4．若建立计量经济模型的目的是用于预测，则要求模型的远期拟合误差较小。 5.当
yi
确定时，
y?i
越小，表明模型的拟合优度越好。
y2
y2
6.在模型中增加解释变量会使得判定系数增大，但调整的判定系数不一定增大。
7.使用高斯－牛顿迭代法估计非线性回归模型时，只有误差精度的设定不同会影响迭代估计的结果。
8.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。 9.随着多重共线性程度的增强，方差膨胀因子以及系数估计误差都在增大。
10.EVIEWS中，利用葛兰杰方法检验变量X是否为Y变化的原因时，若F统计量大于给定显著水平
下的临界值F，则X不是Y变化的原因。
五、计算分析（40分） 1.假设已经得到关系式Y
b0 b1X的最小二乘估计，试问：（6分）
（1） 假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距项会有什么样的影响？如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样？
（2） 假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样？
2.现有根据中国1980-2000年投资总额X与工业总产值Y的统计资料，用EVIEWS软件估计的结果如图1，请根据要求依次答题。（18分）
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图1
（1） 写出能得到图1估计结果的EVIEWS命令； （2） 根据图1估计结果写出相应的计量经济学模型；
（3） 对模型进行经济检验、统计检验，并解释各种统计检验的意义；
（4） 模型中，解释变量前的系数有什么含义？在经济学中它表示什么？（5）若给定显著性
水平
0.05，dL 1.22,dU 1.42，检验模型的自相关性；
（6） 若本模型存在自相关性，应该用什么方法解决？写出本题中解决模型自相关性的
EVIEWS 命令；
（7） 用DW法检验模型的自相关性有什么局限性？若存在高阶自相关，可以用什么方法检
验？
3.已知根据我国城镇居民家庭 1955—1985 年人均收入和人均储蓄的数据资料，可以建立并估计出如下 A、B 两种储蓄模型：（6 分）
A：S?t
33.40.17X t
t (-2.9) (4.1)
R2 ＝0.833， DW＝0.398
14
B：S?t
61.7
0.256Xt 55.7D0.252DXt t
(-2.8) (8.1) (3.9) (-9.2) R2
0.967， DW＝1.67
式中，St 为人均储蓄，X t 为人均收入，且以1955年的物价水平为100，从St 和 X t 中扣除了物价
上涨因素，t 代表年份，D
1
t
1979
。
1979
0 t
试回答以下问题：
（1） 你将选择哪一个模型？为什么？
（2） 若D与DXt的影响是显著的，则代表了什么含义； （2）写出该储蓄模型的等价形式，分析其经济含义；
4.现有某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数，若在EVIEWS软件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图2和图3输出，请依次回答问题。（10分）
图
2
15
图
3
（1） 写出能得到图2的EVIEWS命令，并说明此命令的作用； （2） 根据图2写出库存函数的设定形式；
（3） 若假定该模型为解释变量滞后3期的分布滞后模型，系数bi 可以用二次多项式逼近，
写出
能得到图3的EVIEWS命令；
（4） 根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以及原分布滞后模型；
（5） 根据估计出的分布滞后模型分别求短期乘数、延期乘数、长期乘数，并解释各种乘数的
含义。
第一学期试卷答案(B) 四、计算分析（40
分）
*
为原变量X单位扩大10倍的变量，则X=X * ,于是
1．（1）记 X
16