNP的95%置信区间。 A. [18217, 18583 ] B. [18034, 18766 ] C. [18126, 18583 ] D. [18126, 18675 ]

5．下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式。

A. Park检验 B. Gleiser检验 C. Park检验和Gleiser检验 D. White检验 6、模型变换法可用于解决模型中存在

A、异方差 B、自相关 C、多重共线性 D、滞后效应 7、变量的显著性检验主要使用

2

A F检验 B t检验 C DW检验 D 8、下列属于统计检验的是

A、多重共线性检验 B、自相关性检验 C、F检验 D、异方差性检验

检验

9、当回归模型存在自相关性时，t检验的可靠性会 A. 降低 B.增大 C.不变 D.无法确定 10、分布滞后模型中，反映中期乘数的是 s A b0 B bi C

bi D bi

20