项相关，以及随机干扰项出现序列相关

B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机干扰项同期相关问题 C、局部调整模型中解释变量与随机干扰项没有同期相关，因此可以应用OLS估计 D、无限期分布滞后模型通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型 E、以上都正确

四、判断题

1、有限分布滞后模型可以采用经验加权法对滞后变量的系数赋值，这种方法简单易行（ ） 2、Almon多项式法主要针对无限期分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减 少解释变量个数，从而估计出参数。 （ ） 3、Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问 题。 （ ） 4、实际中，许多滞后模型都可以转化为自回归模型，自回归模型是经济生活中更常见的模 型。 （ ） 5、格兰杰因果检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。 （ ）

五、计算分析题

1、假设货币需求关系式为Mt????Yt???Rt，式中，Mt为时间t的实际现金余额；Yt?为时间t的“期望”实际收入；Rt为时间t的利率。根据适应规则，

Yt???Yt?1?(1??)Y?t?1??t，0???1修改期望值。已知Yt，Mt，Rt的数据，但Yt?的

数据未知。

（1）建立一个可以用于推导?,?,?和?估计值的经济计量模型。

（2）假设E(?t)?0,E(?t2)??2,E(?t?t?s)?0,s?0;Yt?1,Rt,Mt?1和Rt?1与?t都不相关。OLS估计值是1）无偏的；2）一致的吗？为什么？

（3）假设?t=??t?1??t,?t的性质类似（2）部分。那么，本例中OLS估计值是1）无偏的；2）一致的吗？为什么？

2、一个估计某行业CEO薪水的回归模型如下：

LnY??0??1LnX1??2LnX2??3X3??4X4??5X5??

其中，Y为年薪，X1为公司的销售收入，X2为公司市值，X3为利润占销售的百分比，

X4为其就任当前公司CEO的年数，X5为其在该公司的年数。

22用一容量为177的样本数据估计得到R2?0.353 。如果添加X4和X5，R2?0.375。

问：此模型中是否有设定误差？试以10%和5%的显著性水平进行检验。

32

3、假设某投资函数

It????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????5Xt?5??t

其中，It为t期的投资，Xt表示t期的销售量。假定滞后变量的权数类型为倒V型，如何设计权数估计此模型。

第十章 联立方程模型

一、名词解释

1、结构式模型：

2、先决变量：

3、不可识别：

4、间接最小二乘法：

二、判断题

1、联立方程模型的方程分为随机方程和恒等方程两种。 2、先决变量就是外生变量。 3、结构式方程相对于简化式方程来说更能反映出变量之间的经济关系。 4、简化式方程中没有内生变量作为解释变量。 5、简化式参数与结构式参数之间的关系被称为参数关系体系。 6、结构式方程的标准形式就是将所有的内生变量表示成外生变量和

随机干扰项的函数形式。 7、联立方程的阶条件用于判断方程是否能够被识别。 8、普通OLS方法也可以用来对联立方程组的结构式方程进行估计。

三、单项选择题

1、有以下联立方程组：

Ct??0??1Yt??1t

It??0??1Yt??2Yt?1??2t

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） ） ） ） ） ） ） ）（ （ （ （ （ （ （ （

Yt?Ct?It?Gt

其中，Ct、It、Yt、Gt分别表示当年的消费、投资、产出及政府支出，Yt?1表示上一年的产出，在这个联立方程组计量经济学模型中，先决变量有几个？ （ ） A、0个 B、1个 C、2个 D、3个

2、在上题的联立方程组中，内生变量是： （ ）

A、Yt?1，Gt B、It，Yt，Ct C、，Yt?1 D、It，Yt?1 3、先决变量是（ ）的合称。

（ ）

A、外生变量和滞后内生变量 B、内生变量和外生变量 C、外生变量和虚拟变量 D、解释变量和被解释变量 4、生产函数是

（ ）

A、恒等方程 B、制度方程 C、技术方程 D、定义方程

5、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是

（ ）

A、外生变量 B、滞后变量 C、内生变量 D、外生变量和内生变量

6、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为 （ ）

A、外生变量和内生变量的函数关系 B、先决变量和随机误差项的函数模型 C、滞后变量和随机误差项的函数模型 D、外生变量和随机误差项的函数模型

7、简化式模型是用所有（ ）作为每个内生变量的解释变量。 ( )

A、外生变量 B、先决变量 C、虚拟变量 D、滞后内生变量

8、简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的 （ ）

A、直接影响 B、直接影响与间接影响之和 C、间接影响 D、直接影响与间接影响之差

9、当模型中第i个方程不可识别，则该模型是 （ ）

A、可识别的 B、不可识别的 C、过度识别 D、恰好识别

10、如果一个模型中的（ ）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。 （ ） A、一个 B、所有 C、二个 D、三个或以上

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11、在联立方程模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是 （ ）

A、内生变量 B、外生变量 C、虚拟变量 D、先决变量

12、如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是 （ ）

A、二者之一可以识别 B、二者均可以识别 C、二者均不可识别 D、不确定

13、在结构式模型中，当R（B0Г0）=g-1且k?ki?gi?1时，模型的识别状态为： （ ）

A、不可识别 B、恰好识别 C、过度识别 D、无法判断

14、下列哪种方法可以用于过度识别模型的估计： （ ）

A、二阶段最小二乘法 B、普通最小二乘法 C、间接最小二乘法 D、狭义工具变量法

15、在二阶段最小二乘法中，作为工具变量的是： （ ）

A、未在方程中出现的外生变量 B、任意在方程中出现的外生变量 C、未在方程中出现的内生变量 D、在方程中出现的内生变量的估计量 16、间接最小二乘法是： （ ）

A、使用最小二乘法间接估计简化式参数 B、仅估计得到简化式参数 C、恰好可识别模型的参数估计方法 D、过度可识别模型的参数估计方法 17、下列方程类型中不存在识别问题的是： （ ）

A、行为方程 B、制度方程 C、恒等方程 D、统计方程

18、如果直接运用OLS法对联立方程组进行估计，则估计值是： （ ）

A、无偏且一致的 B、无偏但不一致 C、有偏但一致 D、有偏且不一致

19、下面有关联立方程计量模型的哪一说法是错误的 （ ）

A. 在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和先决变量的影响，同时又影响其他内生变量

B. 结构参数一定是从简化式参数计算而来的 C. 模型的简化式是从模型的结构式导出的

D. 联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可识别的

20、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即： （ ）

A、间接最小二乘法和系统估计法 B、单方程估计法和系统估计法

C、单方程估计法和二阶段最小二乘法

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