X1 X2 C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat -1.300848 1.378710 7.113945 0.264774 0.160571 1.398664 -4.913042

① 5.086244 0.0003 0.0000 0.0002 8.074375 2.786592 3.293023 3.437884 37.17412 0.000004 0.851170 Mean dependent var

② S.D. dependent var 1.154760 Akaike info criterion 17.33513 Schwarz criterion -23.34419 F-statistic 1.353544 Prob(F-statistic) 要求回答下列问题：

（1） ① 、 ② 处所缺数据各是多少？

（2） “失业率” 、“预期通货膨胀率”各自对“实际通货膨胀率”的影响

是否显著？为什么？（显著性水平取1%）

（3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预期通货膨胀率”之间的线性关

系是否显著成立？为什么？（显著性水平取1%） （4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计值是多少？

（5）可否判断模型是否存在一阶自相关？为什么？（显著性水平?取5%，

已知?=5%、n=16、k=2时，dL=0.98，dU=1.54）

2．根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据，得咖啡需求函数回归方程：

??1.2789?0.1647lnP?0.5115lnI?0.1483lnP??0.0089T?0.0961D lnQtttt1t(?2.14) (1.23) (0.55) (?3.36) (?3.74)

?0.1570D2t?0.0097D3t R2?0.80

(?6.03) (?0.37)

其中：Q——人均咖啡消费量（单位：磅）

P——咖啡的价格

I——人均收入

P?——茶的价格

T——时间趋势变量（1961年一季度为1，??1977年二季度为66）

D1=??1?0第一季度； D=?12?其它?0第二季度其它1； D3=??第三季度其它?0

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要求回答下列问题：

（1）模型中P、I和P?的系数的经济含义是什么？

（2）咖啡的价格需求是否很有弹性？（3）咖啡和茶是互补品还是替代品？ （4）如何解释时间变量T的系数？（5）如何解释模型中虚拟变量的作用？ （6）哪些虚拟变量在统计上是显著的？（7）咖啡的需求是否存在季节效应？

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