计量经济学试卷汇总 - (含答案) 下载本文

4.若建立计量经济模型的目的是用于预测,则要求模型的远期拟合误差较小。 5.当

yi

确定时,

y?i

越小,表明模型的拟合优度越好。

y2

y2

6.在模型中增加解释变量会使得判定系数增大,但调整的判定系数不一定增大。

7.使用高斯-牛顿迭代法估计非线性回归模型时,只有误差精度的设定不同会影响迭代估计的结果。

8.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时,OLS估计都不再是有效估计。 9.随着多重共线性程度的增强,方差膨胀因子以及系数估计误差都在增大。

10.EVIEWS中,利用葛兰杰方法检验变量X是否为Y变化的原因时,若F统计量大于给定显著水平

下的临界值F,则X不是Y变化的原因。

五、计算分析(40分) 1.假设已经得到关系式Y

b0 b1X的最小二乘估计,试问:(6分)

(1) 假设决定把X变量的单位扩大10倍,这样对原回归的斜率和截距项会有什么样的影响?如果把Y变量的单位扩大10倍,又会怎样?

(2) 假定给X的每个观测值都增加2,对原回归的斜率和截距会有什么样的影响?如果给Y的每个观测值都增加2,又会怎样?

2.现有根据中国1980-2000年投资总额X与工业总产值Y的统计资料,用EVIEWS软件估计的结果如图1,请根据要求依次答题。(18分)

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图1

(1) 写出能得到图1估计结果的EVIEWS命令; (2) 根据图1估计结果写出相应的计量经济学模型;

(3) 对模型进行经济检验、统计检验,并解释各种统计检验的意义;

(4) 模型中,解释变量前的系数有什么含义?在经济学中它表示什么?(5)若给定显著性

水平

0.05,dL 1.22,dU 1.42,检验模型的自相关性;

(6) 若本模型存在自相关性,应该用什么方法解决?写出本题中解决模型自相关性的

EVIEWS 命令;

(7) 用DW法检验模型的自相关性有什么局限性?若存在高阶自相关,可以用什么方法检

验?

3.已知根据我国城镇居民家庭 1955—1985 年人均收入和人均储蓄的数据资料,可以建立并估计出如下 A、B 两种储蓄模型:(6 分)

A:S?t

33.40.17X t

t (-2.9) (4.1)

R2 =0.833, DW=0.398

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B:S?t

61.7

0.256Xt 55.7D0.252DXt t

(-2.8) (8.1) (3.9) (-9.2) R2

0.967, DW=1.67

式中,St 为人均储蓄,X t 为人均收入,且以1955年的物价水平为100,从St 和 X t 中扣除了物价

上涨因素,t 代表年份,D

1

t

1979

1979

0 t

试回答以下问题:

(1) 你将选择哪一个模型?为什么?

(2) 若D与DXt的影响是显著的,则代表了什么含义; (2)写出该储蓄模型的等价形式,分析其经济含义;

4.现有某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料,使用分布滞后模型建立库存函数,若在EVIEWS软件中使用阿尔蒙法估计模型,设有图2和图3输出,请依次回答问题。(10分)

2

15

3

(1) 写出能得到图2的EVIEWS命令,并说明此命令的作用; (2) 根据图2写出库存函数的设定形式;

(3) 若假定该模型为解释变量滞后3期的分布滞后模型,系数bi 可以用二次多项式逼近,

写出

能得到图3的EVIEWS命令;

(4) 根据图3分别写出阿尔蒙变化之后的模型以及原分布滞后模型;

(5) 根据估计出的分布滞后模型分别求短期乘数、延期乘数、长期乘数,并解释各种乘数的

含义。

第一学期试卷答案(B) 四、计算分析(40

分)

*

为原变量X单位扩大10倍的变量,则X=X * ,于是

1.(1)记 X

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